PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTDYX с XSLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RTDYX с XSLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RTDYX (Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund) and XSLV (Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF) are both funds - RTDYX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Russell, while XSLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the S&P SmallCap 600 Low Volatility Index. Over the past 10 years, RTDYX returned 14.44%/yr vs 5.44%/yr for XSLV. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RTDYX charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for XSLV.

Доходность

Сравнение доходности RTDYX и XSLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) и Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RTDYX показывает доходность 12.13%, что значительно выше, чем у XSLV с доходностью 6.15%. За последние 10 лет акции RTDYX превзошли акции XSLV по среднегодовой доходности: 14.44% против 5.44% соответственно.

RTDYX

1 день
0.20%
1 месяц
5.98%
С начала года
12.13%
6 месяцев
11.89%
1 год
28.16%
3 года*
21.31%
5 лет*
13.17%
10 лет*
14.44%

XSLV

1 день
-1.47%
1 месяц
-1.16%
С начала года
6.15%
6 месяцев
6.31%
1 год
9.97%
3 года*
8.56%
5 лет*
2.94%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RTDYX и XSLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTDYX
Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund		12.13%16.05%22.01%24.92%-16.48%27.22%13.88%30.27%-7.16%21.59%
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF		6.15%0.31%9.81%1.34%-11.83%29.34%-17.40%22.35%-5.41%8.57%

Correlation

The correlation between RTDYX and XSLV is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.71

Over the past year, the correlation between RTDYX and XSLV has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF

Часто сравнивают с RTDYX:
RTDYX с VOORTDYX с XSMORTDYX с SPYRTDYX с RFCYXRTDYX с RMYYXRTDYX с RCLVXRTDYX с RSEAX
Часто сравнивают с XSLV:
XSLV с SMLVXSLV с SPYXSLV с USMVXSLV с FSPGXXSLV с FTBFXXSLV с IWMXSLV с VBR

Доходность на риск

RTDYX vs. XSLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTDYX
Ранг доходности на риск RTDYX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTDYX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTDYX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTDYX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTDYX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTDYX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
XSLV
Ранг доходности на риск XSLV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSLV: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSLV: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSLV: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSLV: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSLV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTDYX c XSLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) и Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTDYXXSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
0.76

+1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
1.21

+2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.13

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

1.34

+2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.35

3.80

+12.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTDYX vs. XSLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTDYX на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа XSLV равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTDYX и XSLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTDYXXSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

0.76

+1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.18

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.27

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.41

+0.20

Просадки

Сравнение просадок RTDYX и XSLV

Максимальная просадка RTDYX за все время составила -37.43%, что меньше максимальной просадки XSLV в -44.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTDYX и XSLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RTDYXXSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.43%

-44.34%

+6.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-7.46%

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.43%

-18.35%

-19.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.43%

-24.72%

-12.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.43%

-44.34%

+6.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

-2.77%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-7.29%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

2.63%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности RTDYX и XSLV

Текущая волатильность для Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) составляет 2.73%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что RTDYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RTDYXXSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

3.92%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

8.94%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

13.16%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.41%

16.66%

+7.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.11%

19.93%

+2.18%

Сравнение комиссий RTDYX и XSLV

RTDYX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XSLV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTDYX и XSLV

Дивидендная доходность RTDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.18%, что больше доходности XSLV в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RTDYX
Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund		31.18%35.18%31.60%4.66%6.03%6.51%3.44%6.62%11.47%7.65%1.79%2.57%
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF		2.61%2.14%2.55%2.35%2.78%1.05%2.49%2.43%2.75%1.87%1.96%2.20%

Часто задаваемые вопросы

RTDYX and XSLV have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSLV has higher volatility (3.92%) compared to RTDYX (2.73%). In terms of maximum drawdown, RTDYX dropped -37.43% vs XSLV's -44.34%.

RTDYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RTDYX и XSLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор