Сравнение RUBUSD=X с GC=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RUB/USD (RUBUSD=X) и Gold (GC=F).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RUBUSD=X или GC=F.
Корреляция
Корреляция между RUBUSD=X и GC=F составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RUBUSD=X и GC=F
Основные характеристики
RUBUSD=X:
-0.24
GC=F:
2.21
RUBUSD=X:
-0.19
GC=F:
2.75
RUBUSD=X:
0.97
GC=F:
1.39
RUBUSD=X:
-0.07
GC=F:
4.11
RUBUSD=X:
-0.49
GC=F:
10.33
RUBUSD=X:
11.34%
GC=F:
3.18%
RUBUSD=X:
22.41%
GC=F:
14.64%
RUBUSD=X:
-79.77%
GC=F:
-44.36%
RUBUSD=X:
-70.23%
GC=F:
-0.15%
Доходность по периодам
С начала года, RUBUSD=X показывает доходность 17.05%, что значительно выше, чем у GC=F с доходностью 9.06%. За последние 10 лет акции RUBUSD=X уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: -3.75% против 7.76% соответственно.
RUBUSD=X
17.05%
7.29%
-8.85%
-6.36%
-7.70%
-3.75%
GC=F
9.06%
7.61%
17.89%
41.09%
11.31%
7.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RUBUSD=X и GC=F
RUBUSD=X
GC=F
Сравнение RUBUSD=X c GC=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RUB/USD (RUBUSD=X) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок RUBUSD=X и GC=F
Максимальная просадка RUBUSD=X за все время составила -79.77%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUBUSD=X и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RUBUSD=X и GC=F
RUB/USD (RUBUSD=X) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что RUBUSD=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.