Сравнение RUB=X с BTC-USD
RUB=X (USD/RUB) is a currency, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, RUB=X returned 1.32%/yr vs 61.48%/yr for BTC-USD. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RUB=X и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RUB=X торгуется в RUB, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в RUB с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RUB=X показывает доходность -6.89%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -34.79%. За последние 10 лет акции RUB=X уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 1.32% против 61.48% соответственно.
RUB=X
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -6.89%
- 6 месяцев
- -3.74%
- 1 год
- -4.66%
- 3 года*
- -3.26%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.32%
BTC-USD
- 1 день
- -3.64%
- 1 месяц
- -25.87%
- С начала года
- -34.79%
- 6 месяцев
- -33.98%
- 1 год
- -42.49%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 10.96%
- 10 лет*
- 61.48%
Сравнение доходности по годам RUB=X и BTC-USD
Correlation
The correlation between RUB=X and BTC-USD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2012 г. | 0.27 |
The correlation between RUB=X and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.25 (10 years) to 0.35 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RUB=X vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
RUB=X
BTC-USD
Сравнение RUB=X c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/RUB (RUB=X) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RUB=X | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.86 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.75 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | -1.34 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RUB=X | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | -0.95 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.18 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.87 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 1.22 | -0.95 |
Просадки
Сравнение просадок RUB=X и BTC-USD
Максимальная просадка RUB=X за все время составила -62.40%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUB=X и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RUB=X | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -83.26% | +20.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.71% | -56.40% | +38.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.63% | -59.35% | +21.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.40% | -83.26% | +20.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.40% | -83.26% | +20.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.73% | -59.35% | +12.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.51% | -37.67% | +17.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.44% | 37.90% | -29.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности RUB=X и BTC-USD
Текущая волатильность для USD/RUB (RUB=X) составляет 3.65%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 9.78%. Это указывает на то, что RUB=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RUB=X | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 9.78% | -6.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 35.91% | -26.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.16% | 37.58% | -22.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.45% | 51.94% | -22.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.24% | 58.83% | -35.59% |
Часто задаваемые вопросы
RUB=X and BTC-USD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (9.78%) compared to RUB=X (3.65%). In terms of maximum drawdown, RUB=X dropped -62.40% vs BTC-USD's -83.26%.
RUB=X currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RUB=X и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор