PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RUBUSD=X с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение RUBUSD=X с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RUB/USD (RUBUSD=X) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности RUBUSD=X и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RUB/USD (RUBUSD=X) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RUBUSD=X и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RUBUSD=X
RUB/USD		-1.63%39.10%-18.63%-17.52%1.88%-1.48%-16.36%11.83%-16.60%6.18%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, RUBUSD=X показывает доходность -1.63%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции RUBUSD=X уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -1.74% против 12.24% соответственно.

RUBUSD=X

1 день
1.26%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
2.74%
1 год
5.23%
3 года*
-0.97%
5 лет*
-0.96%
10 лет*
-1.74%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RUB/USD

S&P 500 Index

Часто сравнивают с RUBUSD=X:
RUBUSD=X с SBERP.MERUBUSD=X с BTC-USDRUBUSD=X с ETH-USDRUBUSD=X с LTCRUBUSD=X с GC=FRUBUSD=X с EURUSD=XRUBUSD=X с BZ=F
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

RUBUSD=X vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUBUSD=X
Ранг доходности на риск RUBUSD=X: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUBUSD=X: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUBUSD=X: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUBUSD=X: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUBUSD=X: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUBUSD=X: 4444
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUBUSD=X c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RUB/USD (RUBUSD=X) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RUBUSD=X^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

0.92

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

1.41

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.21

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

1.41

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.14

6.61

-6.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RUBUSD=X vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUBUSD=X на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUBUSD=X и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RUBUSD=X^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

0.92

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.61

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

0.68

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.46

-0.68

Корреляция

Корреляция между RUBUSD=X и ^GSPC составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок RUBUSD=X и ^GSPC

Максимальная просадка RUBUSD=X за все время составила -83.48%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUBUSD=X и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

RUBUSD=X^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.48%

-56.78%

-26.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-12.14%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.91%

-25.43%

-28.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.21%

-33.92%

-26.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.27%

-5.78%

-65.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.00%

-10.75%

-38.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.14%

2.60%

+4.54%

Волатильность

Сравнение волатильности RUBUSD=X и ^GSPC

RUB/USD (RUBUSD=X) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что RUBUSD=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RUBUSD=X^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

5.37%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

9.55%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

18.33%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.85%

16.90%

+22.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.09%

18.05%

+12.04%