PortfoliosLab logo
Сравнение RTH с FSTA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RTH и FSTA составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности RTH и FSTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
352.27%
170.86%
RTH
FSTA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RTH:

0.95

FSTA:

0.79

Коэф-т Сортино

RTH:

1.43

FSTA:

1.29

Коэф-т Омега

RTH:

1.18

FSTA:

1.16

Коэф-т Кальмара

RTH:

1.10

FSTA:

1.26

Коэф-т Мартина

RTH:

3.83

FSTA:

3.97

Индекс Язвы

RTH:

3.96%

FSTA:

2.79%

Дневная вол-ть

RTH:

16.19%

FSTA:

13.08%

Макс. просадка

RTH:

-41.79%

FSTA:

-25.13%

Текущая просадка

RTH:

-5.01%

FSTA:

-2.47%

Доходность по периодам

С начала года, RTH показывает доходность 2.68%, что значительно ниже, чем у FSTA с доходностью 4.28%. За последние 10 лет акции RTH превзошли акции FSTA по среднегодовой доходности: 13.04% против 8.39% соответственно.


RTH

С начала года

2.68%

1 месяц

10.20%

6 месяцев

2.15%

1 год

15.21%

5 лет

14.60%

10 лет

13.04%

FSTA

С начала года

4.28%

1 месяц

6.93%

6 месяцев

4.01%

1 год

10.24%

5 лет

10.93%

10 лет

8.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RTH и FSTA

RTH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FSTA в 0.08%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RTH и FSTA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RTH
Ранг риск-скорректированной доходности RTH, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RTH, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTH, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTH, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTH, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTH, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

FSTA
Ранг риск-скорректированной доходности FSTA, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSTA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RTH c FSTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа RTH на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSTA равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTH и FSTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.95
0.79
RTH
FSTA

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTH и FSTA

Дивидендная доходность RTH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности FSTA в 2.16%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RTH
VanEck Vectors Retail ETF
0.75%0.77%1.07%1.16%0.78%0.64%0.91%1.05%1.56%1.84%2.25%0.41%
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
2.16%2.25%2.66%2.26%2.15%2.47%2.46%3.01%2.42%2.53%2.86%2.24%

Просадки

Сравнение просадок RTH и FSTA

Максимальная просадка RTH за все время составила -41.79%, что больше максимальной просадки FSTA в -25.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTH и FSTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-5.01%
-2.47%
RTH
FSTA

Волатильность

Сравнение волатильности RTH и FSTA

VanEck Vectors Retail ETF (RTH) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что RTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.78%
5.92%
RTH
FSTA