График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в RUB/USD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
RUB/USD (RUBUSD=X) показал доход в -1.63% с начала года и 5.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RUBUSD=X составила -1.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
RUB/USD
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- 2.74%
- 1 год
- 5.23%
- 3 года*
- -0.97%
- 5 лет*
- -0.96%
- 10 лет*
- -1.74%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 апр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -0.35%.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2022 г. с доходностью +24.6%, в то время как худший месяц был февр. 2022 г. с доходностью -24.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении RUBUSD=X закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 9 мар. 2022 г. с доходностью +53.2%, в то время как худший день был 10 мар. 2022 г. с доходностью -37.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.95% | -1.70% | -4.93% | 1.26% | -1.63% | ||||||||
| 2025 | 11.38% | 10.34% | 7.72% | 1.22% | 5.82% | -0.89% | -3.59% | 0.88% | -3.04% | 2.91% | 2.88% | -0.86% | 39.10% |
| 2024 | -0.68% | -1.66% | -1.06% | -1.05% | 3.40% | 5.42% | 0.89% | -6.25% | -2.41% | -4.63% | -8.60% | -2.97% | -18.63% |
| 2023 | 5.50% | -6.67% | -3.99% | -2.78% | -1.63% | -8.21% | -3.20% | -4.32% | -0.64% | 3.41% | 3.60% | 0.81% | -17.52% |
| 2022 | -2.78% | -24.15% | 24.61% | 14.02% | 14.84% | 15.38% | -13.01% | 2.80% | 0.72% | -3.18% | 1.42% | -17.02% | 1.88% |
| 2021 | -2.48% | 1.87% | -1.51% | 0.61% | 2.38% | 0.42% | 0.09% | -0.43% | 0.94% | 2.54% | -4.49% | -1.18% | -1.48% |
Метрики бенчмарка
RUB/USD: годовая альфа составляет -5.77%, бета — 0.23, а R² — 0.04 относительно S&P 500 Index с 18.04.2007.
- Эта валюта участвовал в 67.24% снижения S&P 500 Index, но только в 13.38% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.23 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.04 связь этой валюты с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.04 означает, что эта валюта движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -5.77%
- Бета
- 0.23
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 13.38%
- Участие в снижении
- 67.24%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RUBUSD=X имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными валют. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для RUB/USD (RUBUSD=X) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RUBUSD=X | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 0.92 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 1.41 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.21 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 1.41 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 6.61 | -6.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для RUBUSD=X в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
RUB/USD показал максимальную просадку в 83.48%, зарегистрированную 7 мар. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка RUB/USD составляет 71.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -83.48% | 16 июл. 2008 г. | 3559 | 7 мар. 2022 г. | — | — | — |
| -2.56% | 23 апр. 2008 г. | 17 | 15 мая 2008 г. | 41 | 11 июл. 2008 г. | 58 |
| -2.18% | 27 нояб. 2007 г. | 53 | 7 февр. 2008 г. | 14 | 27 февр. 2008 г. | 67 |
| -2.03% | 25 июл. 2007 г. | 20 | 21 авг. 2007 г. | 16 | 12 сент. 2007 г. | 36 |
| -1.29% | 2 мая 2007 г. | 30 | 12 июн. 2007 г. | 14 | 2 июл. 2007 г. | 44 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...