PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RTH с IYK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RTHIYK
Дох-ть с нач. г.20.33%9.52%
Дох-ть за 1 год33.44%14.26%
Дох-ть за 3 года6.79%5.68%
Дох-ть за 5 лет14.77%12.64%
Дох-ть за 10 лет14.42%9.52%
Коэф-т Шарпа2.631.33
Коэф-т Сортино3.621.96
Коэф-т Омега1.461.23
Коэф-т Кальмара2.661.38
Коэф-т Мартина10.906.76
Индекс Язвы2.93%2.02%
Дневная вол-ть12.15%10.28%
Макс. просадка-41.80%-42.64%
Текущая просадка-0.26%-3.96%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между RTH и IYK составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RTH и IYK

С начала года, RTH показывает доходность 20.33%, что значительно выше, чем у IYK с доходностью 9.52%. За последние 10 лет акции RTH превзошли акции IYK по среднегодовой доходности: 14.42% против 9.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.27%
2.57%
RTH
IYK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RTH и IYK

RTH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IYK в 0.42%.


IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF
График комиссии IYK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
График комиссии RTH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RTH c IYK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RTH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RTH, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RTH, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RTH, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RTH, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RTH, с текущим значением в 10.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.90
IYK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IYK, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IYK, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IYK, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IYK, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IYK, с текущим значением в 6.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.76

Сравнение коэффициента Шарпа RTH и IYK

Показатель коэффициента Шарпа RTH на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа IYK равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTH и IYK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.63
1.33
RTH
IYK

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTH и IYK

Дивидендная доходность RTH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности IYK в 2.53%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RTH
VanEck Vectors Retail ETF
0.89%1.07%1.16%0.78%0.64%0.91%1.05%1.56%1.84%2.25%0.41%1.00%
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF
2.53%2.74%2.16%1.49%1.42%2.21%2.81%1.74%2.63%2.11%1.82%1.84%

Просадки

Сравнение просадок RTH и IYK

Максимальная просадка RTH за все время составила -41.80%, примерно равная максимальной просадке IYK в -42.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTH и IYK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.26%
-3.96%
RTH
IYK

Волатильность

Сравнение волатильности RTH и IYK

VanEck Vectors Retail ETF (RTH) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что RTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.63%
2.74%
RTH
IYK