Сравнение RTH с FSTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA).
RTH и FSTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RTH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Retail 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. FSTA - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Consumer Staples Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RTH или FSTA.
Основные характеристики
| RTH | FSTA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.33% | 15.13% |
| Дох-ть за 1 год | 33.44% | 22.50% |
| Дох-ть за 3 года | 6.79% | 7.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.77% | 9.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.42% | 8.50% |
| Коэф-т Шарпа | 2.63 | 2.20 |
| Коэф-т Сортино | 3.62 | 3.16 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 2.66 | 2.25 |
| Коэф-т Мартина | 10.90 | 14.68 |
| Индекс Язвы | 2.93% | 1.50% |
| Дневная вол-ть | 12.15% | 10.03% |
| Макс. просадка | -41.80% | -25.13% |
| Текущая просадка | -0.26% | -1.83% |
Корреляция
Корреляция между RTH и FSTA составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RTH и FSTA
С начала года, RTH показывает доходность 20.33%, что значительно выше, чем у FSTA с доходностью 15.13%. За последние 10 лет акции RTH превзошли акции FSTA по среднегодовой доходности: 14.42% против 8.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RTH и FSTA
RTH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FSTA в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RTH c FSTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTH и FSTA
Дивидендная доходность RTH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности FSTA в 2.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTH VanEck Vectors Retail ETF | 0.89% | 1.07% | 1.16% | 0.78% | 0.64% | 0.91% | 1.05% | 1.56% | 1.84% | 2.25% | 0.41% | 1.00% |
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF | 2.39% | 2.66% | 2.26% | 2.15% | 2.47% | 2.46% | 3.01% | 2.42% | 2.53% | 2.86% | 2.24% | 0.45% |
Просадки
Сравнение просадок RTH и FSTA
Максимальная просадка RTH за все время составила -41.80%, что больше максимальной просадки FSTA в -25.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTH и FSTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RTH и FSTA
VanEck Vectors Retail ETF (RTH) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что RTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.