PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSSB с RSST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSSB с RSST

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RSSB (Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF) and RSST (Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - RSSB is a Global Allocation fund actively managed by Return Stacked, while RSST is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. Over the past year, RSSB returned 24.25% vs 46.58% for RSST. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSSB charges 0.39%/yr vs 0.99%/yr for RSST.

Доходность

Сравнение доходности RSSB и RSST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSSB показывает доходность 7.65%, что значительно ниже, чем у RSST с доходностью 13.30%.

RSSB

1 день
-1.85%
1 месяц
-0.23%
С начала года
7.65%
6 месяцев
6.97%
1 год
24.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSST

1 день
-2.52%
1 месяц
-4.55%
С начала года
13.30%
6 месяцев
11.00%
1 год
46.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSSB и RSST

2026 (YTD)202520242023
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF		7.65%25.16%10.53%6.63%
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		13.30%19.91%18.37%4.31%

Correlation

The correlation between RSSB and RSST is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2023 г.

0.73

The correlation between RSSB and RSST has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF

Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF

Часто сравнивают с RSSB:
RSSB с NTSXRSSB с VTRSSB с RSBTRSSB с NTSIRSSB с UPRORSSB с VTIRSSB с UPAR
Часто сравнивают с RSST:
RSST с SPYRSST с RSBTRSST с VOORSST с CTARSST с MTBARSST с RSSYRSST с CTAP

Доходность на риск

RSSB vs. RSST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSSB
Ранг доходности на риск RSSB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSB: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSB: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSB: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSB: 5151
Ранг коэф-та Мартина
RSST
Ранг доходности на риск RSST: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSST: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSST: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSST: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSST: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSST: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSSB c RSST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSSBRSSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.98

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.39

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

4.00

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.41

12.94

-4.53

RSSB vs. RSST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSSB на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSST равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSSB и RSST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSSB и RSST

Максимальная просадка RSSB за все время составила -16.21%, что меньше максимальной просадки RSST в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSB и RSST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSSBRSSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.21%

-30.80%

+14.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-11.71%

+0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

-7.59%

+4.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-6.02%

+3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.61%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности RSSB и RSST

Текущая волатильность для Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) составляет 6.42%, в то время как у Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) волатильность равна 9.44%. Это указывает на то, что RSSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSSBRSSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

9.44%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.71%

17.32%

-3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

23.60%

-7.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

24.50%

-7.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

24.50%

-7.67%

Сравнение комиссий RSSB и RSST

RSSB берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии RSST в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSSB и RSST

Дивидендная доходность RSSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности RSST в 0.99%

ПозицияTTM202520242023
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF		3.23%3.48%1.10%0.61%
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		0.99%1.12%0.09%0.93%

Часто задаваемые вопросы

RSSB and RSST have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSST has higher volatility (9.44%) compared to RSSB (6.42%). In terms of maximum drawdown, RSSB dropped -16.21% vs RSST's -30.80%.

On 1-year performance, RSST leads with 46.58% vs 24.25% for RSSB. On fees, RSSB is cheaper at 0.39% per year. On volatility, RSSB has been the lower-risk option at 6.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSST has performed better with a 46.58% return vs 24.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSSB is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.99% for RSST.

RSSB has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 0.99% for RSST.

RSSB is categorized as Global Allocation, while RSST is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.39% for RSSB and 0.99% for RSST.

RSST currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSSB и RSST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор