Сравнение RUB=X с SSO
RUB=X (USD/RUB) is a currency, while SSO (ProShares Ultra S&P500) is Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Over the past 10 years, RUB=X returned 1.50%/yr vs 26.58%/yr for SSO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RUB=X и SSO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RUB=X торгуется в RUB, в то время как SSO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SSO были конвертированы в RUB с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RUB=X показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 8.15%. За последние 10 лет акции RUB=X уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: 1.50% против 26.58% соответственно.
RUB=X
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 5.34%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- -1.76%
- 1 год
- -3.09%
- 3 года*
- -3.50%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- 1.50%
SSO
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 8.15%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 29.42%
- 5 лет*
- 18.87%
- 10 лет*
- 26.58%
Сравнение доходности по годам RUB=X и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUB=X USD/RUB | -4.10% | -27.92% | 22.80% | 23.24% | -3.42% | 1.46% | 19.26% | -10.38% | 20.06% | -6.34% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 8.15% | -9.05% | 76.20% | 80.74% | -41.07% | 62.91% | 44.95% | 46.47% | 2.53% | 35.20% |
Correlation
The correlation between RUB=X and SSO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2007 г. | 0.20 |
The correlation between RUB=X and SSO shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.48 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RUB=X vs. SSO — Ранг доходности на риск
RUB=X
SSO
Сравнение RUB=X c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/RUB (RUB=X) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RUB=X | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.22 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 2.08 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 6.97 | -7.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RUB=X и SSO
Максимальная просадка RUB=X за все время составила -62.40%, что меньше максимальной просадки SSO в -78.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUB=X и SSO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RUB=X | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -78.15% | +15.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.71% | -16.72% | -0.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.63% | -49.05% | +11.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.40% | -71.31% | +8.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.40% | -71.31% | +8.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.14% | -8.72% | -36.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.66% | -21.44% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.30% | 4.97% | +4.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности RUB=X и SSO
Текущая волатильность для USD/RUB (RUB=X) составляет 3.38%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что RUB=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RUB=X | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 9.79% | -6.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | 20.81% | -11.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.98% | 27.69% | -12.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.44% | 44.43% | -14.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.18% | 39.79% | -16.61% |
Часто задаваемые вопросы
RUB=X and SSO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSO has higher volatility (9.79%) compared to RUB=X (3.38%). In terms of maximum drawdown, RUB=X dropped -62.40% vs SSO's -78.15%.
SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RUB=X и SSO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор