PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RUBUSD=X с LTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RUBUSD=X и LTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RUB/USD (RUBUSD=X) и LTC Properties, Inc. (LTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RUBUSD=X показывает доходность 7.26%, а LTC немного выше – 7.51%. За последние 10 лет акции RUBUSD=X уступали акциям LTC по среднегодовой доходности: -1.29% против 3.00% соответственно.


RUBUSD=X

1 день
-0.37%
1 месяц
1.48%
С начала года
7.26%
6 месяцев
3.86%
1 год
4.88%
3 года*
3.41%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
-1.29%

LTC

1 день
3.41%
1 месяц
-5.83%
С начала года
7.51%
6 месяцев
5.65%
1 год
10.16%
3 года*
9.74%
5 лет*
5.02%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RUBUSD=X и LTC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RUBUSD=X
RUB/USD
7.26%39.10%-18.63%-17.52%1.88%-1.48%-16.36%11.83%-16.60%6.18%
LTC
LTC Properties, Inc.
7.51%6.17%14.94%-3.25%10.52%-6.77%-7.56%12.79%1.12%-2.74%

Correlation

The correlation between RUBUSD=X and LTC is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2007 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


RUB/USD

LTC Properties, Inc.

Доходность на риск

RUBUSD=X vs. LTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RUBUSD=X
Ранг доходности на риск RUBUSD=X: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUBUSD=X: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUBUSD=X: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUBUSD=X: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUBUSD=X: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUBUSD=X: 5959
Ранг коэф-та Мартина

LTC
Ранг доходности на риск LTC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTC: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUBUSD=X c LTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RUB/USD (RUBUSD=X) и LTC Properties, Inc. (LTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RUBUSD=XLTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.11

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

0.83

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.60

2.67

-2.08

RUBUSD=X vs. LTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUBUSD=X на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа LTC равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUBUSD=X и LTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RUBUSD=XLTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

0.57

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.24

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

0.11

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.36

-0.57

Просадки

Сравнение просадок RUBUSD=X и LTC

Максимальная просадка RUBUSD=X за все время составила -83.48%, примерно равная максимальной просадке LTC в -80.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUBUSD=X и LTC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RUBUSD=XLTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.48%

-80.13%

-3.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-12.32%

-1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.33%

-14.50%

-13.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.91%

-27.80%

-26.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.21%

-51.41%

-8.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.67%

-9.33%

-59.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.77%

-15.97%

-33.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.81%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности RUBUSD=X и LTC

Текущая волатильность для RUB/USD (RUBUSD=X) составляет 4.94%, в то время как у LTC Properties, Inc. (LTC) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что RUBUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RUBUSD=XLTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

6.62%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

14.42%

-3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

17.96%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.77%

20.90%

+18.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.99%

27.09%

+2.90%

Часто задаваемые вопросы


RUBUSD=X and LTC have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LTC has higher volatility (6.62%) compared to RUBUSD=X (4.94%). In terms of maximum drawdown, RUBUSD=X dropped -83.48% vs LTC's -80.13%.

LTC currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RUBUSD=X и LTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор