График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост RUB 10,000 инвестированных в USD/RUB и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
RUB=X торгуется в RUB, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в RUB с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
USD/RUB (RUB=X) показал доход в 1.52% с начала года и -4.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RUB=X составила 1.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 14.22%.
USD/RUB
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 3.64%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- -2.66%
- 1 год
- -4.97%
- 3 года*
- 0.98%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 1.77%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 14.22%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 апр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.8 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2022 г. с доходностью +36.2%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -22.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении RUB=X закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 28 февр. 2022 г. с доходностью +25.6%, в то время как худший день был 15 мар. 2022 г. с доходностью -12.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.90% | 1.69% | 5.20% | -1.24% | 1.52% | ||||||||
| 2025 | -10.15% | -9.35% | -7.14% | -1.21% | -5.63% | 1.03% | 3.74% | -0.93% | 3.18% | -2.52% | -4.91% | 2.92% | -27.92% |
| 2024 | 0.68% | 1.43% | 1.47% | 0.94% | -3.29% | -5.12% | -0.88% | 6.66% | 2.43% | 4.88% | 9.36% | 3.03% | 22.80% |
| 2023 | -4.66% | 8.56% | 3.91% | 2.55% | 1.97% | 8.93% | 3.29% | 4.50% | 0.63% | -3.27% | -3.59% | -0.69% | 23.24% |
| 2022 | 2.99% | 36.19% | -22.37% | -13.63% | -12.18% | -12.50% | 13.36% | -4.07% | 0.34% | 3.04% | -0.12% | 19.00% | -3.42% |
| 2021 | 2.27% | -1.09% | 1.08% | -0.61% | -2.34% | -0.41% | -0.06% | 0.41% | -0.96% | -2.42% | 4.66% | 1.13% | 1.46% |
Метрики бенчмарка
USD/RUB: годовая альфа составляет -0.44%, бета — 0.52, а R² — 0.42 относительно S&P 500 Index с 13.04.2007.
- Эта валюта участвовал в 58.84% снижения S&P 500 Index, но только в 42.92% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.52 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.42 связь этой валюты с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.42 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этой валюты — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- -0.44%
- Бета
- 0.52
- R²
- 0.42
- Участие в росте
- 42.92%
- Участие в снижении
- 58.84%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RUB=X имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными валют. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USD/RUB (RUB=X) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RUB=X | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 0.43 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | 0.77 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.11 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 1.10 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 3.39 | -3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для RUB=X в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
USD/RUB показал максимальную просадку в 62.40%, зарегистрированную 29 июн. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка USD/RUB составляет 41.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -62.4% | 8 мар. 2022 г. | 82 | 29 июн. 2022 г. | — | — | — |
| -32.13% | 22 янв. 2016 г. | 547 | 26 февр. 2018 г. | 1043 | 24 февр. 2022 г. | 1590 |
| -28.77% | 30 янв. 2015 г. | 77 | 18 мая 2015 г. | 69 | 21 авг. 2015 г. | 146 |
| -24.76% | 18 февр. 2009 г. | 573 | 29 апр. 2011 г. | 741 | 3 мар. 2014 г. | 1314 |
| -24.35% | 17 дек. 2014 г. | 7 | 25 дек. 2014 г. | 25 | 29 янв. 2015 г. | 32 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...