Сравнение RTH с FSTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA).
RTH и FSTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RTH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Retail 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. FSTA - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Consumer Staples Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RTH и FSTA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RTH и FSTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTH VanEck Vectors Retail ETF | 1.11% | 12.36% | 20.02% | 20.07% | -17.67% | 24.94% | 31.62% | 29.06% | 3.87% | 22.45% |
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF | 6.51% | 1.82% | 13.31% | 2.29% | -1.72% | 17.44% | 10.96% | 26.84% | -8.49% | 12.71% |
Доходность по периодам
С начала года, RTH показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у FSTA с доходностью 6.51%. За последние 10 лет акции RTH превзошли акции FSTA по среднегодовой доходности: 13.71% против 7.64% соответственно.
RTH
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 12.49%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 13.71%
FSTA
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -6.68%
- С начала года
- 6.51%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 7.43%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 7.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RTH и FSTA
RTH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FSTA в 0.08%.
Доходность на риск
RTH vs. FSTA — Ранг доходности на риск
RTH
FSTA
Сравнение RTH c FSTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RTH | FSTA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.28 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 0.51 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.06 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 0.46 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 1.12 | +4.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RTH | FSTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.28 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.56 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.53 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.62 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между RTH и FSTA составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTH и FSTA
Дивидендная доходность RTH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности FSTA в 2.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTH VanEck Vectors Retail ETF | 0.96% | 0.97% | 0.77% | 1.07% | 1.16% | 0.78% | 0.64% | 0.91% | 1.05% | 1.56% | 1.84% | 2.25% |
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF | 2.23% | 2.34% | 2.25% | 2.66% | 2.26% | 2.15% | 2.47% | 2.46% | 3.01% | 2.42% | 2.53% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок RTH и FSTA
Максимальная просадка RTH за все время составила -42.32%, что больше максимальной просадки FSTA в -25.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTH и FSTA.
Загрузка...
Показатели просадок
| RTH | FSTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.32% | -25.13% | -17.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -9.29% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.00% | -16.58% | -8.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.00% | -25.13% | +0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -7.93% | +2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -3.52% | -3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 3.80% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTH и FSTA
VanEck Vectors Retail ETF (RTH) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что RTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RTH | FSTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 3.85% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.86% | 8.97% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.75% | 13.62% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 12.94% | +3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 14.50% | +3.02% |