PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RUBUSD=X с LTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение RUBUSD=X с LTC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RUB/USD (RUBUSD=X) и LTC Properties, Inc. (LTC).

Доходность

Сравнение доходности RUBUSD=X и LTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RUB/USD (RUBUSD=X) и LTC Properties, Inc. (LTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RUBUSD=X и LTC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RUBUSD=X
RUB/USD		-1.51%39.10%-18.63%-17.52%1.88%-1.48%-16.36%11.83%-16.60%6.18%
LTC
LTC Properties, Inc.		13.43%6.17%14.94%-3.25%10.52%-6.77%-7.56%12.79%1.12%-2.74%

Доходность по периодам

С начала года, RUBUSD=X показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у LTC с доходностью 13.43%. За последние 10 лет акции RUBUSD=X уступали акциям LTC по среднегодовой доходности: -1.55% против 4.08% соответственно.

RUBUSD=X

1 день
0.12%
1 месяц
-3.19%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
2.93%
1 год
5.06%
3 года*
-1.07%
5 лет*
-0.94%
10 лет*
-1.55%

LTC

1 день
2.29%
1 месяц
-2.20%
С начала года
13.43%
6 месяцев
8.74%
1 год
15.88%
3 года*
11.33%
5 лет*
4.19%
10 лет*
4.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RUB/USD

LTC Properties, Inc.

Часто сравнивают с RUBUSD=X:
RUBUSD=X с SBERP.MERUBUSD=X с BTC-USDRUBUSD=X с ETH-USDRUBUSD=X с GC=FRUBUSD=X с EURUSD=XRUBUSD=X с BZ=FRUBUSD=X с ^GSPC
Часто сравнивают с LTC:
LTC с EPRLTC с ADCLTC с NHILTC с SCILTC с MAINLTC с SPYLTC с WPC

Доходность на риск

RUBUSD=X vs. LTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUBUSD=X
Ранг доходности на риск RUBUSD=X: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUBUSD=X: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUBUSD=X: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUBUSD=X: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUBUSD=X: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUBUSD=X: 5050
Ранг коэф-та Мартина
LTC
Ранг доходности на риск LTC: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTC: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUBUSD=X c LTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RUB/USD (RUBUSD=X) и LTC Properties, Inc. (LTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RUBUSD=XLTCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.87

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

1.27

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.16

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.02

1.60

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.03

4.39

-4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RUBUSD=X vs. LTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUBUSD=X на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа LTC равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUBUSD=X и LTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RUBUSD=XLTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.87

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.20

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

0.15

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.36

-0.59

Корреляция

Корреляция между RUBUSD=X и LTC составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок RUBUSD=X и LTC

Максимальная просадка RUBUSD=X за все время составила -83.48%, примерно равная максимальной просадке LTC в -80.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUBUSD=X и LTC.

Загрузка...

Показатели просадок

RUBUSD=XLTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.48%

-80.13%

-3.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-9.46%

-4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.91%

-27.80%

-26.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.21%

-51.41%

-8.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.23%

-4.33%

-66.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.02%

-16.03%

-32.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.16%

3.45%

+3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности RUBUSD=X и LTC

RUB/USD (RUBUSD=X) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с LTC Properties, Inc. (LTC) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что RUBUSD=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RUBUSD=XLTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

6.44%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

13.40%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

18.27%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.85%

20.85%

+19.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.09%

27.02%

+3.07%