Сравнение RTX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Raytheon Technologies Corporation (RTX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RTX или SPY.
Основные характеристики
RTX | SPY | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 16.68% | 10.39% |
Дох-ть за 1 год | 2.56% | 32.22% |
Дох-ть за 3 года | 10.57% | 11.39% |
Дох-ть за 5 лет | 6.37% | 14.97% |
Дох-ть за 10 лет | 5.39% | 12.86% |
Коэф-т Шарпа | 0.15 | 2.96 |
Дневная вол-ть | 22.99% | 11.54% |
Макс. просадка | -52.67% | -55.19% |
Current Drawdown | -4.26% | -0.02% |
Корреляция
Корреляция между RTX и SPY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RTX и SPY
С начала года, RTX показывает доходность 16.68%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.39%. За последние 10 лет акции RTX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.39% против 12.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RTX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Raytheon Technologies Corporation (RTX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Raytheon Technologies Corporation | 0.15 | ||||
SPDR S&P 500 ETF | 2.96 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTX и SPY
Дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности SPY в 1.29%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raytheon Technologies Corporation | 2.42% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 2.64% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% | 2.05% | 1.93% |
SPDR S&P 500 ETF | 1.29% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок RTX и SPY
Максимальная просадка RTX за все время составила -52.67%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для RTX и SPY
Волатильность
Сравнение волатильности RTX и SPY
Raytheon Technologies Corporation (RTX) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что RTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.