PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RUB=X с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение RUB=X с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/RUB (RUB=X) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности RUB=X и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в RUB 10,000 в USD/RUB (RUB=X) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RUB=X и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RUB=X
USD/RUB		1.40%-27.92%22.80%23.24%-3.42%1.46%19.26%-10.38%20.06%-6.34%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.50%-16.11%51.43%53.11%-22.20%28.74%38.65%15.50%12.57%11.85%
Разные валюты инструментов

RUB=X торгуется в RUB, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в RUB с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RUB=X показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.50%. За последние 10 лет акции RUB=X уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 1.60% против 14.09% соответственно.

RUB=X

1 день
-0.11%
1 месяц
3.28%
С начала года
1.40%
6 месяцев
-2.84%
1 год
-4.81%
3 года*
0.65%
5 лет*
0.94%
10 лет*
1.60%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-0.27%
С начала года
-2.50%
6 месяцев
-4.76%
1 год
10.49%
3 года*
17.62%
5 лет*
11.52%
10 лет*
14.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD/RUB

S&P 500 Index

Часто сравнивают с RUB=X:
RUB=X с BTC-USDRUB=X с BZ=FRUB=X с ETH-USDRUB=X с USORUB=X с SSORUB=X с SPYY.L
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

RUB=X vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUB=X
Ранг доходности на риск RUB=X: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUB=X: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUB=X: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUB=X: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUB=X: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUB=X: 5353
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUB=X c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/RUB (RUB=X) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RUB=X^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

0.42

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.22

0.75

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.10

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.02

0.90

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.05

2.75

-2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RUB=X vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUB=X на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUB=X и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RUB=X^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

0.42

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.34

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.52

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.58

-0.29

Корреляция

Корреляция между RUB=X и ^GSPC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок RUB=X и ^GSPC

Максимальная просадка RUB=X за все время составила -62.40%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -66.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUB=X и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

RUB=X^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-56.78%

-5.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.07%

-9.10%

-4.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.40%

-25.43%

-36.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.40%

-33.92%

-28.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.00%

-5.67%

-36.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.05%

-10.75%

-9.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

2.62%

+2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности RUB=X и ^GSPC

Текущая волатильность для USD/RUB (RUB=X) составляет 6.29%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что RUB=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RUB=X^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

8.15%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

13.61%

-2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

25.28%

-8.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.51%

34.07%

-4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.35%

27.42%

-4.07%