PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RTH с IEDI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RTHIEDI
Дох-ть с нач. г.20.63%22.70%
Дох-ть за 1 год31.79%36.70%
Дох-ть за 3 года6.68%5.70%
Дох-ть за 5 лет14.82%13.81%
Коэф-т Шарпа2.793.03
Коэф-т Сортино3.834.16
Коэф-т Омега1.491.53
Коэф-т Кальмара3.112.46
Коэф-т Мартина11.5213.66
Индекс Язвы2.93%2.83%
Дневная вол-ть12.03%12.70%
Макс. просадка-41.80%-30.60%
Текущая просадка-0.01%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между RTH и IEDI составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RTH и IEDI

С начала года, RTH показывает доходность 20.63%, что значительно ниже, чем у IEDI с доходностью 22.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.05%
13.21%
RTH
IEDI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RTH и IEDI

RTH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IEDI в 0.18%.


RTH
VanEck Vectors Retail ETF
График комиссии RTH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии IEDI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RTH c IEDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RTH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RTH, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RTH, с текущим значением в 3.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RTH, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RTH, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RTH, с текущим значением в 11.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.52
IEDI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IEDI, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IEDI, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IEDI, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IEDI, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IEDI, с текущим значением в 13.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.66

Сравнение коэффициента Шарпа RTH и IEDI

Показатель коэффициента Шарпа RTH на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEDI равному 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTH и IEDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.79
3.03
RTH
IEDI

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTH и IEDI

Дивидендная доходность RTH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности IEDI в 1.01%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RTH
VanEck Vectors Retail ETF
0.88%1.07%1.16%0.78%0.64%0.91%1.05%1.56%1.84%2.25%0.41%1.00%
IEDI
iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF
1.01%1.13%3.04%0.70%0.83%1.58%1.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RTH и IEDI

Максимальная просадка RTH за все время составила -41.80%, что больше максимальной просадки IEDI в -30.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTH и IEDI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.01%
0
RTH
IEDI

Волатильность

Сравнение волатильности RTH и IEDI

VanEck Vectors Retail ETF (RTH) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что RTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.59%
2.90%
RTH
IEDI