PortfoliosLab logo
Сравнение RSSB с RSST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RSSB и RSST составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности RSSB и RSST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.05%
6.00%
RSSB
RSST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RSSB:

0.63

RSST:

-0.34

Коэф-т Сортино

RSSB:

1.00

RSST:

-0.28

Коэф-т Омега

RSSB:

1.14

RSST:

0.96

Коэф-т Кальмара

RSSB:

0.73

RSST:

-0.32

Коэф-т Мартина

RSSB:

2.98

RSST:

-0.94

Индекс Язвы

RSSB:

3.92%

RSST:

10.50%

Дневная вол-ть

RSSB:

18.66%

RSST:

28.88%

Макс. просадка

RSSB:

-16.09%

RSST:

-30.80%

Текущая просадка

RSSB:

-5.34%

RSST:

-21.87%

Доходность по периодам

С начала года, RSSB показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у RSST с доходностью -14.39%.


RSSB

С начала года

0.77%

1 месяц

-1.01%

6 месяцев

-1.32%

1 год

12.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RSST

С начала года

-14.39%

1 месяц

-9.07%

6 месяцев

-12.85%

1 год

-10.92%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RSSB и RSST

RSSB берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии RSST в 1.04%.


График комиссии RSST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RSST: 1.04%
График комиссии RSSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RSSB: 0.41%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RSSB и RSST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RSSB
Ранг риск-скорректированной доходности RSSB, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSSB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSB, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSB, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

RSST
Ранг риск-скорректированной доходности RSST, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSST, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSST, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSST, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSST, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSST, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RSSB c RSST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RSSB, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RSSB: 0.63
RSST: -0.34
Коэффициент Сортино RSSB, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RSSB: 1.00
RSST: -0.28
Коэффициент Омега RSSB, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RSSB: 1.14
RSST: 0.96
Коэффициент Кальмара RSSB, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RSSB: 0.73
RSST: -0.32
Коэффициент Мартина RSSB, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RSSB: 2.98
RSST: -0.94

Показатель коэффициента Шарпа RSSB на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа RSST равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSSB и RSST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00Dec 08Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.63
-0.34
RSSB
RSST

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSSB и RSST

Дивидендная доходность RSSB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности RSST в 0.11%


Просадки

Сравнение просадок RSSB и RSST

Максимальная просадка RSSB за все время составила -16.09%, что меньше максимальной просадки RSST в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSB и RSST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.34%
-21.87%
RSSB
RSST

Волатильность

Сравнение волатильности RSSB и RSST

Текущая волатильность для Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) составляет 12.95%, в то время как у Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) волатильность равна 18.12%. Это указывает на то, что RSSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.95%
18.12%
RSSB
RSST