- ISIN
- US78249R3479
- Эмитент
- Russell
- Дата выпуска
- 31 июл. 2014 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $10,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RTDYX
Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) прибавил 9.9% с начала года. Текущая цена акции RTDYX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RTDYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,813.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) показал доход в 9.92% с начала года и 24.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RTDYX составила 14.55%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.71%.
Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 9.92%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- 24.43%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 14.55%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность RTDYX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении RTDYX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 18 дек. 2024 г. с доходностью +29.7%, в то время как худший день был 19 дек. 2024 г. с доходностью -26.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.37% | -0.30% | -4.52% | 9.80% | 5.11% | -1.30% | 9.92% | ||||||
| 2025 | 3.00% | -2.03% | -5.76% | -0.74% | 6.45% | 4.95% | 1.95% | 2.63% | 3.09% | 1.60% | 0.68% | -0.27% | 16.05% |
| 2024 | 1.47% | 5.54% | 3.48% | -4.62% | 4.57% | 2.88% | 1.47% | 2.02% | 1.93% | -0.65% | 6.86% | -4.18% | 22.01% |
| 2023 | 6.77% | -2.32% | 2.72% | 1.04% | -0.07% | 6.95% | 3.25% | -1.59% | -4.42% | -2.58% | 8.86% | 4.85% | 24.92% |
| 2022 | -4.76% | -2.11% | 2.89% | -8.05% | 1.11% | -8.97% | 8.84% | -3.53% | -9.08% | 8.56% | 5.44% | -5.86% | -16.48% |
| 2021 | -0.48% | 2.96% | 4.54% | 5.34% | 0.85% | 1.45% | 1.95% | 2.98% | -4.65% | 6.43% | -1.12% | 4.61% | 27.22% |
Метрики бенчмарка
Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund has an annualized alpha of 1.87%, beta of 0.97, and R2 of 0.65 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2015.
- With beta of 0.97 and R2 of 0.65, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.87%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.65
- Участие в росте
- 103.04%
- Участие в снижении
- 99.55%
Комиссия
Комиссия RTDYX составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RTDYX имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RTDYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.32 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 2.46 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.87 | 10.92 | +2.95 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 31.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.59 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.59 | $4.62 | $4.84 | $0.76 | $0.83 | $1.14 | $0.50 | $0.88 | $1.25 | $1.00 | $0.21 | $0.27 |
Дивидендный доход | 31.81% | 35.18% | 31.60% | 4.66% | 6.03% | 6.51% | 3.44% | 6.62% | 11.47% | 7.65% | 1.79% | 2.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $4.46 | $4.62 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $4.73 | $4.84 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.62 | $0.76 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.67 | $0.83 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $1.01 | $1.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund показал максимальную просадку в 37.43%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund составляет 5.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -37.43%апр. 2025 г. | 3mo 20d | — | 1y 6moдек. 2024 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -36.22%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 8d | 6mo 10dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.20%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -21.00%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 6mo 11d | 9mo 15dсент. 2018 г. - июль 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -13.64%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 3mo 16d | 11mo 8dиюнь 2015 г. - май 2016 г. |
Показатели просадок
| RTDYX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.43% | -56.78% | +19.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.33% | -9.10% | +0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.43% | -18.90% | -18.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.43% | -25.43% | -12.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.43% | -33.92% | -3.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -3.21% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -10.71% | +4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 2.04% | -0.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RTDYX
Добавьте Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RTDYX