PortfoliosLab logo
Сравнение RTH с XRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RTH и XRT составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности RTH и XRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и SPDR S&P Retail ETF (XRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
839.83%
374.28%
RTH
XRT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RTH:

0.80

XRT:

-0.11

Коэф-т Сортино

RTH:

1.25

XRT:

0.02

Коэф-т Омега

RTH:

1.16

XRT:

1.00

Коэф-т Кальмара

RTH:

0.95

XRT:

-0.07

Коэф-т Мартина

RTH:

3.46

XRT:

-0.32

Индекс Язвы

RTH:

3.78%

XRT:

8.27%

Дневная вол-ть

RTH:

16.36%

XRT:

24.90%

Макс. просадка

RTH:

-41.79%

XRT:

-65.82%

Текущая просадка

RTH:

-7.51%

XRT:

-29.83%

Доходность по периодам

С начала года, RTH показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у XRT с доходностью -13.76%. За последние 10 лет акции RTH превзошли акции XRT по среднегодовой доходности: 12.66% против 4.81% соответственно.


RTH

С начала года

-0.02%

1 месяц

-0.81%

6 месяцев

4.14%

1 год

13.15%

5 лет

14.47%

10 лет

12.66%

XRT

С начала года

-13.76%

1 месяц

-2.96%

6 месяцев

-8.74%

1 год

-4.06%

5 лет

16.55%

10 лет

4.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RTH и XRT

И RTH, и XRT имеют комиссию равную 0.35%.


График комиссии RTH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RTH: 0.35%
График комиссии XRT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XRT: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RTH и XRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RTH
Ранг риск-скорректированной доходности RTH, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RTH, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTH, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTH, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTH, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTH, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

XRT
Ранг риск-скорректированной доходности XRT, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XRT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RTH c XRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и SPDR S&P Retail ETF (XRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RTH, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RTH: 0.80
XRT: -0.11
Коэффициент Сортино RTH, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RTH: 1.25
XRT: 0.02
Коэффициент Омега RTH, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RTH: 1.16
XRT: 1.00
Коэффициент Кальмара RTH, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RTH: 0.95
XRT: -0.07
Коэффициент Мартина RTH, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RTH: 3.46
XRT: -0.32

Показатель коэффициента Шарпа RTH на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа XRT равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTH и XRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.80
-0.11
RTH
XRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTH и XRT

Дивидендная доходность RTH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности XRT в 1.82%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RTH
VanEck Vectors Retail ETF
0.77%0.77%1.07%1.16%0.78%0.64%0.91%1.05%1.56%1.84%2.25%0.41%
XRT
SPDR S&P Retail ETF
1.82%1.52%1.40%2.15%1.55%1.01%1.57%1.51%1.52%1.36%1.29%0.74%

Просадки

Сравнение просадок RTH и XRT

Максимальная просадка RTH за все время составила -41.79%, что меньше максимальной просадки XRT в -65.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTH и XRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.51%
-29.83%
RTH
XRT

Волатильность

Сравнение волатильности RTH и XRT

Текущая волатильность для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) составляет 10.08%, в то время как у SPDR S&P Retail ETF (XRT) волатильность равна 14.76%. Это указывает на то, что RTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.08%
14.76%
RTH
XRT