PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTDYX с RSEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RTDYX с RSEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) и Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX).

RTDYX управляется Russell. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. RSEAX управляется Russell. Фонд был запущен 6 авг. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности RTDYX и RSEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) и Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RTDYX и RSEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTDYX
Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund		-3.50%16.05%22.01%24.92%-16.48%27.22%13.88%30.27%-7.16%21.59%
RSEAX
Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund		-4.88%14.44%19.90%26.15%-21.05%20.19%23.44%29.58%-9.98%20.77%

Доходность по периодам

С начала года, RTDYX показывает доходность -3.50%, что значительно выше, чем у RSEAX с доходностью -4.88%. За последние 10 лет акции RTDYX превзошли акции RSEAX по среднегодовой доходности: 12.92% против 11.67% соответственно.

RTDYX

1 день
2.84%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-3.50%
6 месяцев
-1.78%
1 год
17.19%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.87%
10 лет*
12.92%

RSEAX

1 день
2.90%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-4.88%
6 месяцев
-3.26%
1 год
13.91%
3 года*
15.51%
5 лет*
7.98%
10 лет*
11.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund

Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund

Часто сравнивают с RTDYX:
RTDYX с VOORTDYX с XSMORTDYX с SPYRTDYX с XSLVRTDYX с RFCYXRTDYX с RMYYXRTDYX с RFAYX
Часто сравнивают с RSEAX:
RSEAX с AAMTXRSEAX с SPYRSEAX с REAYXRSEAX с RGEAXRSEAX с RALVXRSEAX с RLVSXRSEAX с RMYYX

Сравнение комиссий RTDYX и RSEAX

RTDYX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RSEAX в 0.99%.

RSEAX
Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund
RTDYX
Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund

Доходность на риск

RTDYX vs. RSEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTDYX
Ранг доходности на риск RTDYX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTDYX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTDYX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTDYX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTDYX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTDYX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
RSEAX
Ранг доходности на риск RSEAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSEAX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSEAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSEAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSEAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSEAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTDYX c RSEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) и Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTDYXRSEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.80

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.26

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.26

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.28

5.58

+1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTDYX vs. RSEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTDYX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSEAX равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTDYX и RSEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTDYXRSEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.80

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.43

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.62

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.64

-0.09

Корреляция

Корреляция между RTDYX и RSEAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTDYX и RSEAX

Дивидендная доходность RTDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.45%, что больше доходности RSEAX в 12.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RTDYX
Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund		36.45%35.18%31.60%4.66%6.03%6.51%3.44%6.62%11.47%7.65%1.79%2.57%
RSEAX
Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund		12.42%11.81%10.74%4.04%6.61%7.64%0.52%5.07%23.30%9.12%5.47%6.41%

Просадки

Сравнение просадок RTDYX и RSEAX

Максимальная просадка RTDYX за все время составила -37.43%, что больше максимальной просадки RSEAX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTDYX и RSEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RTDYXRSEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.43%

-34.37%

-3.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-12.04%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.43%

-27.52%

-9.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.43%

-34.37%

-3.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.96%

-6.55%

-10.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.25%

-4.96%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.72%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности RTDYX и RSEAX

Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) и Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX) имеют волатильность 5.21% и 5.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RTDYXRSEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

5.25%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

9.50%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

18.06%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.43%

18.50%

+5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

18.86%

+3.24%