PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RTX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RTXSPY
Дох-ть с нач. г.16.68%10.39%
Дох-ть за 1 год2.56%32.22%
Дох-ть за 3 года10.57%11.39%
Дох-ть за 5 лет6.37%14.97%
Дох-ть за 10 лет5.39%12.86%
Коэф-т Шарпа0.152.96
Дневная вол-ть22.99%11.54%
Макс. просадка-52.67%-55.19%
Current Drawdown-4.26%-0.02%

Корреляция

0.59
-1.001.00

Корреляция между RTX и SPY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RTX и SPY

С начала года, RTX показывает доходность 16.68%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.39%. За последние 10 лет акции RTX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.39% против 12.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5,041.28%
2,011.90%
RTX
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF


Raytheon Technologies Corporation

SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RTX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Raytheon Technologies Corporation (RTX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
RTX
Raytheon Technologies Corporation
0.15
SPY
SPDR S&P 500 ETF
2.96

Сравнение коэффициента Шарпа RTX и SPY

Показатель коэффициента Шарпа RTX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.96. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа RTX и SPY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.15
2.96
RTX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTX и SPY

Дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности SPY в 1.29%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RTX
Raytheon Technologies Corporation
2.42%2.76%2.14%2.33%2.64%1.96%2.66%2.13%2.39%2.66%2.05%1.93%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.29%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок RTX и SPY

Максимальная просадка RTX за все время составила -52.67%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для RTX и SPY


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-4.26%
-0.02%
RTX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности RTX и SPY

Raytheon Technologies Corporation (RTX) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что RTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.40%
2.74%
RTX
SPY