Сравнение RTH с CARZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ).
RTH и CARZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RTH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Retail 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. CARZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Automobile (TR). Фонд был запущен 9 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RTH и CARZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RTH и CARZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTH VanEck Vectors Retail ETF | 1.11% | 12.36% | 20.02% | 20.07% | -17.67% | 24.94% | 31.62% | 29.06% | 3.87% | 22.45% |
CARZ First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund | 5.91% | 37.18% | 3.26% | 42.47% | -31.25% | 18.09% | 54.66% | 11.39% | -23.91% | 25.47% |
Доходность по периодам
С начала года, RTH показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у CARZ с доходностью 5.91%. За последние 10 лет акции RTH превзошли акции CARZ по среднегодовой доходности: 13.71% против 11.91% соответственно.
RTH
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 12.49%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 13.71%
CARZ
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 5.91%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 56.71%
- 3 года*
- 19.27%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 11.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RTH и CARZ
RTH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CARZ в 0.70%.
Доходность на риск
RTH vs. CARZ — Ранг доходности на риск
RTH
CARZ
Сравнение RTH c CARZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RTH | CARZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.87 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 2.52 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.35 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 3.42 | -2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 13.72 | -8.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RTH | CARZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.87 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.33 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.46 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.35 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между RTH и CARZ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTH и CARZ
Дивидендная доходность RTH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности CARZ в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTH VanEck Vectors Retail ETF | 0.96% | 0.97% | 0.77% | 1.07% | 1.16% | 0.78% | 0.64% | 0.91% | 1.05% | 1.56% | 1.84% | 2.25% |
CARZ First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund | 2.01% | 2.13% | 1.17% | 1.40% | 1.59% | 2.25% | 0.63% | 3.23% | 2.85% | 2.11% | 2.47% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок RTH и CARZ
Максимальная просадка RTH за все время составила -42.32%, что меньше максимальной просадки CARZ в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTH и CARZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| RTH | CARZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.32% | -51.20% | +8.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -16.91% | +7.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.00% | -40.30% | +15.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.00% | -51.20% | +26.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -8.18% | +2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -13.03% | +5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 4.22% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTH и CARZ
Текущая волатильность для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) составляет 4.55%, в то время как у First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) волатильность равна 10.35%. Это указывает на то, что RTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RTH | CARZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 10.35% | -5.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.86% | 19.53% | -10.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.75% | 30.55% | -15.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 27.65% | -10.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 26.03% | -8.51% |