PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RTH с FSRPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RTH с FSRPX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RTH (VanEck Vectors Retail ETF) and FSRPX (Fidelity Select Retailing Portfolio) are both Consumer Discretionary Equities funds. Over the past 10 years, RTH returned 13.85%/yr vs 12.16%/yr for FSRPX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. RTH charges 0.35%/yr vs 0.72%/yr for FSRPX.

Доходность

Сравнение доходности RTH и FSRPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RTH показывает доходность 5.42%, что значительно выше, чем у FSRPX с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции RTH превзошли акции FSRPX по среднегодовой доходности: 13.85% против 12.16% соответственно.

RTH

1 день
1.62%
1 месяц
0.38%
6 месяцев
-0.47%
С начала года
5.42%
1 год
12.25%
3 года*
15.34%
5 лет*
9.36%
10 лет*
13.85%

FSRPX

1 день
1.21%
1 месяц
-0.74%
6 месяцев
-2.05%
С начала года
4.45%
1 год
-2.31%
3 года*
10.67%
5 лет*
2.79%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RTH и FSRPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTH
VanEck Vectors Retail ETF		5.42%12.36%20.02%20.07%-17.67%24.94%31.62%29.06%3.87%22.45%
FSRPX
Fidelity Select Retailing Portfolio		4.45%-4.15%23.28%26.94%-29.44%18.25%44.27%26.33%4.58%25.55%

Correlation

The correlation between RTH and FSRPX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2001 г.

0.90

The correlation between RTH and FSRPX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Retail ETF

Fidelity Select Retailing Portfolio

Часто сравнивают с RTH:
RTH с XRTRTH с QQQRTH с FSTARTH с VOORTH с IEDIRTH с IYKRTH с RETL
Часто сравнивают с FSRPX:
FSRPX с FXAIXFSRPX с IBUYFSRPX с ONLNFSRPX с FOCPXFSRPX с VOOFSRPX с PSIFSRPX с QQQ

Доходность на риск

RTH vs. FSRPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTH
Ранг доходности на риск RTH: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTH: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTH: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTH: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTH: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTH: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FSRPX
Ранг доходности на риск FSRPX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRPX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRPX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRPX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRPX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRPX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTH c FSRPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RTHFSRPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
-0.14

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
-0.05

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.99

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

-0.15

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.53

-0.33

+4.86

RTH vs. FSRPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTH на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа FSRPX равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTH и FSRPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RTH и FSRPX

Максимальная просадка RTH за все время составила -42.32%, что меньше максимальной просадки FSRPX в -55.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTH и FSRPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RTHFSRPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.32%

-55.75%

+13.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-17.79%

+9.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.80%

-22.58%

+8.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.00%

-39.01%

+14.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.00%

-39.01%

+14.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-9.27%

+6.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-9.09%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

8.28%

-5.57%

Волатильность

Сравнение волатильности RTH и FSRPX

Текущая волатильность для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) составляет 4.67%, в то время как у Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что RTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSRPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RTHFSRPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

5.30%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

11.99%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.55%

19.68%

-7.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

22.80%

-5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

21.63%

-4.06%

Сравнение комиссий RTH и FSRPX

RTH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FSRPX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTH и FSRPX

Дивидендная доходность RTH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности FSRPX в 6.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRPX
Fidelity Select Retailing Portfolio		6.56%8.75%12.41%7.40%2.90%15.92%6.82%2.13%2.17%3.37%0.14%1.22%
RTH
VanEck Vectors Retail ETF		0.92%0.97%0.77%1.07%1.16%0.78%0.64%0.91%1.05%1.56%1.84%2.25%

Часто задаваемые вопросы

RTH and FSRPX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSRPX has higher volatility (5.30%) compared to RTH (4.67%). In terms of maximum drawdown, RTH dropped -42.32% vs FSRPX's -55.75%.

RTH currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RTH и FSRPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор