PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSSB с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSSB с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSSB (Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - RSSB is a Global Allocation fund actively managed by Return Stacked, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. RSSB is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past year, RSSB returned 27.89% vs 28.04% for VOO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. RSSB charges 0.41%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности RSSB и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSSB показывает доходность 9.57%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%.

RSSB

1 день
-1.22%
1 месяц
4.37%
С начала года
9.57%
6 месяцев
9.59%
1 год
27.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSSB и VOO

2026 (YTD)202520242023
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF		9.57%25.16%10.53%6.73%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%4.53%

Correlation

The correlation between RSSB and VOO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.84

The correlation between RSSB and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSSB и VOO

Секторы
RSSB
VOO

Технологии

27.9%
35.7%

Финансовые услуги

15.9%
11.6%

Промышленность

11.5%
8.3%

Потребительский циклический сектор

9.7%
10.2%

Коммуникационные услуги

8.3%
11.3%

Здравоохранение

8.2%
8.5%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.9%

Энергетика

4.3%
3.5%

Сырьевые материалы

4.1%
1.8%

Коммунальные услуги

2.7%
2.4%

Недвижимость

2.4%
1.9%

Технологии

RSSB
27.9%
VOO
35.7%

Финансовые услуги

RSSB
15.9%
VOO
11.6%

Промышленность

RSSB
11.5%
VOO
8.3%

Потребительский циклический сектор

RSSB
9.7%
VOO
10.2%

Коммуникационные услуги

RSSB
8.3%
VOO
11.3%

Здравоохранение

RSSB
8.2%
VOO
8.5%

Потребительский защитный сектор

RSSB
5.0%
VOO
4.9%

Энергетика

RSSB
4.3%
VOO
3.5%

Сырьевые материалы

RSSB
4.1%
VOO
1.8%

Коммунальные услуги

RSSB
2.7%
VOO
2.4%

Недвижимость

RSSB
2.4%
VOO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RSSB:
RSSB с NTSXRSSB с RSSTRSSB с VTRSSB с RSBTRSSB с NTSIRSSB с UPRORSSB с VTI
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

RSSB vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSSB
Ранг доходности на риск RSSB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSB: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSB: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSB: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSB: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSSB c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSSBVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.39

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
3.25

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

3.16

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.86

14.73

-4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSSB vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSSB на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSSB и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSSBVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.39

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.89

+0.41

Просадки

Сравнение просадок RSSB и VOO

Максимальная просадка RSSB за все время составила -16.21%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSB и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSSBVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.21%

-33.99%

+17.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-8.90%

-2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-0.70%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-3.69%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

1.91%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности RSSB и VOO

Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что RSSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSSBVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

2.84%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

8.90%

+3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

11.80%

+3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

16.81%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

18.01%

-1.42%

Сравнение комиссий RSSB и VOO

RSSB берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSSB и VOO

Дивидендная доходность RSSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF		3.18%3.48%1.10%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

RSSB and VOO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSSB has higher volatility (4.95%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, RSSB dropped -16.21% vs VOO's -33.99%.

On 1-year performance, VOO leads with 28.04% vs 27.89% for RSSB. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOO has performed better with a 28.04% return vs 27.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.41% for RSSB.

RSSB has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 1.03% for VOO.

RSSB is categorized as Global Allocation, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Return Stacked and Vanguard. Their fees differ too: 0.41% for RSSB and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSSB и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор