PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RUB=X с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение RUB=X с USO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RUB=X (USD/RUB) is a currency, while USO (United States Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Over the past 10 years, RUB=X returned 1.50%/yr vs 3.54%/yr for USO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RUB=X и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в RUB 10,000 в USD/RUB (RUB=X) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RUB=X торгуется в RUB, в то время как USO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USO были конвертированы в RUB с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RUB=X показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 51.57%. За последние 10 лет акции RUB=X уступали акциям USO по среднегодовой доходности: 1.50% против 3.54% соответственно.

RUB=X

1 день
1.29%
1 месяц
5.34%
С начала года
-4.10%
6 месяцев
-1.76%
1 год
-3.09%
3 года*
-3.50%
5 лет*
0.99%
10 лет*
1.50%

USO

1 день
4.16%
1 месяц
-15.95%
С начала года
51.57%
6 месяцев
49.79%
1 год
44.51%
3 года*
16.12%
5 лет*
17.97%
10 лет*
3.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RUB=X и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RUB=X
USD/RUB		-4.10%-27.92%22.80%23.24%-3.42%1.46%19.26%-10.38%20.06%-6.34%
USO
United States Oil Fund LP		51.57%-34.02%39.20%17.16%24.57%67.08%-61.58%18.84%-3.43%-4.02%

Correlation

The correlation between RUB=X and USO is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2007 г.

0.13

Over the past year, RUB=X and USO have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD/RUB

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с RUB=X:
RUB=X с BTC-USDRUB=X с BZ=FRUB=X с ETH-USDRUB=X с SPYY.LRUB=X с ^GSPCRUB=X с SSO
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с WTIUSO с DBOUSO с OILK

Доходность на риск

RUB=X vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUB=X
Ранг доходности на риск RUB=X: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUB=X: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUB=X: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUB=X: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUB=X: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUB=X: 4343
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUB=X c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/RUB (RUB=X) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RUB=XUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
0.93

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
1.56

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.19

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

1.51

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.30

3.84

-4.14

RUB=X vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUB=X на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUB=X и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RUB=X и USO

Максимальная просадка RUB=X за все время составила -62.40%, что меньше максимальной просадки USO в -94.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUB=X и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RUB=XUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-94.28%

+31.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.71%

-29.59%

+11.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.63%

-41.92%

+4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.40%

-67.54%

+5.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.40%

-85.17%

+22.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.14%

-62.28%

+17.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.66%

-64.55%

+43.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.30%

11.63%

-2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности RUB=X и USO

Текущая волатильность для USD/RUB (RUB=X) составляет 3.38%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 15.21%. Это указывает на то, что RUB=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RUB=XUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

15.21%

-11.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

41.83%

-32.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

47.85%

-32.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.44%

48.76%

-19.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.18%

43.51%

-20.33%

Часто задаваемые вопросы

RUB=X and USO have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (15.21%) compared to RUB=X (3.38%). In terms of maximum drawdown, RUB=X dropped -62.40% vs USO's -94.28%.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RUB=X и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор