PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTH с CARZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RTH с CARZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RTH (VanEck Vectors Retail ETF) and CARZ (First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund) are both Consumer Discretionary Equities funds - RTH tracks the MVIS US Listed Retail 25 Index while CARZ tracks the NASDAQ OMX Global Automobile (TR). Both are passively managed. Over the past 10 years, RTH returned 14.02%/yr vs 16.21%/yr for CARZ. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RTH charges 0.35%/yr vs 0.70%/yr for CARZ.

Доходность

Сравнение доходности RTH и CARZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RTH показывает доходность 2.91%, что значительно ниже, чем у CARZ с доходностью 55.03%. За последние 10 лет акции RTH уступали акциям CARZ по среднегодовой доходности: 14.02% против 16.21% соответственно.

RTH

1 день
1.02%
1 месяц
-4.32%
С начала года
2.91%
6 месяцев
2.36%
1 год
9.12%
3 года*
16.47%
5 лет*
9.58%
10 лет*
14.02%

CARZ

1 день
-1.58%
1 месяц
13.96%
С начала года
55.03%
6 месяцев
57.92%
1 год
110.10%
3 года*
33.87%
5 лет*
15.95%
10 лет*
16.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RTH и CARZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTH
VanEck Vectors Retail ETF		2.91%12.36%20.02%20.07%-17.67%24.94%31.62%29.06%3.87%22.45%
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		55.03%37.18%3.26%42.47%-31.25%18.09%54.66%11.39%-23.91%25.47%

Correlation

The correlation between RTH and CARZ is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2011 г.

0.55

Over the past year, the correlation between RTH and CARZ has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RTH и CARZ

Секторы
RTH
CARZ

Потребительский циклический сектор

56.4%
19.5%

Потребительский защитный сектор

27.6%

-

Здравоохранение

13.5%

-

Промышленность

2.5%
8.1%

Сырьевые материалы

-

6.6%

Коммуникационные услуги

-

5.1%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

60.6%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

RTH
56.4%
CARZ
19.5%

Потребительский защитный сектор

RTH
27.6%
CARZ

-

Здравоохранение

RTH
13.5%
CARZ

-

Промышленность

RTH
2.5%
CARZ
8.1%

Сырьевые материалы

RTH

-

CARZ
6.6%

Коммуникационные услуги

RTH

-

CARZ
5.1%

Энергетика

RTH

-

CARZ

-

Финансовые услуги

RTH

-

CARZ

-

Недвижимость

RTH

-

CARZ

-

Технологии

RTH

-

CARZ
60.6%

Коммунальные услуги

RTH

-

CARZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Retail ETF

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund

Часто сравнивают с RTH:
RTH с XRTRTH с QQQRTH с FSRPXRTH с FSTARTH с VOORTH с IEDIRTH с IYK
Часто сравнивают с CARZ:
CARZ с VCARCARZ с XTNCARZ с VCRCARZ с XLKCARZ с IDRVCARZ с QQQCARZ с SMH

Доходность на риск

RTH vs. CARZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTH
Ранг доходности на риск RTH: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTH: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTH: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTH: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTH: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTH: 2828
Ранг коэф-та Мартина
CARZ
Ранг доходности на риск CARZ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARZ: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARZ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARZ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARZ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARZ: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTH c CARZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) и First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTHCARZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
4.28

-3.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
4.98

-3.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.66

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

7.67

-6.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.03

30.97

-26.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTH vs. CARZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTH на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа CARZ равного 4.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTH и CARZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTHCARZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

4.28

-3.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.57

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.62

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.45

+0.05

Просадки

Сравнение просадок RTH и CARZ

Максимальная просадка RTH за все время составила -42.32%, что меньше максимальной просадки CARZ в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTH и CARZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RTHCARZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.32%

-51.20%

+8.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-14.44%

+6.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.80%

-27.84%

+14.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.00%

-40.30%

+15.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.00%

-51.20%

+26.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-1.94%

-2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-12.89%

+5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

3.57%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности RTH и CARZ

Текущая волатильность для VanEck Vectors Retail ETF (RTH) составляет 3.98%, в то время как у First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) волатильность равна 10.20%. Это указывает на то, что RTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RTHCARZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

10.20%

-6.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

20.40%

-11.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

25.86%

-13.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

28.11%

-11.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

26.27%

-8.73%

Сравнение комиссий RTH и CARZ

RTH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CARZ в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTH и CARZ

Дивидендная доходность RTH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности CARZ в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		1.38%2.13%1.17%1.40%1.59%2.25%0.63%3.23%2.85%2.11%2.47%1.64%
RTH
VanEck Vectors Retail ETF		0.94%0.97%0.77%1.07%1.16%0.78%0.64%0.91%1.05%1.56%1.84%2.25%

Часто задаваемые вопросы

RTH and CARZ have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CARZ has higher volatility (10.20%) compared to RTH (3.98%). In terms of maximum drawdown, RTH dropped -42.32% vs CARZ's -51.20%.

On 10-year performance, CARZ leads with 16.21% vs 14.02% for RTH. On fees, RTH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RTH has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CARZ has performed better with a 16.21% return vs 14.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RTH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for CARZ.

CARZ has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.94% for RTH.

RTH tracks MVIS US Listed Retail 25 Index, while CARZ tracks NASDAQ OMX Global Automobile (TR). They also come from different issuers: VanEck and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for RTH and 0.70% for CARZ.

CARZ currently has the higher Sharpe Ratio (4.28 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RTH и CARZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор