Коэффициент Сортино RUB=X равен -0.46, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует -0.46 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 5 июн. 2026 г.).
В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.
Ранг коэффициента Сортино RUB=X
RUB=X опережает 27.9% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность ниже среднего относительно принятого риска убытков. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
- Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
- Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)
Как использовать эту информацию
- Доходность может не компенсировать адекватно принимаемый риск убытков
- Рассмотрите меньшую аллокацию с учетом профиля с поправкой на риск ниже среднего
- Изучите инвестиции с более высоким рангом и лучшей защитой от убытков
- Оцените, соответствует ли риск убытков целям вашего портфеля
Позиция RUB=X на рынке
График показывает коэффициент Сортино RUB=X относительно всех валют на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.
- Красная зона (нижние 25%): -0.66 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от -0.66 до 1.22
- Зеленая зона (верхние 25%): 1.22 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 3.30+
- Медиана (50-й перцентиль): 0.04 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными валют
Таблица сравнивает Коэффициент Сортино RUB=X с другими аналогичными инвестициями за несколько временных периодов.
Данные показывают доступные временные периоды, а также средние показатели за все время, по состоянию на 5 июн. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Сортино | 5Y Коэффициент Сортино | 10Y Коэффициент Сортино | All Time Коэффициент Сортино |
|---|---|---|---|---|---|
| CNYUSD=X | CNY/USD | 3.68 | |||
| INR=X | USD/INR | 2.79 | |||
| KRW=X | US Dollar/Korean Won FX | 1.73 | |||
| MXNUSD=X | MXN/USD | 1.71 | |||
| JPY=X | USD/JPY | 1.71 | |||
| AUDUSD=X | AUD/USD | 1.49 | |||
| MYRUSD=X | MYR/USD | 1.40 | |||
| NOKUSD=X | NOK/USD | 1.35 | |||
| CZKUSD=X | Czech Koruna/US Dollar FX | 0.80 | |||
| CHFUSD=X | USD/CHF | 0.74 | |||
| RUB=X | USD/RUB | -0.46 |
Исторические показатели коэффициента Сортино
График показывает скользящий коэффициент Сортино RUB=X во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.
Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда RUB=X стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.
Загрузка графика...
RUB=X действительно работает на портфель?
Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Сортино всего портфеля и понять вклад этой бумаги.
Анализировать портфель