Сравнение RUBUSD=X с EURUSD=X
RUBUSD=X (RUB/USD) and EURUSD=X (EUR/USD) are both currencies. Over the past 10 years, RUBUSD=X returned -1.29%/yr vs 0.15%/yr for EURUSD=X. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RUBUSD=X и EURUSD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RUBUSD=X показывает доходность 7.26%, что значительно выше, чем у EURUSD=X с доходностью -1.90%. За последние 10 лет акции RUBUSD=X уступали акциям EURUSD=X по среднегодовой доходности: -1.29% против 0.15% соответственно.
RUBUSD=X
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 3.86%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- 3.41%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- -1.29%
EURUSD=X
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 0.68%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- -1.08%
- 10 лет*
- 0.15%
Сравнение доходности по годам RUBUSD=X и EURUSD=X
Correlation
The correlation between RUBUSD=X and EURUSD=X is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2007 г. | 0.30 |
The correlation between RUBUSD=X and EURUSD=X shifts across timeframes, from 0.16 (3 years) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RUBUSD=X vs. EURUSD=X — Ранг доходности на риск
RUBUSD=X
EURUSD=X
Сравнение RUBUSD=X c EURUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RUB/USD (RUBUSD=X) и EUR/USD (EURUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RUBUSD=X | EURUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.02 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 0.11 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | 0.25 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RUBUSD=X | EURUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 0.09 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | -0.13 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | 0.02 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | -0.09 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок RUBUSD=X и EURUSD=X
Максимальная просадка RUBUSD=X за все время составила -83.48%, что больше максимальной просадки EURUSD=X в -40.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUBUSD=X и EURUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RUBUSD=X | EURUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.48% | -40.01% | -43.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -5.19% | -8.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.33% | -8.83% | -19.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.91% | -21.30% | -32.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.21% | -23.31% | -36.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.67% | -27.94% | -40.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.77% | -23.42% | -26.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 2.41% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности RUBUSD=X и EURUSD=X
RUB/USD (RUBUSD=X) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с EUR/USD (EURUSD=X) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что RUBUSD=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EURUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RUBUSD=X | EURUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 1.19% | +3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | 4.50% | +6.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 5.92% | +10.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.77% | 7.42% | +32.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.99% | 7.16% | +22.83% |
Часто задаваемые вопросы
RUBUSD=X and EURUSD=X have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RUBUSD=X has higher volatility (4.94%) compared to EURUSD=X (1.19%). In terms of maximum drawdown, RUBUSD=X dropped -83.48% vs EURUSD=X's -40.01%.
RUBUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RUBUSD=X и EURUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор