Сравнение RTDYX с XSLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) и Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV).
RTDYX управляется Russell. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. XSLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RTDYX или XSLV.
Основные характеристики
| RTDYX | XSLV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.08% | 9.92% |
| Дох-ть за 1 год | 26.31% | 20.75% |
| Дох-ть за 3 года | 9.41% | 2.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.96% | 1.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.81% | 6.94% |
| Коэф-т Шарпа | 2.03 | 1.29 |
| Дневная вол-ть | 12.82% | 15.84% |
| Макс. просадка | -34.13% | -44.34% |
| Текущая просадка | -0.98% | -2.70% |
Корреляция
Корреляция между RTDYX и XSLV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RTDYX и XSLV
С начала года, RTDYX показывает доходность 17.08%, что значительно выше, чем у XSLV с доходностью 9.92%. За последние 10 лет акции RTDYX превзошли акции XSLV по среднегодовой доходности: 11.81% против 6.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RTDYX и XSLV
RTDYX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XSLV в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RTDYX c XSLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) и Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTDYX и XSLV
Дивидендная доходность RTDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности XSLV в 1.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTDYX Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund | 3.88% | 4.66% | 6.03% | 6.51% | 3.44% | 6.62% | 11.47% | 7.65% | 1.79% | 2.57% | 0.67% | 0.00% |
XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF | 1.48% | 2.35% | 2.78% | 1.05% | 2.49% | 2.43% | 2.75% | 1.87% | 1.96% | 2.20% | 2.39% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок RTDYX и XSLV
Максимальная просадка RTDYX за все время составила -34.13%, что меньше максимальной просадки XSLV в -44.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTDYX и XSLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RTDYX и XSLV
Текущая волатильность для Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) составляет 4.04%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что RTDYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.