PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTDYX с RSEAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RTDYX с RSEAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RTDYX (Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund) and RSEAX (Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds from Russell. Over the past 10 years, RTDYX returned 14.44%/yr vs 13.08%/yr for RSEAX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. RTDYX charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for RSEAX.

Доходность

Сравнение доходности RTDYX и RSEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) и Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RTDYX показывает доходность 12.13%, что значительно выше, чем у RSEAX с доходностью 9.71%. За последние 10 лет акции RTDYX превзошли акции RSEAX по среднегодовой доходности: 14.44% против 13.08% соответственно.

RTDYX

1 день
0.20%
1 месяц
5.98%
С начала года
12.13%
6 месяцев
11.89%
1 год
28.16%
3 года*
21.31%
5 лет*
13.17%
10 лет*
14.44%

RSEAX

1 день
-0.16%
1 месяц
5.26%
С начала года
9.71%
6 месяцев
9.63%
1 год
24.33%
3 года*
19.52%
5 лет*
10.32%
10 лет*
13.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RTDYX и RSEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTDYX
Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund		12.13%16.05%22.01%24.92%-16.48%27.22%13.88%30.27%-7.16%21.59%
RSEAX
Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund		9.71%14.44%19.90%26.15%-21.05%20.19%23.44%29.58%-9.98%20.77%

Correlation

The correlation between RTDYX and RSEAX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.98

The correlation between RTDYX and RSEAX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund

Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund

Часто сравнивают с RTDYX:
RTDYX с XSLVRTDYX с VOORTDYX с XSMORTDYX с SPYRTDYX с RFCYXRTDYX с RMYYXRTDYX с RCLVX
Часто сравнивают с RSEAX:
RSEAX с AAMTXRSEAX с SPYRSEAX с REAYXRSEAX с RGEAXRSEAX с RALVXRSEAX с RLVSXRSEAX с RELVX

Доходность на риск

RTDYX vs. RSEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTDYX
Ранг доходности на риск RTDYX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTDYX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTDYX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTDYX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTDYX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTDYX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
RSEAX
Ранг доходности на риск RSEAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSEAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSEAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSEAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSEAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSEAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTDYX c RSEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) и Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTDYXRSEAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.14

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
2.93

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.38

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

2.75

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.35

11.75

+4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTDYX vs. RSEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTDYX на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSEAX равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTDYX и RSEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTDYXRSEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.14

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.56

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.70

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.70

-0.09

Просадки

Сравнение просадок RTDYX и RSEAX

Максимальная просадка RTDYX за все время составила -37.43%, что больше максимальной просадки RSEAX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTDYX и RSEAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RTDYXRSEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.43%

-34.37%

-3.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-9.19%

+0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.43%

-25.68%

-11.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.43%

-27.52%

-9.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.43%

-34.37%

-3.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

-0.16%

-3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-4.91%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

2.15%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности RTDYX и RSEAX

Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) и Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX) имеют волатильность 2.73% и 2.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RTDYXRSEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

2.75%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

8.85%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

11.80%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.41%

18.47%

+5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.11%

18.86%

+3.25%

Сравнение комиссий RTDYX и RSEAX

RTDYX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RSEAX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTDYX и RSEAX

Дивидендная доходность RTDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.18%, что больше доходности RSEAX в 10.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSEAX
Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund		10.66%11.81%10.74%4.04%6.61%7.64%0.52%5.07%23.30%9.12%5.47%6.41%
RTDYX
Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund		31.18%35.18%31.60%4.66%6.03%6.51%3.44%6.62%11.47%7.65%1.79%2.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, RTDYX and RSEAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RSEAX has higher volatility (2.75%) compared to RTDYX (2.73%). In terms of maximum drawdown, RTDYX dropped -37.43% vs RSEAX's -34.37%.

RTDYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RTDYX и RSEAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор