Сравнение RTX с ENPH
RTX (RTX Corporation) and ENPH (Enphase Energy, Inc.) are both stocks. RTX operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ENPH operates in Solar (Technology). Over the past 10 years, RTX returned 15.40%/yr vs 40.45%/yr for ENPH. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RTX и ENPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTX показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у ENPH с доходностью 113.39%. За последние 10 лет акции RTX уступали акциям ENPH по среднегодовой доходности: 15.40% против 40.45% соответственно.
RTX
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 31.55%
- 3 года*
- 25.92%
- 5 лет*
- 17.61%
- 10 лет*
- 15.40%
ENPH
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 89.87%
- С начала года
- 113.39%
- 6 месяцев
- 122.33%
- 1 год
- 58.46%
- 3 года*
- -27.93%
- 5 лет*
- -12.68%
- 10 лет*
- 40.45%
Сравнение доходности по годам RTX и ENPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTX RTX Corporation | -1.44% | 61.44% | 40.76% | -14.44% | 20.01% | 23.27% | -7.70% | 43.82% | -14.66% | 19.13% |
ENPH Enphase Energy, Inc. | 113.39% | -53.33% | -48.02% | -50.13% | 44.83% | 4.26% | 571.53% | 452.43% | 96.27% | 138.61% |
Correlation
The correlation between RTX and ENPH is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2012 г. | 0.21 |
The correlation between RTX and ENPH shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RTX:
$244.82B
ENPH:
$8.98B
RTX:
$5.34
ENPH:
$0.92
RTX:
33.62
ENPH:
74.64
RTX:
1.34
ENPH:
1.70
RTX:
2.70
ENPH:
6.51
RTX:
3.69
ENPH:
8.15
RTX:
$90.37B
ENPH:
$1.40B
RTX:
$18.27B
ENPH:
$619.16M
RTX:
$13.81B
ENPH:
$189.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTX vs. ENPH — Ранг доходности на риск
RTX
ENPH
Сравнение RTX c ENPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RTX Corporation (RTX) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RTX | ENPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.36 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 2.46 | +2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RTX | ENPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.70 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | -0.18 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.52 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.21 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок RTX и ENPH
Максимальная просадка RTX за все время составила -55.14%, что меньше максимальной просадки ENPH в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTX и ENPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTX | ENPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.14% | -95.97% | +40.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | -43.13% | +23.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.92% | -86.23% | +56.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -92.23% | +59.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.98% | -92.23% | +40.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.08% | -79.65% | +64.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -50.53% | +37.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.75% | 23.79% | -17.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTX и ENPH
Текущая волатильность для RTX Corporation (RTX) составляет 7.58%, в то время как у Enphase Energy, Inc. (ENPH) волатильность равна 32.51%. Это указывает на то, что RTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTX | ENPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 32.51% | -24.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.87% | 62.14% | -44.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.97% | 84.42% | -60.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.85% | 69.64% | -45.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.73% | 78.13% | -50.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTX и ENPH
Дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, тогда как ENPH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENPH Enphase Energy, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RTX RTX Corporation | 1.54% | 1.46% | 2.14% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 21.21% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RTX и ENPH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RTX Corporation и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RTX и ENPH
RTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.59B при выручке в 22.08B, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.
ENPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 100.39M при выручке в 282.90M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.
RTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 22.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
ENPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 282.90M, что соответствует операционной рентабельности -10.5%.
RTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 22.08B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
ENPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.31M при выручке в 282.90M, что соответствует чистой рентабельности -7.2%.
Часто задаваемые вопросы
RTX and ENPH have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENPH has higher volatility (32.51%) compared to RTX (7.58%). In terms of maximum drawdown, RTX dropped -55.14% vs ENPH's -95.97%.
RTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RTX и ENPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор