PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RSSB с VT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RSSBVT
Дох-ть с нач. г.15.53%19.83%
Дневная вол-ть14.11%11.81%
Макс. просадка-7.78%-50.27%
Текущая просадка-1.84%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между RSSB и VT составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RSSB и VT

С начала года, RSSB показывает доходность 15.53%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 19.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.56%
11.06%
RSSB
VT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RSSB и VT

RSSB берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%.


RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
График комиссии RSSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%
График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RSSB c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RSSB
Коэффициент Шарпа
Нет данных
VT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VT, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VT, с текущим значением в 3.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VT, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VT, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VT, с текущим значением в 17.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.75

Сравнение коэффициента Шарпа RSSB и VT


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSSB и VT

Дивидендная доходность RSSB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности VT в 1.82%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
0.53%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.82%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%2.06%

Просадки

Сравнение просадок RSSB и VT

Максимальная просадка RSSB за все время составила -7.78%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSB и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.84%
0
RSSB
VT

Волатильность

Сравнение волатильности RSSB и VT

Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что RSSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.74%
3.28%
RSSB
VT