Сравнение RUB=X с ^GSPC
RUB=X (USD/RUB) is a currency, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RUB=X и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RUB=X торгуется в RUB, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в RUB с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RUB=X показывает доходность -6.89%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 0.44%.
RUB=X
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -6.89%
- 6 месяцев
- -3.74%
- 1 год
- -4.66%
- 3 года*
- -3.26%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.32%
^GSPC
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RUB=X и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RUB=X USD/RUB | -6.89% | 0.46% |
^GSPC S&P 500 Index | 0.44% | 14.61% |
Correlation
The correlation between RUB=X and ^GSPC is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RUB=X vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
RUB=X
^GSPC
Сравнение RUB=X c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/RUB (RUB=X) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RUB=X | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RUB=X | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.82 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок RUB=X и ^GSPC
Максимальная просадка RUB=X за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -9.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUB=X и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RUB=X | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -9.46% | -52.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.71% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.73% | -4.46% | -42.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.51% | -3.26% | -17.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RUB=X и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RUB=X | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.16% | 18.61% | -3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.45% | 18.61% | +10.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.24% | 18.61% | +4.63% |
Часто задаваемые вопросы
RUB=X and ^GSPC have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RUB=X и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор