PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US78249R3479

Эмитент

Russell

Дата выпуска

31 июл. 2014 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$10,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия RTDYX составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund

Популярные сравнения:
RTDYX с SPY RTDYX с XSLV RTDYX с XSMO RTDYX с VOO
Популярные сравнения:
RTDYX с SPY RTDYX с XSLV RTDYX с XSMO RTDYX с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) показал доход в 0.48% с начала года и 11.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RTDYX составила 11.63%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

RTDYX

С начала года

0.48%

1 месяц

6.45%

6 месяцев

-3.72%

1 год

11.81%

3 года

12.77%

5 лет

15.27%

10 лет

11.63%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RTDYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.00%-2.03%-5.76%-0.74%6.45%0.48%
20241.47%5.54%3.48%-4.62%4.57%2.88%1.47%2.02%1.93%-0.65%6.86%-4.18%22.01%
20236.77%-2.32%2.72%1.04%-0.07%6.95%3.25%-1.59%-4.42%-2.58%8.86%4.85%24.91%
2022-4.76%-2.11%2.89%-8.05%1.11%-8.97%8.84%-3.53%-9.08%8.56%5.44%-5.86%-16.48%
2021-0.48%2.95%4.54%5.34%0.85%1.45%1.95%2.98%-4.65%6.43%-1.12%4.61%27.22%
2020-0.82%-8.70%-15.08%12.52%5.24%1.74%5.35%6.45%-3.72%-1.89%11.63%3.96%13.88%
20198.69%3.20%1.14%4.14%-6.84%7.01%1.67%-2.47%2.61%2.12%3.63%2.72%30.27%
20185.65%-3.04%-2.39%0.25%2.44%-0.07%3.31%3.55%-0.21%-7.87%1.60%-9.47%-7.15%
20171.73%3.98%-0.08%0.94%0.97%0.96%1.73%0.31%2.19%2.73%3.45%0.88%21.59%
2016-4.99%0.00%6.76%0.36%1.89%0.09%3.64%0.45%-0.09%-1.71%4.67%2.00%13.33%
2015-3.11%6.03%-1.28%0.73%1.38%-1.82%1.63%-5.87%-2.53%7.85%0.46%-1.81%0.87%
20144.31%-1.73%2.10%2.59%-0.21%7.14%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RTDYX составляет 43, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности RTDYX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RTDYX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTDYX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTDYX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTDYX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTDYX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.59
  • За 5 лет: 0.86
  • За 10 лет: 0.64
  • За всё время: 0.66

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 31.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.85 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$4.85$4.84$0.76$0.83$1.14$0.50$0.88$1.26$1.00$0.21$0.27$0.07

Дивидендный доход

31.60%31.60%4.66%6.03%6.52%3.44%6.62%11.48%7.65%1.79%2.56%0.66%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.04
2024$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$4.73$4.84
2023$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.62$0.76
2022$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.67$0.83
2021$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$1.01$1.14
2020$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.35$0.50
2019$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.73$0.88
2018$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$1.14$1.26
2017$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.85$1.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.06$0.21
2015$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.16$0.27
2014$0.02$0.00$0.05$0.07

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund показал максимальную просадку в 34.13%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 112 торговых сессий.

Текущая просадка Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund составляет 4.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.13%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.11228 авг. 2020 г.134
-23.2%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.30112 дек. 2023 г.487
-21%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.1313 июл. 2019 г.196
-19.88%5 дек. 2024 г.848 апр. 2025 г.———
-13.64%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.7427 мая 2016 г.235
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...