PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSSB с RSBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSSB с RSBT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSSB (Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF) and RSBT (Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - RSSB is a Global Allocation fund actively managed by Return Stacked, while RSBT is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. Over the past year, RSSB returned 27.89% vs 28.83% for RSBT. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSSB charges 0.41%/yr vs 0.97%/yr for RSBT.

Доходность

Сравнение доходности RSSB и RSBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSSB показывает доходность 9.57%, что значительно ниже, чем у RSBT с доходностью 10.49%.

RSSB

1 день
-1.22%
1 месяц
4.37%
С начала года
9.57%
6 месяцев
9.59%
1 год
27.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSBT

1 день
-0.15%
1 месяц
3.56%
С начала года
10.49%
6 месяцев
12.19%
1 год
28.83%
3 года*
4.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSSB и RSBT

2026 (YTD)202520242023
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF		9.57%25.16%10.53%6.73%
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		10.49%10.31%-2.90%2.30%

Correlation

The correlation between RSSB and RSBT is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.56

The correlation between RSSB and RSBT has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSSB и RSBT

Секторы
RSSB
RSBT

Технологии

27.9%

-

Финансовые услуги

15.9%
184.1%

Промышленность

11.5%

-

Потребительский циклический сектор

9.7%

-

Коммуникационные услуги

8.3%

-

Здравоохранение

8.2%

-

Потребительский защитный сектор

5.0%

-

Энергетика

4.3%

-

Сырьевые материалы

4.1%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

2.4%

-

Технологии

RSSB
27.9%
RSBT

-

Финансовые услуги

RSSB
15.9%
RSBT
184.1%

Промышленность

RSSB
11.5%
RSBT

-

Потребительский циклический сектор

RSSB
9.7%
RSBT

-

Коммуникационные услуги

RSSB
8.3%
RSBT

-

Здравоохранение

RSSB
8.2%
RSBT

-

Потребительский защитный сектор

RSSB
5.0%
RSBT

-

Энергетика

RSSB
4.3%
RSBT

-

Сырьевые материалы

RSSB
4.1%
RSBT

-

Коммунальные услуги

RSSB
2.7%
RSBT

-

Недвижимость

RSSB
2.4%
RSBT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

Часто сравнивают с RSSB:
RSSB с NTSXRSSB с RSSTRSSB с VTRSSB с NTSIRSSB с UPRORSSB с VTIRSSB с UPAR
Часто сравнивают с RSBT:
RSBT с RSSTRSBT с DBMFRSBT с AHTPXRSBT с IRONXRSBT с SPYRSBT с QISRSBT с GAA

Доходность на риск

RSSB vs. RSBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSSB
Ранг доходности на риск RSSB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSB: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSB: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSB: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSB: 5656
Ранг коэф-та Мартина
RSBT
Ранг доходности на риск RSBT: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBT: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBT: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBT: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSSB c RSBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSSBRSBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.07

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.69

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

4.58

-2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.86

12.25

-2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSSB vs. RSBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSSB на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSBT равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSSB и RSBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSSBRSBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.07

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.09

+1.20

Просадки

Сравнение просадок RSSB и RSBT

Максимальная просадка RSSB за все время составила -16.21%, что меньше максимальной просадки RSBT в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSB и RSBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSSBRSBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.21%

-23.60%

+7.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-6.33%

-5.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-0.15%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-12.64%

+10.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.36%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности RSSB и RSBT

Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что RSSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSSBRSBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

3.10%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

9.97%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

13.99%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

13.68%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

13.68%

+2.91%

Сравнение комиссий RSSB и RSBT

RSSB берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии RSBT в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSSB и RSBT

Дивидендная доходность RSSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности RSBT в 2.90%

ПозицияTTM202520242023
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		2.90%3.20%0.00%2.38%
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF		3.18%3.48%1.10%0.61%

Часто задаваемые вопросы

RSSB and RSBT have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSSB has higher volatility (4.95%) compared to RSBT (3.10%). In terms of maximum drawdown, RSSB dropped -16.21% vs RSBT's -23.60%.

On 1-year performance, RSBT leads with 28.83% vs 27.89% for RSSB. On fees, RSSB is cheaper at 0.41% per year. On volatility, RSBT has been the lower-risk option at 3.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSBT has performed better with a 28.83% return vs 27.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSSB is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.97% for RSBT.

RSSB has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 2.90% for RSBT.

RSSB is categorized as Global Allocation, while RSBT is Nontraditional Bonds. Their fees differ too: 0.41% for RSSB and 0.97% for RSBT.

RSBT currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSSB и RSBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор