PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RTH с IEDI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RTH и IEDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.05%
13.45%
RTH
IEDI

Доходность по периодам

С начала года, RTH показывает доходность 18.96%, что значительно ниже, чем у IEDI с доходностью 21.81%.


RTH

С начала года

18.96%

1 месяц

1.55%

6 месяцев

11.04%

1 год

27.73%

5 лет (среднегодовая)

14.57%

10 лет (среднегодовая)

13.89%

IEDI

С начала года

21.81%

1 месяц

1.25%

6 месяцев

12.59%

1 год

31.96%

5 лет (среднегодовая)

13.81%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


RTHIEDI
Коэф-т Шарпа2.382.63
Коэф-т Сортино3.303.61
Коэф-т Омега1.421.45
Коэф-т Кальмара2.962.44
Коэф-т Мартина9.6211.50
Индекс Язвы2.94%2.83%
Дневная вол-ть11.87%12.39%
Макс. просадка-41.80%-30.60%
Текущая просадка-2.01%-1.28%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RTH и IEDI

RTH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IEDI в 0.18%.


RTH
VanEck Vectors Retail ETF
График комиссии RTH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии IEDI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между RTH и IEDI составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RTH c IEDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RTH, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.382.63
Коэффициент Сортино RTH, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.303.61
Коэффициент Омега RTH, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.421.45
Коэффициент Кальмара RTH, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.962.44
Коэффициент Мартина RTH, с текущим значением в 9.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.6211.50
RTH
IEDI

Показатель коэффициента Шарпа RTH на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEDI равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTH и IEDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.38
2.63
RTH
IEDI

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTH и IEDI

Дивидендная доходность RTH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности IEDI в 1.02%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RTH
VanEck Vectors Retail ETF
0.90%1.07%1.16%0.78%0.64%0.91%1.05%1.56%1.84%2.25%0.41%1.00%
IEDI
iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF
1.02%1.13%3.04%0.70%0.83%1.58%1.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RTH и IEDI

Максимальная просадка RTH за все время составила -41.80%, что больше максимальной просадки IEDI в -30.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTH и IEDI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.01%
-1.28%
RTH
IEDI

Волатильность

Сравнение волатильности RTH и IEDI

VanEck Vectors Retail ETF (RTH) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что RTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.09%
3.02%
RTH
IEDI