Сравнение RTDYX с XSMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO).
RTDYX управляется Russell. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RTDYX или XSMO.
Основные характеристики
| RTDYX | XSMO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.14% | 13.96% |
| Дох-ть за 1 год | 26.29% | 29.86% |
| Дох-ть за 3 года | 9.46% | 7.73% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.85% | 12.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.82% | 11.09% |
| Коэф-т Шарпа | 1.92 | 1.34 |
| Дневная вол-ть | 12.84% | 21.13% |
| Макс. просадка | -34.13% | -58.07% |
| Текущая просадка | -0.93% | -4.02% |
Корреляция
Корреляция между RTDYX и XSMO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RTDYX и XSMO
С начала года, RTDYX показывает доходность 17.14%, что значительно выше, чем у XSMO с доходностью 13.96%. За последние 10 лет акции RTDYX превзошли акции XSMO по среднегодовой доходности: 11.82% против 11.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RTDYX и XSMO
RTDYX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XSMO в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RTDYX c XSMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTDYX и XSMO
Дивидендная доходность RTDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности XSMO в 0.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTDYX Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund | 3.88% | 4.66% | 6.03% | 6.51% | 3.44% | 6.62% | 11.47% | 7.65% | 1.79% | 2.57% | 0.67% | 0.00% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.47% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.66% | 0.27% | 0.30% | 0.35% | 1.31% | 0.91% |
Просадки
Сравнение просадок RTDYX и XSMO
Максимальная просадка RTDYX за все время составила -34.13%, что меньше максимальной просадки XSMO в -58.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTDYX и XSMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RTDYX и XSMO
Текущая волатильность для Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) составляет 4.14%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что RTDYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.