PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RSSB с RSBT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RSSBRSBT
Дох-ть с нач. г.15.53%-1.86%
Дневная вол-ть14.11%13.79%
Макс. просадка-7.78%-18.78%
Текущая просадка-1.84%-16.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между RSSB и RSBT составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RSSB и RSBT

С начала года, RSSB показывает доходность 15.53%, что значительно выше, чем у RSBT с доходностью -1.86%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.43%
-6.93%
RSSB
RSBT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RSSB и RSBT

RSSB берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии RSBT в 0.97%.


RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
График комиссии RSBT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.97%
График комиссии RSSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RSSB c RSBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RSSB
Коэффициент Шарпа
Нет данных
RSBT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RSBT, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RSBT, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RSBT, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.01
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RSBT, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RSBT, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.05

Сравнение коэффициента Шарпа RSSB и RSBT


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSSB и RSBT

Дивидендная доходность RSSB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности RSBT в 2.42%


TTM2023
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
0.53%0.61%
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
2.42%2.38%

Просадки

Сравнение просадок RSSB и RSBT

Максимальная просадка RSSB за все время составила -7.78%, что меньше максимальной просадки RSBT в -18.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSB и RSBT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.84%
-11.23%
RSSB
RSBT

Волатильность

Сравнение волатильности RSSB и RSBT

Текущая волатильность для Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) составляет 3.74%, в то время как у Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что RSSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.74%
4.25%
RSSB
RSBT