PortfoliosLab logo
Сравнение RSSB с RSBT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RSSB и RSBT составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности RSSB и RSBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.05%
-5.59%
RSSB
RSBT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RSSB:

0.63

RSBT:

-0.81

Коэф-т Сортино

RSSB:

1.00

RSBT:

-1.03

Коэф-т Омега

RSSB:

1.14

RSBT:

0.88

Коэф-т Кальмара

RSSB:

0.73

RSBT:

-0.49

Коэф-т Мартина

RSSB:

2.98

RSBT:

-1.19

Индекс Язвы

RSSB:

3.92%

RSBT:

9.34%

Дневная вол-ть

RSSB:

18.66%

RSBT:

13.75%

Макс. просадка

RSSB:

-16.09%

RSBT:

-22.81%

Текущая просадка

RSSB:

-5.34%

RSBT:

-21.28%

Доходность по периодам

С начала года, RSSB показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у RSBT с доходностью -4.96%.


RSSB

С начала года

0.77%

1 месяц

-1.01%

6 месяцев

-1.32%

1 год

12.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RSBT

С начала года

-4.96%

1 месяц

-5.07%

6 месяцев

-5.69%

1 год

-11.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RSSB и RSBT

RSSB берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии RSBT в 0.97%.


График комиссии RSBT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RSBT: 0.97%
График комиссии RSSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RSSB: 0.41%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RSSB и RSBT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RSSB
Ранг риск-скорректированной доходности RSSB, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSSB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSB, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSB, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

RSBT
Ранг риск-скорректированной доходности RSBT, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSBT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBT, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RSSB c RSBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RSSB, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RSSB: 0.63
RSBT: -0.81
Коэффициент Сортино RSSB, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RSSB: 1.00
RSBT: -1.03
Коэффициент Омега RSSB, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RSSB: 1.14
RSBT: 0.88
Коэффициент Кальмара RSSB, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RSSB: 0.73
RSBT: -0.61
Коэффициент Мартина RSSB, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RSSB: 2.98
RSBT: -1.19

Показатель коэффициента Шарпа RSSB на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа RSBT равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSSB и RSBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00Dec 08Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.63
-0.81
RSSB
RSBT

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSSB и RSBT

Дивидендная доходность RSSB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, тогда как RSBT не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок RSSB и RSBT

Максимальная просадка RSSB за все время составила -16.09%, что меньше максимальной просадки RSBT в -22.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSB и RSBT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.34%
-16.52%
RSSB
RSBT

Волатильность

Сравнение волатильности RSSB и RSBT

Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) имеет более высокую волатильность в 12.95% по сравнению с Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что RSSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.95%
5.14%
RSSB
RSBT