PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSSB с NTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSSB с NTSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSSB (Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF) and NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) are both exchange-traded funds - RSSB is a Global Allocation fund actively managed by Return Stacked, while NTSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. Over the past year, RSSB returned 27.89% vs 25.27% for NTSX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. RSSB charges 0.41%/yr vs 0.20%/yr for NTSX.

Доходность

Сравнение доходности RSSB и NTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSSB показывает доходность 9.57%, что значительно выше, чем у NTSX с доходностью 8.62%.

RSSB

1 день
-1.22%
1 месяц
4.37%
С начала года
9.57%
6 месяцев
9.59%
1 год
27.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NTSX

1 день
-1.05%
1 месяц
4.37%
С начала года
8.62%
6 месяцев
7.83%
1 год
25.27%
3 года*
19.38%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSSB и NTSX

2026 (YTD)202520242023
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF		9.57%25.16%10.53%6.73%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		8.62%18.82%20.20%4.73%

Correlation

The correlation between RSSB and NTSX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.86

The correlation between RSSB and NTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSSB и NTSX

Секторы
RSSB
NTSX

Технологии

27.9%
35.1%

Финансовые услуги

15.9%
12.3%

Промышленность

11.5%
7.7%

Потребительский циклический сектор

9.7%
10.1%

Коммуникационные услуги

8.3%
12.5%

Здравоохранение

8.2%
8.4%

Потребительский защитный сектор

5.0%
5.5%

Энергетика

4.3%
3.5%

Сырьевые материалы

4.1%
1.4%

Коммунальные услуги

2.7%
2.1%

Недвижимость

2.4%
1.5%

Технологии

RSSB
27.9%
NTSX
35.1%

Финансовые услуги

RSSB
15.9%
NTSX
12.3%

Промышленность

RSSB
11.5%
NTSX
7.7%

Потребительский циклический сектор

RSSB
9.7%
NTSX
10.1%

Коммуникационные услуги

RSSB
8.3%
NTSX
12.5%

Здравоохранение

RSSB
8.2%
NTSX
8.4%

Потребительский защитный сектор

RSSB
5.0%
NTSX
5.5%

Энергетика

RSSB
4.3%
NTSX
3.5%

Сырьевые материалы

RSSB
4.1%
NTSX
1.4%

Коммунальные услуги

RSSB
2.7%
NTSX
2.1%

Недвижимость

RSSB
2.4%
NTSX
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

Часто сравнивают с RSSB:
RSSB с RSSTRSSB с VTRSSB с RSBTRSSB с NTSIRSSB с UPRORSSB с VTIRSSB с UPAR
Часто сравнивают с NTSX:
NTSX с VOONTSX с VTINTSX с SWANNTSX с AOANTSX с QQQNTSX с CGBLNTSX с AVUV

Доходность на риск

RSSB vs. NTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSSB
Ранг доходности на риск RSSB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSB: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSB: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSB: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSB: 5656
Ранг коэф-та Мартина
NTSX
Ранг доходности на риск NTSX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSSB c NTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSSBNTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.06

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.81

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

2.77

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.86

12.25

-2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSSB vs. NTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSSB на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NTSX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSSB и NTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSSBNTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.06

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.71

+0.58

Просадки

Сравнение просадок RSSB и NTSX

Максимальная просадка RSSB за все время составила -16.21%, что меньше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSB и NTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSSBNTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.21%

-31.34%

+15.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-9.16%

-2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-1.05%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-6.79%

+4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.07%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности RSSB и NTSX

Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что RSSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSSBNTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

3.39%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

9.58%

+3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

12.31%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

17.04%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

18.27%

-1.68%

Сравнение комиссий RSSB и NTSX

RSSB берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSSB и NTSX

Дивидендная доходность RSSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности NTSX в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.08%1.14%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.42%0.62%
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF		3.18%3.48%1.10%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSSB and NTSX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSSB has higher volatility (4.95%) compared to NTSX (3.39%). In terms of maximum drawdown, RSSB dropped -16.21% vs NTSX's -31.34%.

On 1-year performance, RSSB leads with 27.89% vs 25.27% for NTSX. On fees, NTSX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, NTSX has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSSB has performed better with a 27.89% return vs 25.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NTSX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.41% for RSSB.

RSSB has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 1.08% for NTSX.

RSSB is categorized as Global Allocation, while NTSX is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Return Stacked and WisdomTree. Their fees differ too: 0.41% for RSSB and 0.20% for NTSX.

NTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSSB и NTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор