PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RUBUSD=X с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение RUBUSD=X с GC=F

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RUB/USD (RUBUSD=X) и Gold (GC=F).

Доходность

Сравнение доходности RUBUSD=X и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RUB/USD (RUBUSD=X) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RUBUSD=X и GC=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RUBUSD=X
RUB/USD		-1.63%39.10%-18.63%-17.52%1.88%-1.48%-16.36%11.83%-16.60%6.18%
GC=F
Gold		8.72%64.52%27.48%13.34%-0.43%-3.47%24.59%18.87%-2.14%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, RUBUSD=X показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 8.72%. За последние 10 лет акции RUBUSD=X уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: -1.74% против 14.46% соответственно.

RUBUSD=X

1 день
1.26%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
2.74%
1 год
5.23%
3 года*
-0.97%
5 лет*
-0.96%
10 лет*
-1.74%

GC=F

1 день
-1.68%
1 месяц
-7.92%
С начала года
8.72%
6 месяцев
22.48%
1 год
49.77%
3 года*
33.33%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RUB/USD

Gold

Часто сравнивают с RUBUSD=X:
RUBUSD=X с SBERP.MERUBUSD=X с BTC-USDRUBUSD=X с ETH-USDRUBUSD=X с LTCRUBUSD=X с EURUSD=XRUBUSD=X с BZ=FRUBUSD=X с ^GSPC
Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с HG=FGC=F с SI=FGC=F с UUPGC=F с GLL

Доходность на риск

RUBUSD=X vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUBUSD=X
Ранг доходности на риск RUBUSD=X: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUBUSD=X: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUBUSD=X: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUBUSD=X: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUBUSD=X: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUBUSD=X: 4444
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUBUSD=X c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RUB/USD (RUBUSD=X) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RUBUSD=XGC=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

1.72

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

2.13

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.32

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

2.64

-2.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.14

9.67

-9.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RUBUSD=X vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUBUSD=X на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUBUSD=X и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RUBUSD=XGC=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

1.72

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

1.23

-1.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

0.88

-0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.64

-0.86

Корреляция

Корреляция между RUBUSD=X и GC=F составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок RUBUSD=X и GC=F

Максимальная просадка RUBUSD=X за все время составила -83.48%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUBUSD=X и GC=F.

Загрузка...

Показатели просадок

RUBUSD=XGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.48%

-44.36%

-39.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-17.73%

+3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.91%

-20.43%

-33.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.21%

-20.87%

-39.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.27%

-11.58%

-59.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.00%

-13.03%

-35.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.14%

4.83%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности RUBUSD=X и GC=F

Текущая волатильность для RUB/USD (RUBUSD=X) составляет 7.64%, в то время как у Gold (GC=F) волатильность равна 11.34%. Это указывает на то, что RUBUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RUBUSD=XGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

11.34%

-3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

24.65%

-13.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

27.83%

-10.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.85%

17.97%

+21.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.09%

16.37%

+13.72%