PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTH с GDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RTH с GDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RTH (VanEck Vectors Retail ETF) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - RTH is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MVIS US Listed Retail 25 Index, while GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RTH returned 13.87%/yr vs 13.98%/yr for GDX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. RTH charges 0.35%/yr vs 0.51%/yr for GDX.

Доходность

Сравнение доходности RTH и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RTH показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью -0.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RTH имеют среднегодовую доходность 13.87%, а акции GDX немного впереди с 13.98%.

RTH

1 день
0.35%
1 месяц
-4.91%
С начала года
1.87%
6 месяцев
1.10%
1 год
7.77%
3 года*
16.09%
5 лет*
9.36%
10 лет*
13.87%

GDX

1 день
-3.46%
1 месяц
-0.76%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
5.62%
1 год
61.27%
3 года*
41.00%
5 лет*
18.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RTH и GDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTH
VanEck Vectors Retail ETF		1.87%12.36%20.02%20.07%-17.67%24.94%31.62%29.06%3.87%22.45%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		-0.90%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%23.66%39.84%-8.77%11.99%

Correlation

The correlation between RTH and GDX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2006 г.

0.13

Сравнение распределения секторов RTH и GDX

Секторы
RTH
GDX

Потребительский циклический сектор

56.4%

-

Потребительский защитный сектор

27.6%

-

Здравоохранение

13.5%

-

Промышленность

2.5%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

RTH
56.4%
GDX

-

Потребительский защитный сектор

RTH
27.6%
GDX

-

Здравоохранение

RTH
13.5%
GDX

-

Промышленность

RTH
2.5%
GDX

-

Сырьевые материалы

RTH

-

GDX
100.0%

Коммуникационные услуги

RTH

-

GDX

-

Энергетика

RTH

-

GDX

-

Финансовые услуги

RTH

-

GDX

-

Недвижимость

RTH

-

GDX

-

Технологии

RTH

-

GDX

-

Коммунальные услуги

RTH

-

GDX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Retail ETF

VanEck Gold Miners ETF

Часто сравнивают с RTH:
RTH с XRTRTH с QQQRTH с FSRPXRTH с FSTARTH с VOORTH с IEDIRTH с IYK
Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV

Доходность на риск

RTH vs. GDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTH
Ранг доходности на риск RTH: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTH: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTH: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTH: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTH: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTH: 2525
Ранг коэф-та Мартина
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTH c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTHGDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
1.35

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
1.76

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.25

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

2.00

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.46

5.13

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTH vs. GDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTH на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа GDX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTH и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTHGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.35

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.52

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.38

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.13

+0.37

Просадки

Сравнение просадок RTH и GDX

Максимальная просадка RTH за все время составила -42.32%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTH и GDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RTHGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.32%

-80.34%

+38.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-30.84%

+23.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.80%

-30.84%

+17.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.00%

-46.51%

+21.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.00%

-49.79%

+24.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-26.62%

+20.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-40.43%

+33.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

11.99%

-9.73%

Волатильность

Сравнение волатильности RTH и GDX

Текущая волатильность для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) составляет 3.83%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 15.40%. Это указывает на то, что RTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RTHGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

15.40%

-11.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

37.50%

-28.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.07%

45.49%

-33.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

36.39%

-19.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

37.18%

-19.64%

Сравнение комиссий RTH и GDX

RTH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GDX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTH и GDX

Дивидендная доходность RTH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности GDX в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.74%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%
RTH
VanEck Vectors Retail ETF		0.95%0.97%0.77%1.07%1.16%0.78%0.64%0.91%1.05%1.56%1.84%2.25%

Часто задаваемые вопросы

RTH and GDX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDX has higher volatility (15.40%) compared to RTH (3.83%). In terms of maximum drawdown, RTH dropped -42.32% vs GDX's -80.34%.

On 10-year performance, GDX leads with 13.98% vs 13.87% for RTH. On fees, RTH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RTH has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GDX has performed better with a 13.98% return vs 13.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RTH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.51% for GDX.

RTH has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.74% for GDX.

RTH is categorized as Consumer Discretionary Equities, while GDX is Gold. RTH tracks MVIS US Listed Retail 25 Index, while GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Their fees differ too: 0.35% for RTH and 0.51% for GDX.

GDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RTH и GDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор