PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RTH с FSTA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RTH и FSTA составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение RTH с FSTA

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA).

RTH и FSTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RTH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Retail 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. FSTA - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Consumer Staples Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RTH или FSTA.

Доходность

Сравнение доходности RTH и FSTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RTH:

1.10

FSTA:

0.76

Коэф-т Сортино

RTH:

1.49

FSTA:

1.00

Коэф-т Омега

RTH:

1.19

FSTA:

1.12

Коэф-т Кальмара

RTH:

1.16

FSTA:

0.96

Коэф-т Мартина

RTH:

3.99

FSTA:

3.01

Индекс Язвы

RTH:

3.99%

FSTA:

2.79%

Дневная вол-ть

RTH:

16.42%

FSTA:

13.29%

Макс. просадка

RTH:

-41.79%

FSTA:

-25.13%

Текущая просадка

RTH:

-4.27%

FSTA:

-2.01%

Доходность по периодам

С начала года, RTH показывает доходность 3.48%, что значительно ниже, чем у FSTA с доходностью 4.77%. За последние 10 лет акции RTH превзошли акции FSTA по среднегодовой доходности: 13.21% против 8.29% соответственно.

RTH

С начала года

3.48%

1 месяц

3.51%

6 месяцев

4.08%

1 год

17.35%

3 года

16.99%

5 лет

14.15%

10 лет

13.21%

FSTA

С начала года

4.77%

1 месяц

0.84%

6 месяцев

1.15%

1 год

9.74%

3 года

7.89%

5 лет

11.10%

10 лет

8.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Retail ETF

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

Сравнение комиссий RTH и FSTA

RTH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FSTA в 0.08%.

RTH
VanEck Vectors Retail ETF
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RTH и FSTA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RTH
Ранг риск-скорректированной доходности RTH, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RTH, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTH, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTH, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTH, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
FSTA
Ранг риск-скорректированной доходности FSTA, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSTA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RTH c FSTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RTH на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа FSTA равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTH и FSTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTH и FSTA

Дивидендная доходность RTH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности FSTA в 2.15%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RTH
VanEck Vectors Retail ETF		0.75%0.77%1.07%1.16%0.78%0.64%0.91%1.05%1.56%1.84%2.25%0.41%
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		2.15%2.25%2.66%2.26%2.15%2.47%2.46%3.01%2.42%2.53%2.86%2.24%

Просадки

Сравнение просадок RTH и FSTA

Максимальная просадка RTH за все время составила -41.79%, что больше максимальной просадки FSTA в -25.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTH и FSTA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности RTH и FSTA

VanEck Vectors Retail ETF (RTH) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что RTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...