Сравнение RTH с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
RTH и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RTH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Retail 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RTH или VOO.
Основные характеристики
| RTH | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.33% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 33.44% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 6.79% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.77% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.42% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 2.63 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.62 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 2.66 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 10.90 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 2.93% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 12.15% | 12.34% |
| Макс. просадка | -41.80% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.26% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между RTH и VOO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RTH и VOO
С начала года, RTH показывает доходность 20.33%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции RTH превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 14.42% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RTH и VOO
RTH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RTH c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTH и VOO
Дивидендная доходность RTH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTH VanEck Vectors Retail ETF | 0.89% | 1.07% | 1.16% | 0.78% | 0.64% | 0.91% | 1.05% | 1.56% | 1.84% | 2.25% | 0.41% | 1.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок RTH и VOO
Максимальная просадка RTH за все время составила -41.80%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTH и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RTH и VOO
Текущая волатильность для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) составляет 3.63%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что RTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.