PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNDL с HYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HNDL с HYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HNDL (Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF) and HYLD (High Yield ETF) are both exchange-traded funds - HNDL is a Diversified Portfolio fund tracking the NASDAQ 7 HANDL™ Index, while HYLD is a High Yield Bonds fund actively managed by Eve Capital. HNDL is passively managed, while HYLD is actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. HNDL charges 0.97%/yr vs 1.29%/yr for HYLD.

Доходность

Сравнение доходности HNDL и HYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) и High Yield ETF (HYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HNDL

1 день
0.48%
1 месяц
1.40%
С начала года
7.41%
6 месяцев
6.83%
1 год
15.95%
3 года*
12.14%
5 лет*
5.15%
10 лет*
—

HYLD

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HNDL и HYLD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HNDL
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF		7.41%10.76%10.66%13.28%-19.12%9.06%12.03%15.66%-5.88%
HYLD
High Yield ETF		0.00%0.00%0.00%2.80%-11.48%5.41%3.11%7.16%-0.85%

Correlation

The correlation between HNDL and HYLD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г.

0.25

The correlation between HNDL and HYLD shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HNDL и HYLD

Секторы
HNDL
HYLD

Финансовые услуги

89.8%
0.5%

Технологии

22.7%
34.8%

Энергетика

16.4%
29.9%

Коммунальные услуги

15.3%
1.1%

Недвижимость

9.8%
0.2%

Потребительский циклический сектор

6.2%
9.6%

Коммуникационные услуги

6.2%
10.8%

Здравоохранение

6.1%
5.0%

Промышленность

5.0%
3.4%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.7%

Сырьевые материалы

1.2%
0.0%

Финансовые услуги

HNDL
89.8%
HYLD
0.5%

Технологии

HNDL
22.7%
HYLD
34.8%

Энергетика

HNDL
16.4%
HYLD
29.9%

Коммунальные услуги

HNDL
15.3%
HYLD
1.1%

Недвижимость

HNDL
9.8%
HYLD
0.2%

Потребительский циклический сектор

HNDL
6.2%
HYLD
9.6%

Коммуникационные услуги

HNDL
6.2%
HYLD
10.8%

Здравоохранение

HNDL
6.1%
HYLD
5.0%

Промышленность

HNDL
5.0%
HYLD
3.4%

Потребительский защитный сектор

HNDL
4.6%
HYLD
4.7%

Сырьевые материалы

HNDL
1.2%
HYLD
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF

High Yield ETF

Часто сравнивают с HNDL:
HNDL с JEPIHNDL с CEFSHNDL с MDIVHNDL с QYLDHNDL с SCHDHNDL с HYGVHNDL с MORT
Часто сравнивают с HYLD:
HYLD с USCLHYLD с HMAX.TOHYLD с QQCL.TOHYLD с VOOHYLD с HYSHYLD с QYLDHYLD с SVOL

Доходность на риск

HNDL vs. HYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNDL
Ранг доходности на риск HNDL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNDL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNDL: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNDL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNDL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNDL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
HYLD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNDL c HYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) и High Yield ETF (HYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNDLHYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.30

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNDL vs. HYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNDLHYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

—

—

Просадки

Сравнение просадок HNDL и HYLD

Загрузка графика...

Показатели просадок

HNDLHYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.72%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.96%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HNDL и HYLD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HNDLHYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.58%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.33%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.50%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.74%

—

—

Сравнение комиссий HNDL и HYLD

HNDL берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии HYLD в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNDL и HYLD

Дивидендная доходность HNDL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, тогда как HYLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HNDL
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF		6.77%6.86%7.02%6.78%7.87%6.86%6.21%5.27%6.42%0.00%0.00%0.00%
HYLD
High Yield ETF		0.00%0.00%0.00%4.67%7.86%6.45%7.52%7.46%7.97%7.18%6.59%10.87%

Часто задаваемые вопросы

HNDL and HYLD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HNDL is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HNDL is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.29% for HYLD.

HNDL has the higher dividend yield at 6.77%, compared with 0.00% for HYLD.

HNDL is categorized as Diversified Portfolio, while HYLD is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Rational Capital LLC and Eve Capital. Their fees differ too: 0.97% for HNDL and 1.29% for HYLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HNDL и HYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор