PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RUBUSD=X с BZ=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение RUBUSD=X с BZ=F

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RUB/USD (RUBUSD=X) и Crude Oil Brent (BZ=F).

Доходность

Сравнение доходности RUBUSD=X и BZ=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RUB/USD (RUBUSD=X) и Crude Oil Brent (BZ=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RUBUSD=X и BZ=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RUBUSD=X
RUB/USD		-1.51%39.10%-18.63%-17.52%1.88%-1.48%-16.36%11.83%-16.60%6.18%
BZ=F
Crude Oil Brent		79.21%-18.48%-3.12%-10.32%10.45%50.15%-21.52%22.68%-19.55%17.69%

Доходность по периодам

С начала года, RUBUSD=X показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у BZ=F с доходностью 79.21%. За последние 10 лет акции RUBUSD=X уступали акциям BZ=F по среднегодовой доходности: -1.55% против 11.21% соответственно.

RUBUSD=X

1 день
0.12%
1 месяц
-3.19%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
2.93%
1 год
5.06%
3 года*
-1.07%
5 лет*
-0.94%
10 лет*
-1.55%

BZ=F

1 день
7.80%
1 месяц
33.97%
С начала года
79.21%
6 месяцев
70.10%
1 год
45.50%
3 года*
8.69%
5 лет*
10.95%
10 лет*
11.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RUB/USD

Crude Oil Brent

Часто сравнивают с RUBUSD=X:
RUBUSD=X с SBERP.MERUBUSD=X с BTC-USDRUBUSD=X с ETH-USDRUBUSD=X с LTCRUBUSD=X с GC=FRUBUSD=X с EURUSD=XRUBUSD=X с ^GSPC
Часто сравнивают с BZ=F:
BZ=F с CL=FBZ=F с BPBZ=F с GC=FBZ=F с ^IXICBZ=F с OIHBZ=F с ^GDAXIBZ=F с HG=F

Доходность на риск

RUBUSD=X vs. BZ=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUBUSD=X
Ранг доходности на риск RUBUSD=X: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUBUSD=X: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUBUSD=X: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUBUSD=X: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUBUSD=X: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUBUSD=X: 5050
Ранг коэф-та Мартина
BZ=F
Ранг доходности на риск BZ=F: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZ=F: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZ=F: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZ=F: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZ=F: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZ=F: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUBUSD=X c BZ=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RUB/USD (RUBUSD=X) и Crude Oil Brent (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RUBUSD=XBZ=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.93

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

1.42

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.21

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.02

2.93

-2.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.03

5.15

-5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RUBUSD=X vs. BZ=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUBUSD=X на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа BZ=F равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUBUSD=X и BZ=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RUBUSD=XBZ=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.93

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.29

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

0.28

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.15

-0.37

Корреляция

Корреляция между RUBUSD=X и BZ=F составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок RUBUSD=X и BZ=F

Максимальная просадка RUBUSD=X за все время составила -83.48%, примерно равная максимальной просадке BZ=F в -86.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUBUSD=X и BZ=F.

Загрузка...

Показатели просадок

RUBUSD=XBZ=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.48%

-86.77%

+3.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-23.58%

+9.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.91%

-53.96%

+0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.21%

-77.60%

+17.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.23%

-25.35%

-45.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.02%

-41.03%

-7.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.16%

13.39%

-6.23%

Волатильность

Сравнение волатильности RUBUSD=X и BZ=F

Текущая волатильность для RUB/USD (RUBUSD=X) составляет 7.27%, в то время как у Crude Oil Brent (BZ=F) волатильность равна 32.56%. Это указывает на то, что RUBUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BZ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RUBUSD=XBZ=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

32.56%

-25.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

37.42%

-26.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

42.56%

-24.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.85%

35.84%

+4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.09%

38.61%

-8.52%