PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTDYX с RCLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RTDYX с RCLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) и Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund (RCLVX).

RTDYX управляется Russell. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. RCLVX управляется Russell. Фонд был запущен 23 мар. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности RTDYX и RCLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) и Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund (RCLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RTDYX и RCLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTDYX
Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund		-3.50%16.05%22.01%24.92%-16.48%27.22%13.88%30.27%-7.16%21.59%
RCLVX
Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund		-0.33%8.93%3.04%7.61%-14.04%3.05%5.21%9.30%-2.75%5.35%

Доходность по периодам

С начала года, RTDYX показывает доходность -3.50%, что значительно ниже, чем у RCLVX с доходностью -0.33%. За последние 10 лет акции RTDYX превзошли акции RCLVX по среднегодовой доходности: 12.92% против 2.61% соответственно.

RTDYX

1 день
2.84%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-3.50%
6 месяцев
-1.78%
1 год
17.19%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.87%
10 лет*
12.92%

RCLVX

1 день
0.66%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
0.63%
1 год
6.39%
3 года*
5.24%
5 лет*
1.17%
10 лет*
2.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund

Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund

Часто сравнивают с RTDYX:
RTDYX с VOORTDYX с XSMORTDYX с SPYRTDYX с XSLVRTDYX с RSEAXRTDYX с RFCYXRTDYX с RMYYX
Часто сравнивают с RCLVX:
RCLVX с RGEAXRCLVX с RGIYXRCLVX с RALVXRCLVX с REBYXRCLVX с RMYYXRCLVX с RSEAXRCLVX с REAYX

Сравнение комиссий RTDYX и RCLVX

RTDYX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RCLVX в 0.67%.

RCLVX
Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund
RTDYX
Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund

Доходность на риск

RTDYX vs. RCLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTDYX
Ранг доходности на риск RTDYX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTDYX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTDYX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTDYX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTDYX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTDYX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
RCLVX
Ранг доходности на риск RCLVX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCLVX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCLVX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCLVX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCLVX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCLVX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTDYX c RCLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) и Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund (RCLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTDYXRCLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.45

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.99

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.83

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.28

7.12

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTDYX vs. RCLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTDYX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа RCLVX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTDYX и RCLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTDYXRCLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.45

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.20

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.47

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.26

+0.29

Корреляция

Корреляция между RTDYX и RCLVX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTDYX и RCLVX

Дивидендная доходность RTDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.45%, что больше доходности RCLVX в 3.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RTDYX
Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund		36.45%35.18%31.60%4.66%6.03%6.51%3.44%6.62%11.47%7.65%1.79%2.57%
RCLVX
Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund		3.63%3.62%2.47%1.63%2.16%6.68%1.97%3.27%3.25%2.98%4.74%11.07%

Просадки

Сравнение просадок RTDYX и RCLVX

Максимальная просадка RTDYX за все время составила -37.43%, что больше максимальной просадки RCLVX в -28.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTDYX и RCLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

RTDYXRCLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.43%

-28.60%

-8.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-3.81%

-8.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.43%

-19.23%

-18.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.43%

-19.23%

-18.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.96%

-2.86%

-14.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.25%

-3.78%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

0.98%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности RTDYX и RCLVX

Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund (RCLVX) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что RTDYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RTDYXRCLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

2.03%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

2.85%

+6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

4.76%

+13.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.43%

6.02%

+18.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

5.61%

+16.49%