PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RTH с XRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RTHXRT
Дох-ть с нач. г.20.33%10.40%
Дох-ть за 1 год33.44%35.15%
Дох-ть за 3 года6.79%-6.54%
Дох-ть за 5 лет14.77%14.07%
Дох-ть за 10 лет14.42%7.44%
Коэф-т Шарпа2.631.49
Коэф-т Сортино3.622.21
Коэф-т Омега1.461.26
Коэф-т Кальмара2.660.81
Коэф-т Мартина10.907.38
Индекс Язвы2.93%4.44%
Дневная вол-ть12.15%22.06%
Макс. просадка-41.80%-65.82%
Текущая просадка-0.26%-19.64%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между RTH и XRT составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RTH и XRT

С начала года, RTH показывает доходность 20.33%, что значительно выше, чем у XRT с доходностью 10.40%. За последние 10 лет акции RTH превзошли акции XRT по среднегодовой доходности: 14.42% против 7.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.27%
7.13%
RTH
XRT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RTH и XRT

И RTH, и XRT имеют комиссию равную 0.35%.


RTH
VanEck Vectors Retail ETF
График комиссии RTH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии XRT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RTH c XRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и SPDR S&P Retail ETF (XRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RTH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RTH, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RTH, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RTH, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RTH, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RTH, с текущим значением в 10.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.90
XRT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XRT, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XRT, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XRT, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XRT, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XRT, с текущим значением в 7.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.38

Сравнение коэффициента Шарпа RTH и XRT

Показатель коэффициента Шарпа RTH на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа XRT равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTH и XRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.63
1.49
RTH
XRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTH и XRT

Дивидендная доходность RTH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности XRT в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RTH
VanEck Vectors Retail ETF
0.89%1.07%1.16%0.78%0.64%0.91%1.05%1.56%1.84%2.25%0.41%1.00%
XRT
SPDR S&P Retail ETF
1.23%1.40%2.15%1.55%1.01%1.57%1.51%1.52%1.36%1.29%0.74%0.60%

Просадки

Сравнение просадок RTH и XRT

Максимальная просадка RTH за все время составила -41.80%, что меньше максимальной просадки XRT в -65.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTH и XRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.26%
-19.64%
RTH
XRT

Волатильность

Сравнение волатильности RTH и XRT

Текущая волатильность для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) составляет 3.63%, в то время как у SPDR S&P Retail ETF (XRT) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что RTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.63%
4.67%
RTH
XRT