PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RUBUSD=X с GC=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение RUBUSD=X с GC=F

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RUB/USD (RUBUSD=X) и Gold (GC=F).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RUBUSD=X или GC=F.

Корреляция

Корреляция между RUBUSD=X и GC=F составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности RUBUSD=X и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RUB/USD (RUBUSD=X) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.09%
109.63%
RUBUSD=X
GC=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RUBUSD=X:

0.44

GC=F:

2.14

Коэф-т Сортино

RUBUSD=X:

0.79

GC=F:

2.77

Коэф-т Омега

RUBUSD=X:

1.10

GC=F:

1.39

Коэф-т Кальмара

RUBUSD=X:

0.15

GC=F:

4.52

Коэф-т Мартина

RUBUSD=X:

0.95

GC=F:

11.43

Индекс Язвы

RUBUSD=X:

11.57%

GC=F:

3.16%

Дневная вол-ть

RUBUSD=X:

24.81%

GC=F:

16.60%

Макс. просадка

RUBUSD=X:

-79.77%

GC=F:

-44.36%

Текущая просадка

RUBUSD=X:

-65.03%

GC=F:

-3.63%

Доходность по периодам

С начала года, RUBUSD=X показывает доходность 37.50%, что значительно выше, чем у GC=F с доходностью 24.84%. За последние 10 лет акции RUBUSD=X уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: -4.41% против 9.55% соответственно.

RUBUSD=X

С начала года

37.50%

1 месяц

2.54%

6 месяцев

17.48%

1 год

11.01%

5 лет

-2.10%

10 лет

-4.41%

GC=F

С начала года

24.84%

1 месяц

6.35%

6 месяцев

19.67%

1 год

40.59%

5 лет

12.44%

10 лет

9.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RUBUSD=X и GC=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RUBUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности RUBUSD=X, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RUBUSD=X, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUBUSD=X, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUBUSD=X, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUBUSD=X, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUBUSD=X, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг риск-скорректированной доходности GC=F, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RUBUSD=X c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RUB/USD (RUBUSD=X) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RUBUSD=X, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
RUBUSD=X: 0.40
GC=F: 2.07
Коэффициент Сортино RUBUSD=X, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RUBUSD=X: 0.73
GC=F: 2.69
Коэффициент Омега RUBUSD=X, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.50
RUBUSD=X: 1.10
GC=F: 1.37
Коэффициент Кальмара RUBUSD=X, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
RUBUSD=X: 0.13
GC=F: 4.36
Коэффициент Мартина RUBUSD=X, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
RUBUSD=X: 0.86
GC=F: 11.39

Показатель коэффициента Шарпа RUBUSD=X на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUBUSD=X и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
2.07
RUBUSD=X
GC=F

Просадки

Сравнение просадок RUBUSD=X и GC=F

Максимальная просадка RUBUSD=X за все время составила -79.77%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUBUSD=X и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.03%
-3.63%
RUBUSD=X
GC=F

Волатильность

Сравнение волатильности RUBUSD=X и GC=F

Текущая волатильность для RUB/USD (RUBUSD=X) составляет 6.58%, в то время как у Gold (GC=F) волатильность равна 8.96%. Это указывает на то, что RUBUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.58%
8.96%
RUBUSD=X
GC=F