PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSST с QQQH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSST с QQQH

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

RSST (Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF) and QQQH (NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF) are both exchange-traded funds - RSST is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Return Stacked, while QQQH is a Nasdaq-100 fund managed by Neos. Over the past year, RSST returned 48.11% vs 18.01% for QQQH. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSST charges 1.04%/yr vs 0.68%/yr for QQQH.

Доходность

Сравнение доходности RSST и QQQH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSST показывает доходность 14.53%, что значительно выше, чем у QQQH с доходностью 6.04%.

RSST

1 день
1.06%
1 месяц
-4.58%
С начала года
14.53%
6 месяцев
17.56%
1 год
48.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQH

1 день
0.43%
1 месяц
0.07%
С начала года
6.04%
6 месяцев
6.64%
1 год
18.01%
3 года*
19.00%
5 лет*
8.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSST и QQQH

2026 (YTD)202520242023
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		14.53%19.91%18.37%1.58%
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		6.04%14.17%25.98%8.10%

Correlation

The correlation between RSST and QQQH is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2023 г.

0.75

The correlation between RSST and QQQH has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSST и QQQH

Секторы
RSST
QQQH

Технологии

35.7%
58.0%

Финансовые услуги

13.2%
0.2%

Коммуникационные услуги

9.6%
14.5%

Потребительский циклический сектор

9.3%
11.5%

Промышленность

8.1%
2.8%

Здравоохранение

7.5%
3.7%

Потребительский защитный сектор

5.4%
6.5%

Энергетика

4.6%
0.5%

Сырьевые материалы

3.0%
1.1%

Коммунальные услуги

2.3%
1.2%

Недвижимость

1.4%
0.1%

Технологии

RSST
35.7%
QQQH
58.0%

Финансовые услуги

RSST
13.2%
QQQH
0.2%

Коммуникационные услуги

RSST
9.6%
QQQH
14.5%

Потребительский циклический сектор

RSST
9.3%
QQQH
11.5%

Промышленность

RSST
8.1%
QQQH
2.8%

Здравоохранение

RSST
7.5%
QQQH
3.7%

Потребительский защитный сектор

RSST
5.4%
QQQH
6.5%

Энергетика

RSST
4.6%
QQQH
0.5%

Сырьевые материалы

RSST
3.0%
QQQH
1.1%

Коммунальные услуги

RSST
2.3%
QQQH
1.2%

Недвижимость

RSST
1.4%
QQQH
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF

Часто сравнивают с RSST:
RSST с RSSBRSST с SPYRSST с RSBTRSST с VOORSST с CTARSST с MTBARSST с RSSY
Часто сравнивают с QQQH:
QQQH с QQQIQQQH с IWMQQQH с JEPQQQQH с GPIQQQQH с SPYQQQH с GPIXQQQH с IWMI

Доходность на риск

RSST vs. QQQH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSST
Ранг доходности на риск RSST: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSST: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSST: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSST: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSST: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSST: 7878
Ранг коэф-та Мартина
QQQH
Ранг доходности на риск QQQH: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQH: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQH: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQH: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQH: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQH: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSST c QQQH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSSTQQQHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.66

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.25

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

2.46

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.98

10.33

+2.65

RSST vs. QQQH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSST на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQH равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSST и QQQH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSST и QQQH

Максимальная просадка RSST за все время составила -30.80%, примерно равная максимальной просадке QQQH в -31.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSST и QQQH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSSTQQQHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.80%

-31.24%

+0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-6.96%

-4.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.59%

-1.75%

-4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-8.24%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

1.65%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности RSST и QQQH

Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что RSST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSSTQQQHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

4.05%

+4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.17%

8.20%

+8.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.43%

10.32%

+13.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.47%

13.28%

+11.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.47%

13.42%

+11.05%

Сравнение комиссий RSST и QQQH

RSST берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии QQQH в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSST и QQQH

Дивидендная доходность RSST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности QQQH в 8.89%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		8.89%8.86%7.53%7.18%9.05%7.77%7.48%0.65%
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		0.98%1.12%0.09%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSST and QQQH have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSST has higher volatility (8.70%) compared to QQQH (4.05%). In terms of maximum drawdown, RSST dropped -30.80% vs QQQH's -31.24%.

On 1-year performance, RSST leads with 48.11% vs 18.01% for QQQH. On fees, QQQH is cheaper at 0.68% per year. On volatility, QQQH has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSST has performed better with a 48.11% return vs 18.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQH is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.04% for RSST.

QQQH has the higher dividend yield at 8.89%, compared with 0.98% for RSST.

RSST is categorized as Large Cap Blend Equities, while QQQH is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Return Stacked and Neos. Their fees differ too: 1.04% for RSST and 0.68% for QQQH.

RSST currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSST и QQQH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор