PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RUBUSD=X с EURUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение RUBUSD=X с EURUSD=X

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RUB/USD (RUBUSD=X) и EUR/USD (EURUSD=X).

Доходность

Сравнение доходности RUBUSD=X и EURUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RUB/USD (RUBUSD=X) и EUR/USD (EURUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RUBUSD=X и EURUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RUBUSD=X
RUB/USD		-1.63%39.10%-18.63%-17.52%1.88%-1.48%-16.36%11.83%-16.60%6.18%
EURUSD=X
EUR/USD		-1.77%13.43%-6.18%3.16%-6.01%-6.81%8.85%-1.94%-4.66%14.14%

Доходность по периодам

С начала года, RUBUSD=X показывает доходность -1.63%, что значительно выше, чем у EURUSD=X с доходностью -1.77%. За последние 10 лет акции RUBUSD=X уступали акциям EURUSD=X по среднегодовой доходности: -1.74% против 0.13% соответственно.

RUBUSD=X

1 день
1.26%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
2.74%
1 год
5.23%
3 года*
-0.97%
5 лет*
-0.96%
10 лет*
-1.74%

EURUSD=X

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
-1.52%
1 год
6.35%
3 года*
1.93%
5 лет*
-0.38%
10 лет*
0.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RUB/USD

EUR/USD

Часто сравнивают с RUBUSD=X:
RUBUSD=X с SBERP.MERUBUSD=X с BTC-USDRUBUSD=X с ETH-USDRUBUSD=X с LTCRUBUSD=X с GC=FRUBUSD=X с BZ=FRUBUSD=X с ^GSPC
Часто сравнивают с EURUSD=X:
EURUSD=X с BTC-USDEURUSD=X с GBPUSD=XEURUSD=X с FXEEURUSD=X с NZDUSD=XEURUSD=X с USDEURUSD=X с ^GDAXIEURUSD=X с AUDUSD=X

Доходность на риск

RUBUSD=X vs. EURUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUBUSD=X
Ранг доходности на риск RUBUSD=X: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUBUSD=X: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUBUSD=X: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUBUSD=X: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUBUSD=X: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUBUSD=X: 4444
Ранг коэф-та Мартина
EURUSD=X
Ранг доходности на риск EURUSD=X: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EURUSD=X: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURUSD=X: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURUSD=X: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURUSD=X: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURUSD=X: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUBUSD=X c EURUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RUB/USD (RUBUSD=X) и EUR/USD (EURUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RUBUSD=XEURUSD=XDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

0.71

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

1.17

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.14

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

-0.07

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.14

-0.18

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RUBUSD=X vs. EURUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUBUSD=X на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа EURUSD=X равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUBUSD=X и EURUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RUBUSD=XEURUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

0.71

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

-0.05

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

0.02

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

-0.07

-0.15

Корреляция

Корреляция между RUBUSD=X и EURUSD=X составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок RUBUSD=X и EURUSD=X

Максимальная просадка RUBUSD=X за все время составила -83.48%, что больше максимальной просадки EURUSD=X в -40.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUBUSD=X и EURUSD=X.

Загрузка...

Показатели просадок

RUBUSD=XEURUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.48%

-40.01%

-43.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-5.19%

-8.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.91%

-21.68%

-32.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.21%

-23.31%

-36.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.27%

-27.85%

-43.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.00%

-23.13%

-25.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.14%

2.04%

+5.10%

Волатильность

Сравнение волатильности RUBUSD=X и EURUSD=X

RUB/USD (RUBUSD=X) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с EUR/USD (EURUSD=X) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что RUBUSD=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EURUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RUBUSD=XEURUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

2.29%

+5.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

4.20%

+7.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

7.18%

+10.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.85%

7.46%

+32.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.09%

7.21%

+22.88%