PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RUBUSD=X с BZ=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение RUBUSD=X с BZ=F

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RUBUSD=X (RUB/USD) is a currency, while BZ=F (Crude Oil Brent) is an asset. Over the past 10 years, RUBUSD=X returned -1.29%/yr vs 6.53%/yr for BZ=F. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RUBUSD=X и BZ=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RUB/USD (RUBUSD=X) и Crude Oil Brent (BZ=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RUBUSD=X показывает доходность 7.26%, что значительно ниже, чем у BZ=F с доходностью 56.35%. За последние 10 лет акции RUBUSD=X уступали акциям BZ=F по среднегодовой доходности: -1.29% против 6.53% соответственно.

RUBUSD=X

1 день
-0.37%
1 месяц
1.48%
С начала года
7.26%
6 месяцев
3.86%
1 год
4.88%
3 года*
3.41%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
-1.29%

BZ=F

1 день
-2.73%
1 месяц
-6.05%
С начала года
56.35%
6 месяцев
49.24%
1 год
45.61%
3 года*
7.44%
5 лет*
5.76%
10 лет*
6.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RUBUSD=X и BZ=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RUBUSD=X
RUB/USD		7.26%39.10%-18.63%-17.52%1.88%-1.48%-16.36%11.83%-16.60%6.18%
BZ=F
Crude Oil Brent		56.35%-18.48%-3.12%-10.32%10.45%50.15%-21.52%22.68%-19.55%17.69%

Correlation

The correlation between RUBUSD=X and BZ=F is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2007 г.

0.27

The correlation between RUBUSD=X and BZ=F shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RUB/USD

Crude Oil Brent

Часто сравнивают с RUBUSD=X:
RUBUSD=X с SBERP.MERUBUSD=X с BTC-USDRUBUSD=X с ETH-USDRUBUSD=X с LTCRUBUSD=X с GC=FRUBUSD=X с EURUSD=XRUBUSD=X с ^GSPC
Часто сравнивают с BZ=F:
BZ=F с CL=FBZ=F с BPBZ=F с GC=FBZ=F с ^IXICBZ=F с OIHBZ=F с ^GDAXIBZ=F с HG=F

Доходность на риск

RUBUSD=X vs. BZ=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUBUSD=X
Ранг доходности на риск RUBUSD=X: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUBUSD=X: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUBUSD=X: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUBUSD=X: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUBUSD=X: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUBUSD=X: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BZ=F
Ранг доходности на риск BZ=F: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZ=F: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZ=F: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZ=F: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZ=F: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZ=F: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUBUSD=X c BZ=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RUB/USD (RUBUSD=X) и Crude Oil Brent (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RUBUSD=XBZ=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
0.86

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
1.32

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.20

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

1.74

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.60

2.92

-2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RUBUSD=X vs. BZ=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUBUSD=X на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа BZ=F равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUBUSD=X и BZ=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RUBUSD=XBZ=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

0.86

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.15

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

0.16

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.13

-0.35

Просадки

Сравнение просадок RUBUSD=X и BZ=F

Максимальная просадка RUBUSD=X за все время составила -83.48%, примерно равная максимальной просадке BZ=F в -86.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUBUSD=X и BZ=F.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RUBUSD=XBZ=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.48%

-86.77%

+3.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-23.63%

+9.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.33%

-38.97%

+10.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.91%

-53.96%

+0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.21%

-77.60%

+17.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.67%

-34.87%

-33.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.77%

-40.98%

-8.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

11.46%

-7.79%

Волатильность

Сравнение волатильности RUBUSD=X и BZ=F

Текущая волатильность для RUB/USD (RUBUSD=X) составляет 4.94%, в то время как у Crude Oil Brent (BZ=F) волатильность равна 15.08%. Это указывает на то, что RUBUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BZ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RUBUSD=XBZ=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

15.08%

-10.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

45.73%

-34.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

47.65%

-31.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.77%

37.44%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.99%

39.20%

-9.21%

Часто задаваемые вопросы

RUBUSD=X and BZ=F have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BZ=F has higher volatility (15.08%) compared to RUBUSD=X (4.94%). In terms of maximum drawdown, RUBUSD=X dropped -83.48% vs BZ=F's -86.77%.

BZ=F currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RUBUSD=X и BZ=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор