Сравнение RTH с XRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и SPDR S&P Retail ETF (XRT).
RTH и XRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RTH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Retail 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. XRT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Retail Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RTH и XRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RTH и XRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTH VanEck Vectors Retail ETF | 1.11% | 12.36% | 20.02% | 20.07% | -17.67% | 24.94% | 31.62% | 29.06% | 3.87% | 22.45% |
XRT SPDR S&P Retail ETF | -5.24% | 8.07% | 11.78% | 21.53% | -31.64% | 42.60% | 41.91% | 14.12% | -8.04% | 4.22% |
Доходность по периодам
С начала года, RTH показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у XRT с доходностью -5.24%. За последние 10 лет акции RTH превзошли акции XRT по среднегодовой доходности: 13.71% против 7.35% соответственно.
RTH
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 12.49%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 13.71%
XRT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -6.21%
- 1 год
- 16.31%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RTH и XRT
И RTH, и XRT имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
RTH vs. XRT — Ранг доходности на риск
RTH
XRT
Сравнение RTH c XRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и SPDR S&P Retail ETF (XRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RTH | XRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.66 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.15 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.14 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.30 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 3.42 | +2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RTH | XRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.66 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | -0.02 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.27 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.34 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между RTH и XRT составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTH и XRT
Дивидендная доходность RTH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности XRT в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTH VanEck Vectors Retail ETF | 0.96% | 0.97% | 0.77% | 1.07% | 1.16% | 0.78% | 0.64% | 0.91% | 1.05% | 1.56% | 1.84% | 2.25% |
XRT SPDR S&P Retail ETF | 0.86% | 0.77% | 1.52% | 1.40% | 2.15% | 1.55% | 1.01% | 1.57% | 1.51% | 1.52% | 1.36% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок RTH и XRT
Максимальная просадка RTH за все время составила -42.32%, что меньше максимальной просадки XRT в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTH и XRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| RTH | XRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.32% | -65.81% | +23.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -13.53% | +4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.00% | -44.57% | +19.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.00% | -47.02% | +22.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -16.69% | +11.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -15.01% | +7.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 5.16% | -2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTH и XRT
Текущая волатильность для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) составляет 4.55%, в то время как у SPDR S&P Retail ETF (XRT) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что RTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RTH | XRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 5.66% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.86% | 14.63% | -5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.75% | 24.74% | -9.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 27.01% | -10.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 27.16% | -9.64% |