Сравнение RTDYX с XSLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) и Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV).
RTDYX управляется Russell. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. XSLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности RTDYX и XSLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RTDYX и XSLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTDYX Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund | -3.50% | 16.05% | 22.01% | 24.92% | -16.48% | 27.22% | 13.88% | 30.27% | -7.16% | 21.59% |
XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF | 2.92% | 0.31% | 9.81% | 1.34% | -11.83% | 29.34% | -17.40% | 22.35% | -5.41% | 8.57% |
Доходность по периодам
С начала года, RTDYX показывает доходность -3.50%, что значительно ниже, чем у XSLV с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции RTDYX превзошли акции XSLV по среднегодовой доходности: 12.92% против 5.51% соответственно.
RTDYX
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -3.50%
- 6 месяцев
- -1.78%
- 1 год
- 17.19%
- 3 года*
- 16.79%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 12.92%
XSLV
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RTDYX и XSLV
RTDYX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XSLV в 0.25%.
Доходность на риск
RTDYX vs. XSLV — Ранг доходности на риск
RTDYX
XSLV
Сравнение RTDYX c XSLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) и Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RTDYX | XSLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.32 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 0.58 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.07 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 0.49 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | 1.70 | +5.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RTDYX | XSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.32 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.17 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.28 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.40 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между RTDYX и XSLV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTDYX и XSLV
Дивидендная доходность RTDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.45%, что больше доходности XSLV в 2.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTDYX Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund | 36.45% | 35.18% | 31.60% | 4.66% | 6.03% | 6.51% | 3.44% | 6.62% | 11.47% | 7.65% | 1.79% | 2.57% |
XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF | 2.69% | 2.14% | 2.55% | 2.35% | 2.78% | 1.05% | 2.49% | 2.43% | 2.75% | 1.87% | 1.96% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок RTDYX и XSLV
Максимальная просадка RTDYX за все время составила -37.43%, что меньше максимальной просадки XSLV в -44.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTDYX и XSLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| RTDYX | XSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.43% | -44.34% | +6.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -11.26% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.43% | -24.72% | -12.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.43% | -44.34% | +6.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.96% | -4.82% | -12.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.25% | -7.37% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 3.26% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTDYX и XSLV
Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что RTDYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RTDYX | XSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 3.58% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 8.87% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.31% | 15.86% | +2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.43% | 16.67% | +7.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.10% | 19.93% | +2.17% |