Сравнение RTDYX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
RTDYX управляется Russell. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RTDYX или SPY.
Основные характеристики
| RTDYX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.14% | 19.17% |
| Дох-ть за 1 год | 26.29% | 28.27% |
| Дох-ть за 3 года | 9.46% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.85% | 15.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.82% | 12.84% |
| Коэф-т Шарпа | 1.92 | 2.11 |
| Дневная вол-ть | 12.84% | 12.62% |
| Макс. просадка | -34.13% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.93% | -0.36% |
Корреляция
Корреляция между RTDYX и SPY составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RTDYX и SPY
С начала года, RTDYX показывает доходность 17.14%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 19.17%. За последние 10 лет акции RTDYX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.82% против 12.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RTDYX и SPY
RTDYX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RTDYX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTDYX и SPY
Дивидендная доходность RTDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности SPY в 0.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTDYX Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund | 3.88% | 4.66% | 6.03% | 6.51% | 3.44% | 6.62% | 11.47% | 7.65% | 1.79% | 2.57% | 0.67% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.93% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок RTDYX и SPY
Максимальная просадка RTDYX за все время составила -34.13%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTDYX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RTDYX и SPY
Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что RTDYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.