Сравнение RTX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Raytheon Technologies Corporation (RTX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RTX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности RTX и SPY
Доходность по периодам
С начала года, RTX показывает доходность 46.61%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 26.08%. За последние 10 лет акции RTX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.23% против 13.10% соответственно.
RTX
46.61%
-3.47%
15.57%
54.55%
9.42%
9.23%
SPY
26.08%
1.77%
13.59%
32.24%
15.62%
13.10%
Основные характеристики
| RTX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.25 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 4.93 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.64 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.57 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 21.85 | 17.52 |
| Индекс Язвы | 2.65% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 17.82% | 12.14% |
| Макс. просадка | -52.56% | -55.19% |
| Текущая просадка | -4.75% | -0.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между RTX и SPY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RTX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Raytheon Technologies Corporation (RTX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTX и SPY
Дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTX Raytheon Technologies Corporation | 2.06% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 2.64% | 2.09% | 2.84% | 2.28% | 2.55% | 2.84% | 2.19% | 2.06% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок RTX и SPY
Максимальная просадка RTX за все время составила -52.56%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RTX и SPY
Raytheon Technologies Corporation (RTX) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что RTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.