PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RUB=X с SPYY.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение RUB=X с SPYY.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/RUB (RUB=X) и IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L).

SPYY.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 27 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности RUB=X и SPYY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в RUB 10,000 в USD/RUB (RUB=X) и IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RUB=X и SPYY.L

2026 (YTD)20252024
RUB=X
USD/RUB		1.52%-27.92%19.93%
SPYY.L
IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP		-12.66%-16.39%14.30%
Разные валюты инструментов

RUB=X торгуется в RUB, в то время как SPYY.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYY.L были конвертированы в RUB с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RUB=X показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у SPYY.L с доходностью -12.66%.

RUB=X

1 день
-1.24%
1 месяц
3.64%
С начала года
1.52%
6 месяцев
-2.66%
1 год
-4.97%
3 года*
0.98%
5 лет*
0.96%
10 лет*
1.77%

SPYY.L

1 день
-4.78%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-12.66%
6 месяцев
-12.82%
1 год
-3.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD/RUB

IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP

Часто сравнивают с RUB=X:
RUB=X с BTC-USDRUB=X с BZ=FRUB=X с ETH-USDRUB=X с USORUB=X с ^GSPCRUB=X с SSO
Часто сравнивают с SPYY.L:
SPYY.L с VWRA.LSPYY.L с ACWD.LSPYY.L с QQQY.LSPYY.L с SPYSPYY.L с IWDA.LSPYY.L с NVDASPYY.L с QTUM

Доходность на риск

RUB=X vs. SPYY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUB=X
Ранг доходности на риск RUB=X: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUB=X: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUB=X: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUB=X: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUB=X: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUB=X: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SPYY.L
Ранг доходности на риск SPYY.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYY.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYY.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYY.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYY.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYY.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUB=X c SPYY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/RUB (RUB=X) и IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RUB=XSPYY.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

-0.15

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.23

-0.06

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

0.99

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

-0.25

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.18

-0.79

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RUB=X vs. SPYY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUB=X на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа SPYY.L равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUB=X и SPYY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RUB=XSPYY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

-0.15

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

-0.44

+0.73

Корреляция

Корреляция между RUB=X и SPYY.L составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок RUB=X и SPYY.L

Максимальная просадка RUB=X за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки SPYY.L в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUB=X и SPYY.L.

Загрузка...

Показатели просадок

RUB=XSPYY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-17.71%

-44.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.07%

-14.91%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.92%

-14.91%

-27.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.04%

-4.46%

-15.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

3.57%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности RUB=X и SPYY.L

Текущая волатильность для USD/RUB (RUB=X) составляет 6.71%, в то время как у IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что RUB=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RUB=XSPYY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

8.46%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

13.60%

-2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.47%

22.57%

-6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.51%

24.29%

+5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.36%

24.29%

-0.93%