Сравнение RUB=X с BZ=F
RUB=X (USD/RUB) is a currency, while BZ=F (Brent Crude Oil Last Day Financial Futures) is an asset. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RUB=X и BZ=F
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RUB=X торгуется в RUB, в то время как BZ=F торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BZ=F были конвертированы в RUB с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
RUB=X
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 5.34%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- -1.76%
- 1 год
- -3.09%
- 3 года*
- -3.50%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- 1.50%
BZ=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RUB=X и BZ=F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RUB=X USD/RUB | -4.10% | -27.92% | 22.80% | 23.24% | -7.39% |
BZ=F Brent Crude Oil Last Day Financial Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.12% |
Correlation
The correlation between RUB=X and BZ=F is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RUB=X vs. BZ=F — Ранг доходности на риск
RUB=X
BZ=F
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RUB=X c BZ=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/RUB (RUB=X) и Brent Crude Oil Last Day Financial Futures (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RUB=X | BZ=F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RUB=X и BZ=F
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RUB=X | BZ=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.71% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.14% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.66% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RUB=X и BZ=F
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RUB=X | BZ=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.98% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.44% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.18% | — | — |
Часто задаваемые вопросы
RUB=X and BZ=F have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RUB=X и BZ=F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор