PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RSSB с NTSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RSSB и NTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.54%
12.63%
RSSB
NTSX

Доходность по периодам

С начала года, RSSB показывает доходность 13.91%, что значительно ниже, чем у NTSX с доходностью 22.54%.


RSSB

С начала года

13.91%

1 месяц

0.81%

6 месяцев

8.54%

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

NTSX

С начала года

22.54%

1 месяц

2.69%

6 месяцев

12.64%

1 год

29.88%

5 лет (среднегодовая)

11.92%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


RSSBNTSX
Дневная вол-ть13.95%12.46%
Макс. просадка-7.78%-31.34%
Текущая просадка-3.22%-0.69%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RSSB и NTSX

RSSB берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.


RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
График комиссии RSSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%
График комиссии NTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между RSSB и NTSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RSSB c NTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
RSSB
NTSX

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSSB и NTSX

Дивидендная доходность RSSB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности NTSX в 1.05%


TTM202320222021202020192018
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
0.53%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund
1.05%1.21%1.36%0.82%0.92%1.53%0.62%

Просадки

Сравнение просадок RSSB и NTSX

Максимальная просадка RSSB за все время составила -7.78%, что меньше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSB и NTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.22%
-0.69%
RSSB
NTSX

Волатильность

Сравнение волатильности RSSB и NTSX

Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) имеют волатильность 3.64% и 3.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.64%
3.76%
RSSB
NTSX