PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RSSB с RSST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RSSB и RSST составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение RSSB с RSST

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST).

RSSB и RSST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSSB - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. RSST - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RSSB или RSST.

Доходность

Сравнение доходности RSSB и RSST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RSSB:

0.80

RSST:

-0.26

Коэф-т Сортино

RSSB:

1.12

RSST:

-0.33

Коэф-т Омега

RSSB:

1.16

RSST:

0.96

Коэф-т Кальмара

RSSB:

0.83

RSST:

-0.35

Коэф-т Мартина

RSSB:

3.36

RSST:

-0.89

Индекс Язвы

RSSB:

3.99%

RSST:

11.89%

Дневная вол-ть

RSSB:

18.72%

RSST:

28.60%

Макс. просадка

RSSB:

-16.09%

RSST:

-30.80%

Текущая просадка

RSSB:

0.00%

RSST:

-16.67%

Доходность по периодам

С начала года, RSSB показывает доходность 6.88%, что значительно выше, чем у RSST с доходностью -8.70%.

RSSB

С начала года

6.88%

1 месяц

5.21%

6 месяцев

1.52%

1 год

14.85%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RSST

С начала года

-8.70%

1 месяц

5.31%

6 месяцев

-9.23%

1 год

-7.46%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF

Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF

Сравнение комиссий RSSB и RSST

RSSB берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии RSST в 1.04%.

RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RSSB и RSST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RSSB
Ранг риск-скорректированной доходности RSSB, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSSB, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSB, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSB, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
RSST
Ранг риск-скорректированной доходности RSST, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSST, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSST, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSST, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSST, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSST, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RSSB c RSST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RSSB на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа RSST равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSSB и RSST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSSB и RSST

Дивидендная доходность RSSB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности RSST в 0.11%

TTM20242023
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF		1.18%1.26%0.61%
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		0.11%0.10%0.93%

Просадки

Сравнение просадок RSSB и RSST

Максимальная просадка RSSB за все время составила -16.09%, что меньше максимальной просадки RSST в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSB и RSST.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности RSSB и RSST

Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) имеют волатильность 4.60% и 4.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...