PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RUBUSD=X с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение RUBUSD=X с ^GSPC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RUBUSD=X (RUB/USD) is a currency, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RUBUSD=X и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RUB/USD (RUBUSD=X) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RUBUSD=X показывает доходность 7.26%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 7.86%.

RUBUSD=X

1 день
-0.37%
1 месяц
1.48%
С начала года
7.26%
6 месяцев
3.86%
1 год
4.88%
3 года*
3.41%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
-1.29%

^GSPC

1 день
-2.64%
1 месяц
0.25%
С начала года
7.86%
6 месяцев
7.47%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RUBUSD=X и ^GSPC

2026 (YTD)2025
RUBUSD=X
RUB/USD		7.26%-0.18%
^GSPC
S&P 500 Index		7.86%14.08%

Correlation

The correlation between RUBUSD=X and ^GSPC is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2025 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RUB/USD

S&P 500 Index

Часто сравнивают с RUBUSD=X:
RUBUSD=X с SBERP.MERUBUSD=X с BTC-USDRUBUSD=X с ETH-USDRUBUSD=X с LTCRUBUSD=X с GC=FRUBUSD=X с BZ=FRUBUSD=X с EURUSD=X
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с QQQ^GSPC с ACWI

Доходность на риск

RUBUSD=X vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUBUSD=X
Ранг доходности на риск RUBUSD=X: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUBUSD=X: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUBUSD=X: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUBUSD=X: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUBUSD=X: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUBUSD=X: 5959
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUBUSD=X c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RUB/USD (RUBUSD=X) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RUBUSD=X^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.60

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RUBUSD=X vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RUBUSD=X^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

1.91

-2.12

Просадки

Сравнение просадок RUBUSD=X и ^GSPC

Максимальная просадка RUBUSD=X за все время составила -83.48%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -9.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUBUSD=X и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RUBUSD=X^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.48%

-9.10%

-74.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.33%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.67%

-2.97%

-65.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.77%

-1.13%

-48.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности RUBUSD=X и ^GSPC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RUBUSD=X^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

12.19%

+4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.77%

12.19%

+27.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.99%

12.19%

+17.80%

Часто задаваемые вопросы

RUBUSD=X and ^GSPC have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RUBUSD=X и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор