PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RTH с FSTA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RTH и FSTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.76%
8.49%
RTH
FSTA

Доходность по периодам

С начала года, RTH показывает доходность 18.28%, что значительно выше, чем у FSTA с доходностью 17.36%. За последние 10 лет акции RTH превзошли акции FSTA по среднегодовой доходности: 13.74% против 8.55% соответственно.


RTH

С начала года

18.28%

1 месяц

2.06%

6 месяцев

12.35%

1 год

26.38%

5 лет (среднегодовая)

14.38%

10 лет (среднегодовая)

13.74%

FSTA

С начала года

17.36%

1 месяц

1.74%

6 месяцев

8.50%

1 год

22.02%

5 лет (среднегодовая)

9.79%

10 лет (среднегодовая)

8.55%

Основные характеристики


RTHFSTA
Коэф-т Шарпа2.312.20
Коэф-т Сортино3.203.19
Коэф-т Омега1.401.38
Коэф-т Кальмара3.102.74
Коэф-т Мартина9.3514.20
Индекс Язвы2.95%1.55%
Дневная вол-ть11.93%10.02%
Макс. просадка-41.80%-25.13%
Текущая просадка-2.56%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RTH и FSTA

RTH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FSTA в 0.08%.


RTH
VanEck Vectors Retail ETF
График комиссии RTH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии FSTA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между RTH и FSTA составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RTH c FSTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RTH, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.222.20
Коэффициент Сортино RTH, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.083.19
Коэффициент Омега RTH, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.391.38
Коэффициент Кальмара RTH, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.972.74
Коэффициент Мартина RTH, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.9314.20
RTH
FSTA

Показатель коэффициента Шарпа RTH на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSTA равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTH и FSTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.22
2.20
RTH
FSTA

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTH и FSTA

Дивидендная доходность RTH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности FSTA в 2.35%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RTH
VanEck Vectors Retail ETF
0.90%1.07%1.16%0.78%0.64%0.91%1.05%1.56%1.84%2.25%0.41%1.00%
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
2.35%2.66%2.26%2.15%2.47%2.46%3.01%2.42%2.53%2.86%2.24%0.45%

Просадки

Сравнение просадок RTH и FSTA

Максимальная просадка RTH за все время составила -41.80%, что больше максимальной просадки FSTA в -25.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTH и FSTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.56%
0
RTH
FSTA

Волатильность

Сравнение волатильности RTH и FSTA

VanEck Vectors Retail ETF (RTH) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что RTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.26%
3.17%
RTH
FSTA