PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RUBUSD=X с EURUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение RUBUSD=X с EURUSD=X

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

RUBUSD=X (RUB/USD) and EURUSD=X (Euro / U.S. Dollar) are both currencies. Over the past 10 years, RUBUSD=X returned -2.10%/yr vs 0.37%/yr for EURUSD=X. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RUBUSD=X и EURUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RUB/USD (RUBUSD=X) и Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RUBUSD=X показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у EURUSD=X с доходностью -2.62%. За последние 10 лет акции RUBUSD=X уступали акциям EURUSD=X по среднегодовой доходности: -2.10% против 0.37% соответственно.

RUBUSD=X

1 день
-0.53%
1 месяц
-7.18%
6 месяцев
-0.67%
С начала года
0.61%
1 год
-0.59%
3 года*
4.96%
5 лет*
-1.17%
10 лет*
-2.10%

EURUSD=X

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.55%
6 месяцев
-1.38%
С начала года
-2.62%
1 год
-1.37%
3 года*
0.62%
5 лет*
-0.62%
10 лет*
0.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RUBUSD=X и EURUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RUBUSD=X
RUB/USD		0.61%39.10%-18.63%-17.52%1.88%-1.48%-16.36%11.83%-16.60%6.18%
EURUSD=X
Euro / U.S. Dollar		-2.62%13.43%-6.18%3.16%-6.01%-6.81%8.85%-1.94%-4.66%14.14%

Correlation

The correlation between RUBUSD=X and EURUSD=X is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2007 г.

0.30

The correlation between RUBUSD=X and EURUSD=X shifts across timeframes, from 0.16 (3 years) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RUB/USD

Euro / U.S. Dollar

Часто сравнивают с RUBUSD=X:
RUBUSD=X с SBERP.MERUBUSD=X с BTC-USDRUBUSD=X с ETH-USDRUBUSD=X с LTCRUBUSD=X с GC=FRUBUSD=X с BZ=FRUBUSD=X с ^GSPC
Часто сравнивают с EURUSD=X:
EURUSD=X с BTC-USDEURUSD=X с GBPUSD=XEURUSD=X с FXEEURUSD=X с NZDUSD=XEURUSD=X с ^GDAXIEURUSD=X с USDEURUSD=X с AUDUSD=X

Доходность на риск

RUBUSD=X vs. EURUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUBUSD=X
Ранг доходности на риск RUBUSD=X: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUBUSD=X: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUBUSD=X: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUBUSD=X: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUBUSD=X: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUBUSD=X: 4343
Ранг коэф-та Мартина
EURUSD=X
Ранг доходности на риск EURUSD=X: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EURUSD=X: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURUSD=X: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURUSD=X: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURUSD=X: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURUSD=X: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUBUSD=X c EURUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RUB/USD (RUBUSD=X) и Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RUBUSD=XEURUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
-0.19

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
-0.24

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.97

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

-0.20

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

-0.40

+0.30

RUBUSD=X vs. EURUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUBUSD=X на текущий момент составляет -0.03, что выше коэффициента Шарпа EURUSD=X равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUBUSD=X и EURUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RUBUSD=X и EURUSD=X

Максимальная просадка RUBUSD=X за все время составила -83.48%, что больше максимальной просадки EURUSD=X в -40.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUBUSD=X и EURUSD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RUBUSD=XEURUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.48%

-40.01%

-43.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-5.67%

-7.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.61%

-8.55%

-18.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.91%

-19.28%

-34.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.21%

-23.31%

-36.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.61%

-28.47%

-42.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.25%

-23.61%

-26.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

2.85%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности RUBUSD=X и EURUSD=X

RUB/USD (RUBUSD=X) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что RUBUSD=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EURUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RUBUSD=XEURUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

1.02%

+4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

4.01%

+7.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

5.80%

+9.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.75%

7.38%

+32.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.93%

7.08%

+22.85%

Часто задаваемые вопросы

RUBUSD=X and EURUSD=X have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RUBUSD=X has higher volatility (5.72%) compared to EURUSD=X (1.02%). In terms of maximum drawdown, RUBUSD=X dropped -83.48% vs EURUSD=X's -40.01%.

RUBUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RUBUSD=X и EURUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор