PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RTX с LHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RTX с LHX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Raytheon Technologies Corporation (RTX) и L3Harris Technologies, Inc. (LHX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RTX или LHX.

Корреляция

Корреляция между RTX и LHX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности RTX и LHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Raytheon Technologies Corporation (RTX) и L3Harris Technologies, Inc. (LHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22,654.86%
6,903.31%
RTX
LHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RTX:

1.02

LHX:

0.28

Коэф-т Сортино

RTX:

1.45

LHX:

0.55

Коэф-т Омега

RTX:

1.23

LHX:

1.07

Коэф-т Кальмара

RTX:

1.62

LHX:

0.24

Коэф-т Мартина

RTX:

5.77

LHX:

0.50

Индекс Язвы

RTX:

4.54%

LHX:

12.32%

Дневная вол-ть

RTX:

25.88%

LHX:

21.94%

Макс. просадка

RTX:

-52.67%

LHX:

-65.58%

Текущая просадка

RTX:

-7.70%

LHX:

-17.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RTX:

$162.95B

LHX:

$40.60B

EPS

RTX:

$3.42

LHX:

$7.87

Коэффициент P/E

RTX:

35.66

LHX:

27.48

Коэффициент PEG

RTX:

1.30

LHX:

0.32

Коэффициент P/S

RTX:

1.99

LHX:

1.90

Коэффициент P/B

RTX:

2.65

LHX:

2.11

Общая выручка (12 мес.)

RTX:

$81.74B

LHX:

$16.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

RTX:

$15.97B

LHX:

$3.98B

EBITDA (12 мес.)

RTX:

$12.78B

LHX:

$2.83B

Доходность по периодам

С начала года, RTX показывает доходность 8.76%, что значительно выше, чем у LHX с доходностью 3.32%. За последние 10 лет акции RTX уступали акциям LHX по среднегодовой доходности: 8.14% против 12.54% соответственно.

RTX

С начала года

8.76%

1 месяц

-6.78%

6 месяцев

1.09%

1 год

25.81%

5 лет

17.51%

10 лет

8.14%

LHX

С начала года

3.32%

1 месяц

1.96%

6 месяцев

-13.65%

1 год

6.34%

5 лет

4.74%

10 лет

12.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RTX и LHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RTX
Ранг риск-скорректированной доходности RTX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RTX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
LHX
Ранг риск-скорректированной доходности LHX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LHX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LHX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LHX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LHX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LHX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RTX c LHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Raytheon Technologies Corporation (RTX) и L3Harris Technologies, Inc. (LHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RTX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RTX: 1.02
LHX: 0.28
Коэффициент Сортино RTX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RTX: 1.45
LHX: 0.55
Коэффициент Омега RTX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RTX: 1.23
LHX: 1.07
Коэффициент Кальмара RTX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RTX: 1.62
LHX: 0.24
Коэффициент Мартина RTX, с текущим значением в 5.77, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RTX: 5.77
LHX: 0.50

Показатель коэффициента Шарпа RTX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа LHX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTX и LHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.02
0.28
RTX
LHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTX и LHX

Дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности LHX в 2.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RTX
Raytheon Technologies Corporation		2.01%2.14%2.76%2.14%2.33%2.64%1.96%2.66%2.13%2.39%2.66%2.05%
LHX
L3Harris Technologies, Inc.		2.17%2.21%2.17%2.15%1.91%1.80%1.45%1.86%1.55%2.01%2.23%2.48%

Просадки

Сравнение просадок RTX и LHX

Максимальная просадка RTX за все время составила -52.67%, что меньше максимальной просадки LHX в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTX и LHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.70%
-17.38%
RTX
LHX

Волатильность

Сравнение волатильности RTX и LHX

Raytheon Technologies Corporation (RTX) имеет более высокую волатильность в 18.16% по сравнению с L3Harris Technologies, Inc. (LHX) с волатильностью 9.60%. Это указывает на то, что RTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.16%
9.60%
RTX
LHX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RTX и LHX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Raytheon Technologies Corporation и L3Harris Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию