PortfoliosLab logo
Сравнение RTH с IEDI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RTH и IEDI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности RTH и IEDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
161.53%
129.46%
RTH
IEDI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RTH:

0.80

IEDI:

0.53

Коэф-т Сортино

RTH:

1.24

IEDI:

0.89

Коэф-т Омега

RTH:

1.15

IEDI:

1.11

Коэф-т Кальмара

RTH:

0.94

IEDI:

0.51

Коэф-т Мартина

RTH:

3.42

IEDI:

1.81

Индекс Язвы

RTH:

3.81%

IEDI:

5.24%

Дневная вол-ть

RTH:

16.36%

IEDI:

17.95%

Макс. просадка

RTH:

-41.79%

IEDI:

-30.60%

Текущая просадка

RTH:

-7.19%

IEDI:

-11.10%

Доходность по периодам

С начала года, RTH показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у IEDI с доходностью -4.49%.


RTH

С начала года

0.32%

1 месяц

-1.50%

6 месяцев

4.30%

1 год

12.85%

5 лет

14.25%

10 лет

12.90%

IEDI

С начала года

-4.49%

1 месяц

-1.16%

6 месяцев

-0.99%

1 год

9.04%

5 лет

13.81%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RTH и IEDI

RTH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IEDI в 0.18%.


График комиссии RTH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RTH: 0.35%
График комиссии IEDI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IEDI: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RTH и IEDI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RTH
Ранг риск-скорректированной доходности RTH, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RTH, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTH, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTH, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTH, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTH, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

IEDI
Ранг риск-скорректированной доходности IEDI, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEDI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RTH c IEDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RTH, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RTH: 0.80
IEDI: 0.53
Коэффициент Сортино RTH, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RTH: 1.24
IEDI: 0.89
Коэффициент Омега RTH, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RTH: 1.15
IEDI: 1.11
Коэффициент Кальмара RTH, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RTH: 0.94
IEDI: 0.51
Коэффициент Мартина RTH, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RTH: 3.42
IEDI: 1.81

Показатель коэффициента Шарпа RTH на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа IEDI равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTH и IEDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.80
0.53
RTH
IEDI

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTH и IEDI

Дивидендная доходность RTH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности IEDI в 0.98%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RTH
VanEck Vectors Retail ETF
0.77%0.77%1.07%1.16%0.78%0.64%0.91%1.05%1.56%1.84%2.25%0.41%
IEDI
iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF
0.98%0.90%1.13%3.04%0.70%0.83%1.58%1.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RTH и IEDI

Максимальная просадка RTH за все время составила -41.79%, что больше максимальной просадки IEDI в -30.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTH и IEDI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.19%
-11.10%
RTH
IEDI

Волатильность

Сравнение волатильности RTH и IEDI

Текущая волатильность для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) составляет 10.09%, в то время как у iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) волатильность равна 11.81%. Это указывает на то, что RTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.09%
11.81%
RTH
IEDI