Сравнение RUB=X с USO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/RUB (RUB=X) и United States Oil Fund LP (USO).
USO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 10 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности RUB=X и USO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RUB=X и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUB=X USD/RUB | 1.40% | -27.92% | 22.80% | 23.24% | -3.42% | 1.46% | 19.26% | -10.38% | 20.06% | -6.34% |
USO United States Oil Fund LP | 102.21% | -34.02% | 39.20% | 17.16% | 24.57% | 67.08% | -61.58% | 18.84% | -3.43% | -4.02% |
Разные валюты инструментов
RUB=X торгуется в RUB, в то время как USO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USO были конвертированы в RUB с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RUB=X показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 102.21%. За последние 10 лет акции RUB=X уступали акциям USO по среднегодовой доходности: 1.60% против 8.33% соответственно.
RUB=X
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- -2.84%
- 1 год
- -4.81%
- 3 года*
- 0.65%
- 5 лет*
- 0.94%
- 10 лет*
- 1.60%
USO
- 1 день
- 11.02%
- 1 месяц
- 57.91%
- С начала года
- 102.21%
- 6 месяцев
- 87.32%
- 1 год
- 68.87%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 28.26%
- 10 лет*
- 8.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RUB=X vs. USO — Ранг доходности на риск
RUB=X
USO
Сравнение RUB=X c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/RUB (RUB=X) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RUB=X | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 1.50 | -1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | 2.20 | -2.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.28 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 2.99 | -2.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | 5.75 | -5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RUB=X | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 1.50 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.60 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.20 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.01 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между RUB=X и USO составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Просадки
Сравнение просадок RUB=X и USO
Максимальная просадка RUB=X за все время составила -62.40%, что меньше максимальной просадки USO в -94.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUB=X и USO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RUB=X | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -98.19% | +35.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.07% | -20.39% | +6.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.40% | -36.23% | -26.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.40% | -86.75% | +24.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.00% | -85.33% | +43.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.05% | -75.21% | +55.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.50% | 11.77% | -6.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности RUB=X и USO
Текущая волатильность для USD/RUB (RUB=X) составляет 6.29%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 24.97%. Это указывает на то, что RUB=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RUB=X | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 24.97% | -18.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.86% | 33.61% | -22.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 46.16% | -29.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.51% | 47.38% | -17.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.35% | 42.76% | -19.41% |