PortfoliosLab logo
Сравнение RSSB с NTSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RSSB и NTSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности RSSB и NTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.05%
21.26%
RSSB
NTSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RSSB:

0.63

NTSX:

0.60

Коэф-т Сортино

RSSB:

1.00

NTSX:

0.94

Коэф-т Омега

RSSB:

1.14

NTSX:

1.14

Коэф-т Кальмара

RSSB:

0.73

NTSX:

0.69

Коэф-т Мартина

RSSB:

2.98

NTSX:

2.75

Индекс Язвы

RSSB:

3.92%

NTSX:

4.20%

Дневная вол-ть

RSSB:

18.66%

NTSX:

19.30%

Макс. просадка

RSSB:

-16.09%

NTSX:

-31.34%

Текущая просадка

RSSB:

-5.34%

NTSX:

-8.40%

Доходность по периодам

С начала года, RSSB показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у NTSX с доходностью -3.67%.


RSSB

С начала года

0.77%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

-1.32%

1 год

12.07%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NTSX

С начала года

-3.67%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

-3.14%

1 год

11.72%

5 лет

10.91%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RSSB и NTSX

RSSB берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.


График комиссии RSSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RSSB: 0.41%
График комиссии NTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NTSX: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RSSB и NTSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RSSB
Ранг риск-скорректированной доходности RSSB, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSSB, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSB, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSB, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSB, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

NTSX
Ранг риск-скорректированной доходности NTSX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTSX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RSSB c NTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RSSB, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RSSB: 0.63
NTSX: 0.60
Коэффициент Сортино RSSB, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RSSB: 1.00
NTSX: 0.94
Коэффициент Омега RSSB, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RSSB: 1.14
NTSX: 1.14
Коэффициент Кальмара RSSB, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RSSB: 0.73
NTSX: 0.69
Коэффициент Мартина RSSB, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RSSB: 2.98
NTSX: 2.75

Показатель коэффициента Шарпа RSSB на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NTSX равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSSB и NTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00Dec 08Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.63
0.60
RSSB
NTSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSSB и NTSX

Дивидендная доходность RSSB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что сопоставимо с доходностью NTSX в 1.25%


TTM2024202320222021202020192018
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
1.25%1.26%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund
1.25%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.53%0.62%

Просадки

Сравнение просадок RSSB и NTSX

Максимальная просадка RSSB за все время составила -16.09%, что меньше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSB и NTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.34%
-8.40%
RSSB
NTSX

Волатильность

Сравнение волатильности RSSB и NTSX

Текущая волатильность для Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) составляет 12.95%, в то время как у WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) волатильность равна 14.14%. Это указывает на то, что RSSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.95%
14.14%
RSSB
NTSX