PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RTX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Raytheon Technologies Corporation (RTX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности RTX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Raytheon Technologies Corporation (RTX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RTX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTX
Raytheon Technologies Corporation		6.52%61.44%40.76%-14.44%20.01%23.27%-7.70%43.82%-14.66%19.13%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, RTX показывает доходность 6.52%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции RTX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 16.54% против 14.06% соответственно.

RTX

1 день
0.94%
1 месяц
-8.22%
С начала года
6.52%
6 месяцев
17.31%
1 год
49.05%
3 года*
28.52%
5 лет*
23.02%
10 лет*
16.54%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Raytheon Technologies Corporation

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RTX:
RTX с LMTRTX с NOCRTX с LHXRTX с BARTX с BA.LRTX с RNMBYRTX с LDOS
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

RTX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTX
Ранг доходности на риск RTX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Raytheon Technologies Corporation (RTX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

0.96

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.49

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.40

1.53

+1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.15

7.27

+6.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

0.96

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.70

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.79

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.56

-0.12

Корреляция

Корреляция между RTX и SPY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTX и SPY

Дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RTX
Raytheon Technologies Corporation		1.40%1.46%2.14%2.76%2.14%2.33%21.21%1.96%2.66%2.13%2.39%2.66%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок RTX и SPY

Максимальная просадка RTX за все время составила -55.14%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

RTXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.14%

-55.19%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.57%

-12.05%

-2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.84%

-24.50%

-8.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.98%

-33.72%

-18.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.22%

-5.53%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.03%

-9.09%

-3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.54%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности RTX и SPY

Raytheon Technologies Corporation (RTX) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что RTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RTXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

5.35%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.10%

9.50%

+8.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.99%

19.06%

+8.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.55%

17.06%

+6.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.56%

17.92%

+9.64%