Сравнение RUBUSD=X с ^GSPC
RUBUSD=X (RUB/USD) is a currency, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, RUBUSD=X returned -2.10%/yr vs 13.17%/yr for ^GSPC. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RUBUSD=X и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RUBUSD=X показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 8.94%. За последние 10 лет акции RUBUSD=X уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -2.10% против 13.17% соответственно.
RUBUSD=X
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -7.18%
- 6 месяцев
- -0.67%
- С начала года
- 0.61%
- 1 год
- -0.59%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- -1.17%
- 10 лет*
- -2.10%
^GSPC
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Сравнение доходности по годам RUBUSD=X и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUBUSD=X RUB/USD | 0.61% | 39.10% | -18.63% | -17.52% | 1.88% | -1.48% | -16.36% | 11.83% | -16.60% | 6.18% |
^GSPC S&P 500 Index | 8.94% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Correlation
The correlation between RUBUSD=X and ^GSPC is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2007 г. | 0.27 |
The correlation between RUBUSD=X and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.07 (3 years) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RUBUSD=X vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
RUBUSD=X
^GSPC
Сравнение RUBUSD=X c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RUB/USD (RUBUSD=X) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RUBUSD=X | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.27 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 2.03 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 8.80 | -8.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RUBUSD=X и ^GSPC
Максимальная просадка RUBUSD=X за все время составила -83.48%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUBUSD=X и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RUBUSD=X | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.48% | -56.78% | -26.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -9.10% | -3.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.61% | -18.90% | -7.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.91% | -25.43% | -28.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.21% | -33.92% | -26.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.61% | -2.00% | -68.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.25% | -10.70% | -39.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 2.10% | +2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности RUBUSD=X и ^GSPC
RUB/USD (RUBUSD=X) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что RUBUSD=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RUBUSD=X | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 3.36% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.90% | 10.04% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.30% | 12.60% | +2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.75% | 17.00% | +22.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.93% | 18.05% | +11.88% |
Часто задаваемые вопросы
RUBUSD=X and ^GSPC have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RUBUSD=X has higher volatility (5.72%) compared to ^GSPC (3.36%). In terms of maximum drawdown, RUBUSD=X dropped -83.48% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RUBUSD=X и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор