Сравнение RUB=X с BTC-USD
RUB=X (USD/RUB) is a currency, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, RUB=X returned 1.50%/yr vs 59.27%/yr for BTC-USD. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RUB=X и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RUB=X торгуется в RUB, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в RUB с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RUB=X показывает доходность -4.10%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -34.71%. За последние 10 лет акции RUB=X уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 1.50% против 59.27% соответственно.
RUB=X
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 5.34%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- -1.76%
- 1 год
- -3.09%
- 3 года*
- -3.50%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- 1.50%
BTC-USD
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -17.24%
- С начала года
- -34.71%
- 6 месяцев
- -32.86%
- 1 год
- -46.24%
- 3 года*
- 20.92%
- 5 лет*
- 14.65%
- 10 лет*
- 59.27%
Сравнение доходности по годам RUB=X и BTC-USD
Correlation
The correlation between RUB=X and BTC-USD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2012 г. | 0.27 |
The correlation between RUB=X and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.25 (10 years) to 0.35 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RUB=X vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
RUB=X
BTC-USD
Сравнение RUB=X c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/RUB (RUB=X) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RUB=X | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.84 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.81 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | -1.35 | +1.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RUB=X и BTC-USD
Максимальная просадка RUB=X за все время составила -62.40%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUB=X и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RUB=X | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -83.26% | +20.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.71% | -57.10% | +39.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.63% | -60.01% | +22.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.40% | -83.26% | +20.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.40% | -83.26% | +20.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.14% | -59.30% | +14.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.66% | -37.83% | +17.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.30% | 33.97% | -24.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности RUB=X и BTC-USD
Текущая волатильность для USD/RUB (RUB=X) составляет 3.38%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.73%. Это указывает на то, что RUB=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RUB=X | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 11.73% | -8.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | 35.85% | -26.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.98% | 37.24% | -22.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.44% | 51.24% | -21.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.18% | 58.35% | -35.17% |
Часто задаваемые вопросы
RUB=X and BTC-USD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (11.73%) compared to RUB=X (3.38%). In terms of maximum drawdown, RUB=X dropped -62.40% vs BTC-USD's -83.26%.
RUB=X currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RUB=X и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор