PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RSSB с RSST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RSSB и RSST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.54%
0.42%
RSSB
RSST

Доходность по периодам

С начала года, RSSB показывает доходность 13.91%, что значительно ниже, чем у RSST с доходностью 19.69%.


RSSB

С начала года

13.91%

1 месяц

0.81%

6 месяцев

8.54%

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

RSST

С начала года

19.69%

1 месяц

3.82%

6 месяцев

0.42%

1 год

23.52%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


RSSBRSST
Дневная вол-ть13.95%23.02%
Макс. просадка-7.78%-18.16%
Текущая просадка-3.22%-7.71%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RSSB и RSST

RSSB берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии RSST в 1.04%.


RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF
График комиссии RSST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.04%
График комиссии RSSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между RSSB и RSST составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RSSB c RSST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
RSSB
RSST

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSSB и RSST

Дивидендная доходность RSSB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности RSST в 0.78%


TTM2023
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
0.53%0.61%
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF
0.78%0.93%

Просадки

Сравнение просадок RSSB и RSST

Максимальная просадка RSSB за все время составила -7.78%, что меньше максимальной просадки RSST в -18.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSB и RSST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.22%
-7.71%
RSSB
RSST

Волатильность

Сравнение волатильности RSSB и RSST

Текущая волатильность для Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) составляет 3.64%, в то время как у Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что RSSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.64%
7.10%
RSSB
RSST