PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RUB=X с BZ=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение RUB=X с BZ=F

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RUB=X (USD/RUB) is a currency, while BZ=F (Crude Oil Brent) is an asset. Over the past 10 years, RUB=X returned 1.32%/yr vs 7.77%/yr for BZ=F. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RUB=X и BZ=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в RUB 10,000 в USD/RUB (RUB=X) и Crude Oil Brent (BZ=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RUB=X торгуется в RUB, в то время как BZ=F торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BZ=F были конвертированы в RUB с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RUB=X показывает доходность -6.89%, что значительно ниже, чем у BZ=F с доходностью 45.08%. За последние 10 лет акции RUB=X уступали акциям BZ=F по среднегодовой доходности: 1.32% против 7.77% соответственно.

RUB=X

1 день
0.35%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-6.89%
6 месяцев
-3.74%
1 год
-4.66%
3 года*
-3.26%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.32%

BZ=F

1 день
-3.26%
1 месяц
-7.76%
С начала года
45.08%
6 месяцев
43.16%
1 год
38.34%
3 года*
4.14%
5 лет*
5.94%
10 лет*
7.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RUB=X и BZ=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RUB=X
USD/RUB		-6.89%-27.92%22.80%23.24%-3.42%1.46%19.26%-10.38%20.06%-6.34%
BZ=F
Crude Oil Brent		45.08%-41.24%18.98%10.52%6.68%52.35%-6.40%9.94%-3.41%10.22%

Correlation

The correlation between RUB=X and BZ=F is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2007 г.

0.16

Over the past year, RUB=X and BZ=F have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD/RUB

Crude Oil Brent

Часто сравнивают с RUB=X:
RUB=X с BTC-USDRUB=X с USORUB=X с ETH-USDRUB=X с SPYY.LRUB=X с ^GSPCRUB=X с SSO
Часто сравнивают с BZ=F:
BZ=F с CL=FBZ=F с BPBZ=F с GC=FBZ=F с ^IXICBZ=F с OIHBZ=F с ^GDAXIBZ=F с HG=F

Доходность на риск

RUB=X vs. BZ=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUB=X
Ранг доходности на риск RUB=X: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUB=X: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUB=X: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUB=X: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUB=X: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUB=X: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BZ=F
Ранг доходности на риск BZ=F: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZ=F: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZ=F: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZ=F: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZ=F: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZ=F: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUB=X c BZ=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/RUB (RUB=X) и Crude Oil Brent (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RUB=XBZ=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
0.61

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.25
1.10

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.15

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

0.99

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.49

2.13

-2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RUB=X vs. BZ=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUB=X на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа BZ=F равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUB=X и BZ=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RUB=XBZ=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

0.61

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.11

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.17

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.18

+0.08

Просадки

Сравнение просадок RUB=X и BZ=F

Максимальная просадка RUB=X за все время составила -62.40%, что меньше максимальной просадки BZ=F в -74.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUB=X и BZ=F.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RUB=XBZ=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-74.01%

+11.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.71%

-32.04%

+14.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.63%

-50.30%

+12.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.40%

-72.66%

+10.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.40%

-74.01%

+11.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.73%

-59.01%

+12.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.51%

-28.75%

+8.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.44%

14.27%

-5.83%

Волатильность

Сравнение волатильности RUB=X и BZ=F

Текущая волатильность для USD/RUB (RUB=X) составляет 3.65%, в то время как у Crude Oil Brent (BZ=F) волатильность равна 16.62%. Это указывает на то, что RUB=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BZ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RUB=XBZ=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

16.62%

-12.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

48.40%

-38.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

52.10%

-36.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.45%

49.51%

-20.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.24%

43.79%

-20.55%

Часто задаваемые вопросы

RUB=X and BZ=F have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BZ=F has higher volatility (16.62%) compared to RUB=X (3.65%). In terms of maximum drawdown, RUB=X dropped -62.40% vs BZ=F's -74.01%.

BZ=F currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RUB=X и BZ=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор