PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RUBUSD=X с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение RUBUSD=X с GC=F

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RUBUSD=X (RUB/USD) is a currency, while GC=F (Gold Futures) is an asset. Over the past 10 years, RUBUSD=X returned -1.29%/yr vs 13.72%/yr for GC=F. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RUBUSD=X и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RUB/USD (RUBUSD=X) и Gold Futures (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RUBUSD=X показывает доходность 7.26%, что значительно выше, чем у GC=F с доходностью 4.09%. За последние 10 лет акции RUBUSD=X уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: -1.29% против 13.72% соответственно.

RUBUSD=X

1 день
-0.37%
1 месяц
1.48%
С начала года
7.26%
6 месяцев
3.86%
1 год
4.88%
3 года*
3.41%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
-1.29%

GC=F

1 день
1.48%
1 месяц
-3.83%
С начала года
4.09%
6 месяцев
6.87%
1 год
34.37%
3 года*
31.99%
5 лет*
18.96%
10 лет*
13.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RUBUSD=X и GC=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RUBUSD=X
RUB/USD		7.26%39.10%-18.63%-17.52%1.88%-1.48%-16.36%11.83%-16.60%6.18%
GC=F
Gold Futures		4.09%64.52%27.48%13.34%-0.43%-3.47%24.59%18.87%-2.14%13.59%

Correlation

The correlation between RUBUSD=X and GC=F is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2007 г.

0.13

The correlation between RUBUSD=X and GC=F shifts across timeframes, from 0.02 (3 years) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RUB/USD

Gold Futures

Часто сравнивают с RUBUSD=X:
RUBUSD=X с SBERP.MERUBUSD=X с BTC-USDRUBUSD=X с ETH-USDRUBUSD=X с LTCRUBUSD=X с BZ=FRUBUSD=X с EURUSD=XRUBUSD=X с ^GSPC
Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с SI=FGC=F с HG=FGC=F с UUPGC=F с BZ=F

Доходность на риск

RUBUSD=X vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUBUSD=X
Ранг доходности на риск RUBUSD=X: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUBUSD=X: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUBUSD=X: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUBUSD=X: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUBUSD=X: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUBUSD=X: 5959
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUBUSD=X c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RUB/USD (RUBUSD=X) и Gold Futures (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RUBUSD=XGC=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
1.22

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
1.61

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.25

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

1.83

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.60

4.59

-4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RUBUSD=X vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUBUSD=X на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUBUSD=X и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RUBUSD=XGC=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

1.22

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

1.04

-1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

0.83

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.62

-0.83

Просадки

Сравнение просадок RUBUSD=X и GC=F

Максимальная просадка RUBUSD=X за все время составила -83.48%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUBUSD=X и GC=F.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RUBUSD=XGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.48%

-44.36%

-39.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-17.73%

+3.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.33%

-17.73%

-10.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.91%

-20.43%

-33.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.21%

-20.87%

-39.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.67%

-15.34%

-53.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.77%

-13.03%

-36.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

7.13%

-3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности RUBUSD=X и GC=F

RUB/USD (RUBUSD=X) и Gold Futures (GC=F) имеют волатильность 4.94% и 4.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RUBUSD=XGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

4.73%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

23.11%

-12.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

26.50%

-10.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.77%

18.20%

+21.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.99%

16.44%

+13.55%

Часто задаваемые вопросы

RUBUSD=X and GC=F have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RUBUSD=X has higher volatility (4.94%) compared to GC=F (4.73%). In terms of maximum drawdown, RUBUSD=X dropped -83.48% vs GC=F's -44.36%.

GC=F currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RUBUSD=X и GC=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор