PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RUBUSD=X с LTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение RUBUSD=X с LTC

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RUB/USD (RUBUSD=X) и LTC Properties, Inc. (LTC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RUBUSD=X или LTC.

Корреляция

Корреляция между RUBUSD=X и LTC составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности RUBUSD=X и LTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RUB/USD (RUBUSD=X) и LTC Properties, Inc. (LTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.09%
140.49%
RUBUSD=X
LTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RUBUSD=X:

0.44

LTC:

0.92

Коэф-т Сортино

RUBUSD=X:

0.79

LTC:

1.35

Коэф-т Омега

RUBUSD=X:

1.10

LTC:

1.17

Коэф-т Кальмара

RUBUSD=X:

0.15

LTC:

0.86

Коэф-т Мартина

RUBUSD=X:

0.95

LTC:

2.62

Индекс Язвы

RUBUSD=X:

11.57%

LTC:

6.69%

Дневная вол-ть

RUBUSD=X:

24.81%

LTC:

19.14%

Макс. просадка

RUBUSD=X:

-79.77%

LTC:

-77.47%

Текущая просадка

RUBUSD=X:

-65.03%

LTC:

-7.28%

Доходность по периодам

С начала года, RUBUSD=X показывает доходность 37.50%, что значительно выше, чем у LTC с доходностью 4.75%. За последние 10 лет акции RUBUSD=X уступали акциям LTC по среднегодовой доходности: -4.41% против 3.73% соответственно.

RUBUSD=X

С начала года

37.50%

1 месяц

2.54%

6 месяцев

17.48%

1 год

11.01%

5 лет

-2.10%

10 лет

-4.41%

LTC

С начала года

4.75%

1 месяц

0.99%

6 месяцев

3.07%

1 год

15.97%

5 лет

7.91%

10 лет

3.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RUBUSD=X и LTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RUBUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности RUBUSD=X, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RUBUSD=X, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUBUSD=X, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUBUSD=X, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUBUSD=X, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUBUSD=X, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
LTC
Ранг риск-скорректированной доходности LTC, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LTC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RUBUSD=X c LTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RUB/USD (RUBUSD=X) и LTC Properties, Inc. (LTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RUBUSD=X, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
RUBUSD=X: 0.44
LTC: 0.65
Коэффициент Сортино RUBUSD=X, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RUBUSD=X: 0.79
LTC: 1.00
Коэффициент Омега RUBUSD=X, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.50
RUBUSD=X: 1.10
LTC: 1.13
Коэффициент Кальмара RUBUSD=X, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
RUBUSD=X: 0.15
LTC: 0.75
Коэффициент Мартина RUBUSD=X, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
RUBUSD=X: 0.95
LTC: 1.78

Показатель коэффициента Шарпа RUBUSD=X на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа LTC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUBUSD=X и LTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.65
RUBUSD=X
LTC

Просадки

Сравнение просадок RUBUSD=X и LTC

Максимальная просадка RUBUSD=X за все время составила -79.77%, примерно равная максимальной просадке LTC в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUBUSD=X и LTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-65.03%
-7.28%
RUBUSD=X
LTC

Волатильность

Сравнение волатильности RUBUSD=X и LTC

Текущая волатильность для RUB/USD (RUBUSD=X) составляет 6.58%, в то время как у LTC Properties, Inc. (LTC) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что RUBUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.58%
6.96%
RUBUSD=X
LTC