PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RSSB с NTSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RSSBNTSX
Дох-ть с нач. г.15.34%23.39%
Дневная вол-ть14.08%12.73%
Макс. просадка-7.78%-31.34%
Текущая просадка-2.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между RSSB и NTSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RSSB и NTSX

С начала года, RSSB показывает доходность 15.34%, что значительно ниже, чем у NTSX с доходностью 23.39%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.38%
15.73%
RSSB
NTSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RSSB и NTSX

RSSB берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.


RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
График комиссии RSSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%
График комиссии NTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RSSB c NTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RSSB
Коэффициент Шарпа
Нет данных
NTSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NTSX, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NTSX, с текущим значением в 3.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NTSX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NTSX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NTSX, с текущим значением в 18.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.87

Сравнение коэффициента Шарпа RSSB и NTSX


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSSB и NTSX

Дивидендная доходность RSSB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности NTSX в 1.04%


TTM202320222021202020192018
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
0.53%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund
1.04%1.21%1.36%0.82%0.92%1.53%0.62%

Просадки

Сравнение просадок RSSB и NTSX

Максимальная просадка RSSB за все время составила -7.78%, что меньше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSB и NTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.00%
0
RSSB
NTSX

Волатильность

Сравнение волатильности RSSB и NTSX

Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) имеют волатильность 3.74% и 3.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.74%
3.63%
RSSB
NTSX