PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RTH с IYK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RTH и IYK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.76%
5.36%
RTH
IYK

Доходность по периодам

С начала года, RTH показывает доходность 18.28%, что значительно выше, чем у IYK с доходностью 10.54%. За последние 10 лет акции RTH превзошли акции IYK по среднегодовой доходности: 13.74% против 9.45% соответственно.


RTH

С начала года

18.28%

1 месяц

2.06%

6 месяцев

12.35%

1 год

26.38%

5 лет (среднегодовая)

14.38%

10 лет (среднегодовая)

13.74%

IYK

С начала года

10.54%

1 месяц

-0.76%

6 месяцев

5.20%

1 год

12.67%

5 лет (среднегодовая)

12.77%

10 лет (среднегодовая)

9.45%

Основные характеристики


RTHIYK
Коэф-т Шарпа2.311.31
Коэф-т Сортино3.201.94
Коэф-т Омега1.401.23
Коэф-т Кальмара3.101.61
Коэф-т Мартина9.356.26
Индекс Язвы2.95%2.18%
Дневная вол-ть11.93%10.37%
Макс. просадка-41.80%-42.64%
Текущая просадка-2.56%-3.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RTH и IYK

RTH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IYK в 0.42%.


IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF
График комиссии IYK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
График комиссии RTH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между RTH и IYK составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RTH c IYK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RTH, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.311.31
Коэффициент Сортино RTH, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.201.94
Коэффициент Омега RTH, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.401.23
Коэффициент Кальмара RTH, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.101.61
Коэффициент Мартина RTH, с текущим значением в 9.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.356.26
RTH
IYK

Показатель коэффициента Шарпа RTH на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа IYK равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTH и IYK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.31
1.31
RTH
IYK

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTH и IYK

Дивидендная доходность RTH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности IYK в 2.51%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RTH
VanEck Vectors Retail ETF
0.90%1.07%1.16%0.78%0.64%0.91%1.05%1.56%1.84%2.25%0.41%1.00%
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF
2.51%2.74%2.16%1.49%1.42%2.21%2.81%1.74%2.63%2.11%1.82%1.84%

Просадки

Сравнение просадок RTH и IYK

Максимальная просадка RTH за все время составила -41.80%, примерно равная максимальной просадке IYK в -42.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTH и IYK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.56%
-3.06%
RTH
IYK

Волатильность

Сравнение волатильности RTH и IYK

VanEck Vectors Retail ETF (RTH) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что RTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.27%
2.84%
RTH
IYK