PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RUB=X с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение RUB=X с SSO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/RUB (RUB=X) и ProShares Ultra S&P500 (SSO).

SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности RUB=X и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в RUB 10,000 в USD/RUB (RUB=X) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RUB=X и SSO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RUB=X
USD/RUB		1.52%-27.92%22.80%23.24%-3.42%1.46%19.26%-10.38%20.06%-6.34%
SSO
ProShares Ultra S&P500		-7.51%-9.05%76.20%80.74%-41.07%62.91%44.95%46.47%2.53%35.20%
Разные валюты инструментов

RUB=X торгуется в RUB, в то время как SSO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SSO были конвертированы в RUB с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RUB=X показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью -7.51%. За последние 10 лет акции RUB=X уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: 1.77% против 23.27% соответственно.

RUB=X

1 день
-1.24%
1 месяц
3.64%
С начала года
1.52%
6 месяцев
-2.66%
1 год
-4.97%
3 года*
0.98%
5 лет*
0.96%
10 лет*
1.77%

SSO

1 день
0.00%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-7.51%
6 месяцев
-9.07%
1 год
19.94%
3 года*
29.48%
5 лет*
16.91%
10 лет*
23.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD/RUB

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с RUB=X:
RUB=X с BTC-USDRUB=X с BZ=FRUB=X с ETH-USDRUB=X с USORUB=X с ^GSPCRUB=X с SPYY.L
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPXLSSO с SPUUSSO с QQQ

Доходность на риск

RUB=X vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUB=X
Ранг доходности на риск RUB=X: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUB=X: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUB=X: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUB=X: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUB=X: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUB=X: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUB=X c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/RUB (RUB=X) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RUB=XSSODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

0.49

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.23

0.95

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.14

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

0.97

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.18

3.43

-3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RUB=X vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUB=X на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUB=X и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RUB=XSSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

0.49

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.38

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.59

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.51

-0.22

Корреляция

Корреляция между RUB=X и SSO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок RUB=X и SSO

Максимальная просадка RUB=X за все время составила -62.40%, что меньше максимальной просадки SSO в -78.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUB=X и SSO.

Загрузка...

Показатели просадок

RUB=XSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-84.67%

+22.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.07%

-18.17%

+4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.40%

-46.73%

-15.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.40%

-59.34%

-3.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.92%

-12.03%

-29.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.04%

-19.72%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

5.49%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности RUB=X и SSO

Текущая волатильность для USD/RUB (RUB=X) составляет 6.71%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 12.10%. Это указывает на то, что RUB=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RUB=XSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

12.10%

-5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

20.74%

-9.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.47%

40.52%

-24.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.51%

44.24%

-14.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.36%

39.68%

-16.32%