PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RTH с IEDI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RTH с IEDI

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI).

RTH и IEDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RTH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Retail 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. IEDI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RTH или IEDI.

Корреляция

Корреляция между RTH и IEDI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RTH и IEDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RTH:

1.07

IEDI:

0.81

Коэф-т Сортино

RTH:

1.68

IEDI:

1.32

Коэф-т Омега

RTH:

1.21

IEDI:

1.17

Коэф-т Кальмара

RTH:

1.32

IEDI:

0.81

Коэф-т Мартина

RTH:

4.57

IEDI:

2.68

Индекс Язвы

RTH:

4.00%

IEDI:

5.63%

Дневная вол-ть

RTH:

16.38%

IEDI:

18.13%

Макс. просадка

RTH:

-41.79%

IEDI:

-30.60%

Текущая просадка

RTH:

-2.06%

IEDI:

-4.63%

Доходность по периодам

С начала года, RTH показывает доходность 5.87%, что значительно выше, чем у IEDI с доходностью 2.47%.

RTH

С начала года

5.87%

1 месяц

8.59%

6 месяцев

7.46%

1 год

17.43%

5 лет

15.20%

10 лет

13.37%

IEDI

С начала года

2.47%

1 месяц

11.50%

6 месяцев

3.10%

1 год

14.64%

5 лет

15.15%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RTH и IEDI

RTH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IEDI в 0.18%.

RTH
VanEck Vectors Retail ETF
IEDI
iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RTH и IEDI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RTH
Ранг риск-скорректированной доходности RTH, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RTH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTH, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTH, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTH, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
IEDI
Ранг риск-скорректированной доходности IEDI, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEDI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RTH c IEDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RTH на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа IEDI равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTH и IEDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTH и IEDI

Дивидендная доходность RTH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности IEDI в 0.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RTH
VanEck Vectors Retail ETF		0.73%0.77%1.07%1.16%0.78%0.64%0.91%1.05%1.56%1.84%2.25%0.41%
IEDI
iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF		0.91%0.90%1.13%3.04%0.70%0.83%1.57%1.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RTH и IEDI

Максимальная просадка RTH за все время составила -41.79%, что больше максимальной просадки IEDI в -30.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTH и IEDI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RTH и IEDI

Текущая волатильность для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) составляет 4.70%, в то время как у iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что RTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...