Сравнение RTDYX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
RTDYX управляется Russell. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности RTDYX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RTDYX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTDYX Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund | -3.50% | 16.05% | 22.01% | 24.92% | -16.48% | 27.22% | 13.88% | 30.27% | -7.16% | 21.59% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RTDYX показывает доходность -3.50%, а VOO немного ниже – -3.66%. За последние 10 лет акции RTDYX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.92% против 14.14% соответственно.
RTDYX
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -3.50%
- 6 месяцев
- -1.78%
- 1 год
- 17.19%
- 3 года*
- 16.79%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 12.92%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RTDYX и VOO
RTDYX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
RTDYX vs. VOO — Ранг доходности на риск
RTDYX
VOO
Сравнение RTDYX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RTDYX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.01 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.53 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.55 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | 7.31 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RTDYX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.01 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.71 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.79 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.83 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между RTDYX и VOO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTDYX и VOO
Дивидендная доходность RTDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.45%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTDYX Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund | 36.45% | 35.18% | 31.60% | 4.66% | 6.03% | 6.51% | 3.44% | 6.62% | 11.47% | 7.65% | 1.79% | 2.57% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок RTDYX и VOO
Максимальная просадка RTDYX за все время составила -37.43%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTDYX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RTDYX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.43% | -33.99% | -3.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -11.98% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.43% | -24.52% | -12.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.43% | -33.99% | -3.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.96% | -5.55% | -11.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.25% | -3.72% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.55% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTDYX и VOO
Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.21% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RTDYX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 5.34% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 9.47% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.31% | 18.11% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.43% | 16.82% | +7.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.10% | 17.99% | +4.11% |