Сравнение RTDYX с XSMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO).
RTDYX управляется Russell. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности RTDYX и XSMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RTDYX и XSMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTDYX Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund | -2.82% | 16.05% | 22.01% | 24.92% | -16.48% | 27.22% | 13.88% | 30.27% | -7.16% | 21.59% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 8.13% | 9.80% | 17.45% | 21.55% | -15.44% | 19.24% | 21.96% | 28.65% | -3.44% | 23.95% |
Доходность по периодам
С начала года, RTDYX показывает доходность -2.82%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью 8.13%. За последние 10 лет акции RTDYX уступали акциям XSMO по среднегодовой доходности: 13.00% против 13.86% соответственно.
RTDYX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -2.82%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- 17.04%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 13.00%
XSMO
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- 22.84%
- 3 года*
- 19.40%
- 5 лет*
- 8.91%
- 10 лет*
- 13.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RTDYX и XSMO
RTDYX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XSMO в 0.39%.
Доходность на риск
RTDYX vs. XSMO — Ранг доходности на риск
RTDYX
XSMO
Сравнение RTDYX c XSMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RTDYX | XSMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.04 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.55 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.85 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 7.64 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RTDYX | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.04 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.39 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.58 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.37 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между RTDYX и XSMO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTDYX и XSMO
Дивидендная доходность RTDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.87%, что больше доходности XSMO в 0.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTDYX Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund | 35.87% | 35.18% | 31.60% | 4.66% | 6.03% | 6.51% | 3.44% | 6.62% | 11.47% | 7.65% | 1.79% | 2.57% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.60% | 0.75% | 0.63% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.66% | 0.27% | 0.30% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок RTDYX и XSMO
Максимальная просадка RTDYX за все время составила -37.43%, что меньше максимальной просадки XSMO в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTDYX и XSMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RTDYX | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.43% | -58.06% | +20.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.33% | -8.89% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.43% | -29.62% | -7.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.43% | -39.39% | +1.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.37% | -3.62% | -12.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.25% | -11.21% | +4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 3.25% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTDYX и XSMO
Текущая волатильность для Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) составляет 5.24%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что RTDYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RTDYX | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 7.78% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | 13.66% | -4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.31% | 22.13% | -3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.42% | 22.87% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.10% | 24.04% | -1.94% |