PortfoliosLab logo
Сравнение HNDL с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HNDL и SCHD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности HNDL и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.30%
84.57%
HNDL
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HNDL:

0.68

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

HNDL:

1.05

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

HNDL:

1.15

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

HNDL:

0.73

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

HNDL:

3.21

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

HNDL:

2.77%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

HNDL:

13.05%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

HNDL:

-23.72%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

HNDL:

-5.89%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, HNDL показывает доходность -1.74%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.04%.


HNDL

С начала года

-1.74%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-3.03%

1 год

8.20%

5 лет

4.84%

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HNDL и SCHD

HNDL берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии HNDL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HNDL: 0.97%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HNDL и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HNDL
Ранг риск-скорректированной доходности HNDL, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HNDL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNDL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNDL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNDL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNDL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HNDL c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HNDL, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HNDL: 0.68
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино HNDL, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HNDL: 1.05
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега HNDL, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HNDL: 1.15
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара HNDL, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HNDL: 0.73
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина HNDL, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HNDL: 3.21
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа HNDL на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNDL и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.68
0.23
HNDL
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNDL и SCHD

Дивидендная доходность HNDL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что больше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HNDL
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF
7.33%7.02%6.78%7.87%6.86%6.69%6.39%6.91%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок HNDL и SCHD

Максимальная просадка HNDL за все время составила -23.72%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNDL и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.89%
-11.33%
HNDL
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности HNDL и SCHD

Текущая волатильность для Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) составляет 9.68%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 11.25%. Это указывает на то, что HNDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.68%
11.25%
HNDL
SCHD