Сравнение RUBUSD=X с BTC-USD
RUBUSD=X (RUB/USD) is a currency, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, RUBUSD=X returned -1.29%/yr vs 59.37%/yr for BTC-USD. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RUBUSD=X и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RUBUSD=X показывает доходность 7.26%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -29.97%. За последние 10 лет акции RUBUSD=X уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: -1.29% против 59.37% соответственно.
RUBUSD=X
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 3.86%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- 3.41%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- -1.29%
BTC-USD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 59.37%
Сравнение доходности по годам RUBUSD=X и BTC-USD
Correlation
The correlation between RUBUSD=X and BTC-USD is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2012 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RUBUSD=X vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
RUBUSD=X
BTC-USD
Сравнение RUBUSD=X c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RUB/USD (RUBUSD=X) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RUBUSD=X | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.87 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | -0.78 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | -1.39 | +1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RUBUSD=X | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | -0.93 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.21 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | 0.87 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 1.13 | -1.34 |
Просадки
Сравнение просадок RUBUSD=X и BTC-USD
Максимальная просадка RUBUSD=X за все время составила -83.48%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUBUSD=X и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RUBUSD=X | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.48% | -85.30% | +1.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -50.87% | +36.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.33% | -50.87% | +22.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.91% | -76.67% | +22.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.21% | -83.80% | +23.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.67% | -50.87% | -17.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.77% | -42.29% | -7.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 34.02% | -30.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности RUBUSD=X и BTC-USD
Текущая волатильность для RUB/USD (RUBUSD=X) составляет 4.94%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что RUBUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RUBUSD=X | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 10.54% | -5.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | 34.26% | -23.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 35.65% | -19.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.77% | 44.98% | -5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.99% | 56.70% | -26.71% |
Часто задаваемые вопросы
RUBUSD=X and BTC-USD have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (10.54%) compared to RUBUSD=X (4.94%). In terms of maximum drawdown, RUBUSD=X dropped -83.48% vs BTC-USD's -85.30%.
RUBUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RUBUSD=X и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор