PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RTH с XRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RTH и XRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и SPDR S&P Retail ETF (XRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.76%
5.99%
RTH
XRT

Доходность по периодам

С начала года, RTH показывает доходность 18.28%, что значительно выше, чем у XRT с доходностью 10.06%. За последние 10 лет акции RTH превзошли акции XRT по среднегодовой доходности: 13.74% против 6.93% соответственно.


RTH

С начала года

18.28%

1 месяц

2.06%

6 месяцев

12.35%

1 год

26.38%

5 лет (среднегодовая)

14.38%

10 лет (среднегодовая)

13.74%

XRT

С начала года

10.06%

1 месяц

3.57%

6 месяцев

7.66%

1 год

26.07%

5 лет (среднегодовая)

14.34%

10 лет (среднегодовая)

6.93%

Основные характеристики


RTHXRT
Коэф-т Шарпа2.311.24
Коэф-т Сортино3.201.88
Коэф-т Омега1.401.22
Коэф-т Кальмара3.100.71
Коэф-т Мартина9.355.85
Индекс Язвы2.95%4.45%
Дневная вол-ть11.93%21.02%
Макс. просадка-41.80%-65.82%
Текущая просадка-2.56%-19.89%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RTH и XRT

И RTH, и XRT имеют комиссию равную 0.35%.


RTH
VanEck Vectors Retail ETF
График комиссии RTH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии XRT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между RTH и XRT составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RTH c XRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и SPDR S&P Retail ETF (XRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RTH, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.311.24
Коэффициент Сортино RTH, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.201.88
Коэффициент Омега RTH, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.401.22
Коэффициент Кальмара RTH, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.100.71
Коэффициент Мартина RTH, с текущим значением в 9.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.355.85
RTH
XRT

Показатель коэффициента Шарпа RTH на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа XRT равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTH и XRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.31
1.24
RTH
XRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTH и XRT

Дивидендная доходность RTH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности XRT в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RTH
VanEck Vectors Retail ETF
0.90%1.07%1.16%0.78%0.64%0.91%1.05%1.56%1.84%2.25%0.41%1.00%
XRT
SPDR S&P Retail ETF
1.23%1.40%2.15%1.55%1.01%1.57%1.51%1.52%1.36%1.29%0.74%0.60%

Просадки

Сравнение просадок RTH и XRT

Максимальная просадка RTH за все время составила -41.80%, что меньше максимальной просадки XRT в -65.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTH и XRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.56%
-19.89%
RTH
XRT

Волатильность

Сравнение волатильности RTH и XRT

VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и SPDR S&P Retail ETF (XRT) имеют волатильность 4.27% и 4.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.27%
4.43%
RTH
XRT