PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSSB с RSBT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSSB с RSBT

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT).

RSSB и RSBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSSB - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. RSBT - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности RSSB и RSBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSSB и RSBT

2026 (YTD)202520242023
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF		-2.10%25.16%10.53%6.73%
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		6.31%10.31%-2.90%2.30%

Доходность по периодам

С начала года, RSSB показывает доходность -2.10%, что значительно ниже, чем у RSBT с доходностью 6.31%.

RSSB

1 день
0.16%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-2.10%
6 месяцев
-0.33%
1 год
23.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSBT

1 день
1.28%
1 месяц
-1.45%
С начала года
6.31%
6 месяцев
11.19%
1 год
18.61%
3 года*
3.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

Часто сравнивают с RSSB:
RSSB с NTSXRSSB с RSSTRSSB с VTRSSB с NTSIRSSB с VTIRSSB с UPRORSSB с UPAR
Часто сравнивают с RSBT:
RSBT с RSSTRSBT с DBMFRSBT с AHTPXRSBT с IRONXRSBT с SPYRSBT с QISRSBT с GAA

Сравнение комиссий RSSB и RSBT

RSSB берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии RSBT в 0.97%.

RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF

Доходность на риск

RSSB vs. RSBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSSB
Ранг доходности на риск RSSB: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSB: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSB: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSB: 5353
Ранг коэф-та Мартина
RSBT
Ранг доходности на риск RSBT: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBT: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBT: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBT: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSSB c RSBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSSBRSBTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.12

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.52

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.05

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.56

4.58

+1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSSB vs. RSBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSSB на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSBT равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSSB и RSBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSSBRSBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.12

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.01

+1.04

Корреляция

Корреляция между RSSB и RSBT составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSSB и RSBT

Дивидендная доходность RSSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности RSBT в 3.01%

TTM202520242023
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF		3.56%3.48%1.10%0.61%
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		3.01%3.20%0.00%2.38%

Просадки

Сравнение просадок RSSB и RSBT

Максимальная просадка RSSB за все время составила -16.21%, что меньше максимальной просадки RSBT в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSB и RSBT.

Загрузка...

Показатели просадок

RSSBRSBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.21%

-23.60%

+7.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-6.33%

-5.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.74%

-3.54%

-4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-13.20%

+10.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.67%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности RSSB и RSBT

Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что RSSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSSBRSBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

3.37%

+3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

11.31%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.17%

14.98%

+4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

13.91%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

13.91%

+2.64%