PortfoliosLab logo
Сравнение RTH с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RTH и QQQ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности RTH и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
904.26%
1,036.70%
RTH
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RTH:

0.80

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

RTH:

1.24

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

RTH:

1.15

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

RTH:

0.94

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

RTH:

3.42

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

RTH:

3.81%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

RTH:

16.36%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

RTH:

-41.79%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

RTH:

-7.19%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, RTH показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции RTH уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.74% против 16.64% соответственно.


RTH

С начала года

0.32%

1 месяц

-0.56%

6 месяцев

4.30%

1 год

14.13%

5 лет

14.54%

10 лет

12.74%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

-4.30%

1 год

12.01%

5 лет

17.97%

10 лет

16.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RTH и QQQ

RTH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии RTH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RTH: 0.35%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RTH и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RTH
Ранг риск-скорректированной доходности RTH, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RTH, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTH, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTH, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTH, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTH, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RTH c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RTH, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RTH: 0.80
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино RTH, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RTH: 1.24
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега RTH, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RTH: 1.15
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара RTH, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RTH: 0.94
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина RTH, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RTH: 3.42
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа RTH на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTH и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.80
0.47
RTH
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTH и QQQ

Дивидендная доходность RTH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RTH
VanEck Vectors Retail ETF
0.77%0.77%1.07%1.16%0.78%0.64%0.91%1.05%1.56%1.84%2.25%0.41%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок RTH и QQQ

Максимальная просадка RTH за все время составила -41.79%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTH и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.19%
-12.28%
RTH
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности RTH и QQQ

Текущая волатильность для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) составляет 10.09%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что RTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.09%
16.86%
RTH
QQQ