PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTH с IEDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RTH с IEDI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RTH (VanEck Vectors Retail ETF) and IEDI (iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. RTH is passively managed, while IEDI is actively managed. Over the past 5 years, RTH returned 9.36%/yr vs 6.11%/yr for IEDI. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. RTH charges 0.35%/yr vs 0.18%/yr for IEDI.

Доходность

Сравнение доходности RTH и IEDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RTH показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у IEDI с доходностью -1.90%.

RTH

1 день
0.35%
1 месяц
-4.91%
С начала года
1.87%
6 месяцев
1.10%
1 год
7.77%
3 года*
16.09%
5 лет*
9.36%
10 лет*
13.87%

IEDI

1 день
0.44%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
-2.73%
1 год
0.05%
3 года*
13.10%
5 лет*
6.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RTH и IEDI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RTH
VanEck Vectors Retail ETF		1.87%12.36%20.02%20.07%-17.67%24.94%31.62%29.06%3.53%
IEDI
iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF		-1.90%4.05%22.11%24.32%-23.17%21.19%29.83%31.07%0.71%

Correlation

The correlation between RTH and IEDI is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2018 г.

0.90

The correlation between RTH and IEDI has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RTH и IEDI

Секторы
RTH
IEDI

Потребительский циклический сектор

56.4%
64.1%

Потребительский защитный сектор

27.6%
24.8%

Здравоохранение

13.5%
0.2%

Промышленность

2.5%
3.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

2.1%

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

1.9%

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

-

3.1%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

RTH
56.4%
IEDI
64.1%

Потребительский защитный сектор

RTH
27.6%
IEDI
24.8%

Здравоохранение

RTH
13.5%
IEDI
0.2%

Промышленность

RTH
2.5%
IEDI
3.5%

Сырьевые материалы

RTH

-

IEDI

-

Коммуникационные услуги

RTH

-

IEDI
2.1%

Энергетика

RTH

-

IEDI
0.1%

Финансовые услуги

RTH

-

IEDI
1.9%

Недвижимость

RTH

-

IEDI
0.4%

Технологии

RTH

-

IEDI
3.1%

Коммунальные услуги

RTH

-

IEDI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Retail ETF

iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF

Часто сравнивают с RTH:
RTH с XRTRTH с QQQRTH с FSRPXRTH с FSTARTH с VOORTH с IYKRTH с RETL
Часто сравнивают с IEDI:
IEDI с IYKIEDI с FDISIEDI с RXIIEDI с XLYIEDI с IYCIEDI с VDCIEDI с AOA

Доходность на риск

RTH vs. IEDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTH
Ранг доходности на риск RTH: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTH: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTH: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTH: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTH: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTH: 2525
Ранг коэф-та Мартина
IEDI
Ранг доходности на риск IEDI: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDI: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDI: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDI: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTH c IEDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTHIEDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
0.00

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
0.11

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.01

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

0.01

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.46

0.01

+3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTH vs. IEDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTH на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа IEDI равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTH и IEDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTHIEDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.00

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.34

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.60

-0.11

Просадки

Сравнение просадок RTH и IEDI

Максимальная просадка RTH за все время составила -42.32%, что больше максимальной просадки IEDI в -30.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTH и IEDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RTHIEDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.32%

-30.60%

-11.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-9.44%

+1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.80%

-18.64%

+4.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.00%

-29.79%

+4.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-7.63%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-6.93%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

3.85%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности RTH и IEDI

VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) имеют волатильность 3.83% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RTHIEDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

3.95%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

10.19%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.07%

13.46%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

18.21%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

19.45%

-1.91%

Сравнение комиссий RTH и IEDI

RTH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IEDI в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTH и IEDI

Дивидендная доходность RTH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности IEDI в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEDI
iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF		0.99%0.95%0.90%1.13%3.38%0.70%0.83%2.07%1.57%0.00%0.00%0.00%
RTH
VanEck Vectors Retail ETF		0.95%0.97%0.77%1.07%1.16%0.78%0.64%0.91%1.05%1.56%1.84%2.25%

Часто задаваемые вопросы

RTH and IEDI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEDI has higher volatility (3.95%) compared to RTH (3.83%). In terms of maximum drawdown, RTH dropped -42.32% vs IEDI's -30.60%.

On 5-year performance, RTH leads with 9.36% vs 6.11% for IEDI. On fees, IEDI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, RTH has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RTH has performed better with a 9.36% return vs 6.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEDI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for RTH.

IEDI has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.95% for RTH.

They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.35% for RTH and 0.18% for IEDI.

RTH currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RTH и IEDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор