PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RUB=X с BZ=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение RUB=X с BZ=F

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/RUB (RUB=X) и Crude Oil Brent (BZ=F).

Доходность

Сравнение доходности RUB=X и BZ=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в RUB 10,000 в USD/RUB (RUB=X) и Crude Oil Brent (BZ=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RUB=X и BZ=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RUB=X
USD/RUB		1.52%-27.92%22.80%23.24%-3.42%1.46%19.26%-10.38%20.06%-6.34%
BZ=F
Crude Oil Brent		67.34%-41.24%18.98%10.52%6.68%52.35%-6.40%9.94%-3.41%10.22%
Разные валюты инструментов

RUB=X торгуется в RUB, в то время как BZ=F торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BZ=F были конвертированы в RUB с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RUB=X показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у BZ=F с доходностью 67.34%. За последние 10 лет акции RUB=X уступали акциям BZ=F по среднегодовой доходности: 1.77% против 11.95% соответственно.

RUB=X

1 день
-1.24%
1 месяц
3.64%
С начала года
1.52%
6 месяцев
-2.66%
1 год
-4.97%
3 года*
0.98%
5 лет*
0.96%
10 лет*
1.77%

BZ=F

1 день
-16.31%
1 месяц
33.72%
С начала года
67.34%
6 месяцев
49.40%
1 год
27.95%
3 года*
8.99%
5 лет*
10.27%
10 лет*
11.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD/RUB

Crude Oil Brent

Часто сравнивают с RUB=X:
RUB=X с BTC-USDRUB=X с ETH-USDRUB=X с USORUB=X с ^GSPCRUB=X с SSORUB=X с SPYY.L
Часто сравнивают с BZ=F:
BZ=F с CL=FBZ=F с BPBZ=F с GC=FBZ=F с ^IXICBZ=F с OIHBZ=F с ^GDAXIBZ=F с HG=F

Доходность на риск

RUB=X vs. BZ=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUB=X
Ранг доходности на риск RUB=X: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUB=X: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUB=X: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUB=X: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUB=X: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUB=X: 5151
Ранг коэф-та Мартина
BZ=F
Ранг доходности на риск BZ=F: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZ=F: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZ=F: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZ=F: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZ=F: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZ=F: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUB=X c BZ=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/RUB (RUB=X) и Crude Oil Brent (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RUB=XBZ=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

0.52

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.23

0.98

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.14

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

2.24

-2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.18

4.08

-3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RUB=X vs. BZ=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUB=X на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа BZ=F равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUB=X и BZ=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RUB=XBZ=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

0.52

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.20

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.27

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.21

+0.08

Корреляция

Корреляция между RUB=X и BZ=F составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок RUB=X и BZ=F

Максимальная просадка RUB=X за все время составила -62.40%, что меньше максимальной просадки BZ=F в -74.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUB=X и BZ=F.

Загрузка...

Показатели просадок

RUB=XBZ=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-86.77%

+24.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.07%

-23.58%

+9.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.40%

-53.96%

-8.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.40%

-77.60%

+15.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.92%

-31.34%

-10.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.04%

-41.03%

+20.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

13.39%

-7.89%

Волатильность

Сравнение волатильности RUB=X и BZ=F

Текущая волатильность для USD/RUB (RUB=X) составляет 6.71%, в то время как у Crude Oil Brent (BZ=F) волатильность равна 32.95%. Это указывает на то, что RUB=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BZ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RUB=XBZ=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

32.95%

-26.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

38.97%

-28.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.47%

46.79%

-30.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.51%

48.00%

-18.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.36%

42.97%

-19.61%