PortfoliosLab logo
Сравнение RTX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RTX и SPY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности RTX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Raytheon Technologies Corporation (RTX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,646.40%
2,152.01%
RTX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RTX:

1.02

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

RTX:

1.45

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

RTX:

1.23

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

RTX:

1.62

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

RTX:

5.77

SPY:

2.26

Индекс Язвы

RTX:

4.54%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

RTX:

25.88%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

RTX:

-52.67%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

RTX:

-7.70%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, RTX показывает доходность 8.76%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции RTX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.21% против 12.04% соответственно.


RTX

С начала года

8.76%

1 месяц

-6.15%

6 месяцев

1.09%

1 год

26.19%

5 лет

16.92%

10 лет

8.21%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.64%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RTX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RTX
Ранг риск-скорректированной доходности RTX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RTX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RTX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Raytheon Technologies Corporation (RTX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RTX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RTX: 1.02
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино RTX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RTX: 1.45
SPY: 0.86
Коэффициент Омега RTX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RTX: 1.23
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара RTX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RTX: 1.62
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина RTX, с текущим значением в 5.77, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RTX: 5.77
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа RTX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.02
0.51
RTX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTX и SPY

Дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RTX
Raytheon Technologies Corporation
2.01%2.14%2.76%2.14%2.33%2.64%1.96%2.66%2.13%2.39%2.66%2.05%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок RTX и SPY

Максимальная просадка RTX за все время составила -52.67%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.70%
-9.89%
RTX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности RTX и SPY

Raytheon Technologies Corporation (RTX) имеет более высокую волатильность в 18.16% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что RTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.16%
15.12%
RTX
SPY