Сравнение RTH с FSRPX
RTH (VanEck Vectors Retail ETF) and FSRPX (Fidelity Select Retailing Portfolio) are both Consumer Discretionary Equities funds. Over the past 10 years, RTH returned 14.02%/yr vs 12.25%/yr for FSRPX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. RTH charges 0.35%/yr vs 0.72%/yr for FSRPX.
Доходность
Сравнение доходности RTH и FSRPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTH показывает доходность 2.91%, что значительно выше, чем у FSRPX с доходностью 2.37%. За последние 10 лет акции RTH превзошли акции FSRPX по среднегодовой доходности: 14.02% против 12.25% соответственно.
RTH
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 2.91%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 9.12%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 14.02%
FSRPX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- -9.05%
- 1 год
- -3.09%
- 3 года*
- 12.11%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение доходности по годам RTH и FSRPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTH VanEck Vectors Retail ETF | 2.91% | 12.36% | 20.02% | 20.07% | -17.67% | 24.94% | 31.62% | 29.06% | 3.87% | 22.45% |
FSRPX Fidelity Select Retailing Portfolio | 2.37% | -4.15% | 23.28% | 26.94% | -29.44% | 18.25% | 44.27% | 26.33% | 4.58% | 25.55% |
Correlation
The correlation between RTH and FSRPX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2001 г. | 0.90 |
The correlation between RTH and FSRPX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTH vs. FSRPX — Ранг доходности на риск
RTH
FSRPX
Сравнение RTH c FSRPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RTH | FSRPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.98 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | -0.19 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | -0.45 | +4.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RTH | FSRPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | -0.18 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.13 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.57 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.64 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок RTH и FSRPX
Максимальная просадка RTH за все время составила -42.32%, что меньше максимальной просадки FSRPX в -55.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTH и FSRPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTH | FSRPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.32% | -55.75% | +13.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.83% | -17.79% | +9.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.80% | -22.58% | +8.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.00% | -39.01% | +14.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.00% | -39.01% | +14.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -11.08% | +6.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.34% | -9.09% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 7.53% | -5.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTH и FSRPX
Текущая волатильность для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) составляет 3.98%, в то время как у Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что RTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSRPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTH | FSRPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 4.61% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 16.51% | -7.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 19.26% | -7.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 22.71% | -5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 21.61% | -4.07% |
Сравнение комиссий RTH и FSRPX
RTH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FSRPX в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTH и FSRPX
Дивидендная доходность RTH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности FSRPX в 6.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRPX Fidelity Select Retailing Portfolio | 6.70% | 8.75% | 12.41% | 7.40% | 2.90% | 15.92% | 6.82% | 2.13% | 2.17% | 3.37% | 0.14% | 1.22% |
RTH VanEck Vectors Retail ETF | 0.94% | 0.97% | 0.77% | 1.07% | 1.16% | 0.78% | 0.64% | 0.91% | 1.05% | 1.56% | 1.84% | 2.25% |
Часто задаваемые вопросы
RTH and FSRPX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSRPX has higher volatility (4.61%) compared to RTH (3.98%). In terms of maximum drawdown, RTH dropped -42.32% vs FSRPX's -55.75%.
RTH currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RTH и FSRPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор