PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RSSB с NTSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RSSB и NTSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение RSSB с NTSX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX).

RSSB и NTSX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSSB - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RSSB или NTSX.

Доходность

Сравнение доходности RSSB и NTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RSSB:

0.80

NTSX:

0.77

Коэф-т Сортино

RSSB:

1.12

NTSX:

1.03

Коэф-т Омега

RSSB:

1.16

NTSX:

1.15

Коэф-т Кальмара

RSSB:

0.83

NTSX:

0.78

Коэф-т Мартина

RSSB:

3.36

NTSX:

2.91

Индекс Язвы

RSSB:

3.99%

NTSX:

4.50%

Дневная вол-ть

RSSB:

18.72%

NTSX:

19.56%

Макс. просадка

RSSB:

-16.09%

NTSX:

-31.34%

Текущая просадка

RSSB:

0.00%

NTSX:

-2.69%

Доходность по периодам

С начала года, RSSB показывает доходность 6.88%, что значительно выше, чем у NTSX с доходностью 2.34%.

RSSB

С начала года

6.88%

1 месяц

5.21%

6 месяцев

1.52%

1 год

14.85%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NTSX

С начала года

2.34%

1 месяц

4.98%

6 месяцев

-1.36%

1 год

14.99%

3 года

10.97%

5 лет

10.81%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

Сравнение комиссий RSSB и NTSX

RSSB берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.

RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RSSB и NTSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RSSB
Ранг риск-скорректированной доходности RSSB, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSSB, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSB, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSB, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
NTSX
Ранг риск-скорректированной доходности NTSX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTSX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RSSB c NTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RSSB на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NTSX равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSSB и NTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSSB и NTSX

Дивидендная доходность RSSB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что сопоставимо с доходностью NTSX в 1.17%

TTM2024202320222021202020192018
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF		1.18%1.26%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.17%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.53%0.62%

Просадки

Сравнение просадок RSSB и NTSX

Максимальная просадка RSSB за все время составила -16.09%, что меньше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSB и NTSX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности RSSB и NTSX

Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) имеют волатильность 4.60% и 4.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...