Сравнение RULE с DDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptive Core ETF (RULE) и Defined Duration 10 ETF (DDX).
RULE и DDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RULE - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г.. DDX - это активно управляемый фонд от Discipline Funds. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности RULE и DDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RULE и DDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RULE Adaptive Core ETF | 5.57% | 4.60% | 7.59% | 6.29% | -22.87% | 1.03% |
DDX Defined Duration 10 ETF | 1.04% | 12.02% | 2.93% | 10.48% | -16.19% | 0.14% |
Доходность по периодам
С начала года, RULE показывает доходность 5.57%, что значительно выше, чем у DDX с доходностью 1.04%.
RULE
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- 16.97%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RULE и DDX
RULE берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии DDX в 0.25%.
Доходность на риск
RULE vs. DDX — Ранг доходности на риск
RULE
DDX
Сравнение RULE c DDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Core ETF (RULE) и Defined Duration 10 ETF (DDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RULE | DDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.57 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 2.20 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.30 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.21 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 8.44 | -3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RULE | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.57 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.27 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между RULE и DDX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RULE и DDX
RULE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RULE Adaptive Core ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.01% | 0.01% | 0.00% |
DDX Defined Duration 10 ETF | 3.52% | 3.17% | 3.11% | 2.41% | 1.38% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок RULE и DDX
Максимальная просадка RULE за все время составила -30.48%, что больше максимальной просадки DDX в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RULE и DDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RULE | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.48% | -21.27% | -9.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -4.41% | -8.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.15% | -2.92% | -4.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.50% | -7.36% | -8.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 1.15% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности RULE и DDX
Adaptive Core ETF (RULE) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с Defined Duration 10 ETF (DDX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что RULE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RULE | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.24% | 2.62% | +5.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.26% | 3.85% | +11.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.40% | 6.13% | +13.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 7.50% | +6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.94% | 7.50% | +6.44% |