PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RSSB с RSST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RSSBRSST
Дох-ть с нач. г.15.53%19.54%
Дневная вол-ть14.11%22.96%
Макс. просадка-7.78%-18.16%
Текущая просадка-1.84%-7.82%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между RSSB и RSST составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RSSB и RSST

С начала года, RSSB показывает доходность 15.53%, что значительно ниже, чем у RSST с доходностью 19.54%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.43%
2.94%
RSSB
RSST

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RSSB и RSST

RSSB берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии RSST в 1.04%.


RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF
График комиссии RSST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.04%
График комиссии RSSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RSSB c RSST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RSSB
Коэффициент Шарпа
Нет данных
RSST
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RSST, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RSST, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RSST, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RSST, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RSST, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.20

Сравнение коэффициента Шарпа RSSB и RSST


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSSB и RSST

Дивидендная доходность RSSB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности RSST в 0.78%


TTM2023
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
0.53%0.61%
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF
0.78%0.93%

Просадки

Сравнение просадок RSSB и RSST

Максимальная просадка RSSB за все время составила -7.78%, что меньше максимальной просадки RSST в -18.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSB и RSST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.84%
-7.82%
RSSB
RSST

Волатильность

Сравнение волатильности RSSB и RSST

Текущая волатильность для Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) составляет 3.74%, в то время как у Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что RSSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.74%
7.84%
RSSB
RSST