PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RSSB с NTSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RSSB и NTSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности RSSB и NTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.80%
10.34%
RSSB
NTSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RSSB:

-0.07

NTSX:

-0.11

Коэф-т Сортино

RSSB:

0.01

NTSX:

-0.04

Коэф-т Омега

RSSB:

1.00

NTSX:

0.99

Коэф-т Кальмара

RSSB:

-0.09

NTSX:

-0.11

Коэф-т Мартина

RSSB:

-0.33

NTSX:

-0.57

Индекс Язвы

RSSB:

3.28%

NTSX:

3.22%

Дневная вол-ть

RSSB:

15.85%

NTSX:

16.24%

Макс. просадка

RSSB:

-12.69%

NTSX:

-31.34%

Текущая просадка

RSSB:

-12.69%

NTSX:

-16.65%

Доходность по периодам

С начала года, RSSB показывает доходность -7.06%, что значительно выше, чем у NTSX с доходностью -12.35%.


RSSB

С начала года

-7.06%

1 месяц

-10.63%

6 месяцев

-11.25%

1 год

-0.25%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NTSX

С начала года

-12.35%

1 месяц

-13.02%

6 месяцев

-11.63%

1 год

-1.19%

5 лет

11.64%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RSSB и NTSX

RSSB берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.


RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
График комиссии RSSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RSSB: 0.41%
График комиссии NTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NTSX: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RSSB и NTSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RSSB
Ранг риск-скорректированной доходности RSSB, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSSB, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSB, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSB, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSB, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSB, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

NTSX
Ранг риск-скорректированной доходности NTSX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTSX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RSSB c NTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RSSB, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
RSSB: -0.07
NTSX: -0.11
Коэффициент Сортино RSSB, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
RSSB: 0.01
NTSX: -0.04
Коэффициент Омега RSSB, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RSSB: 1.00
NTSX: 0.99
Коэффициент Кальмара RSSB, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
RSSB: -0.09
NTSX: -0.11
Коэффициент Мартина RSSB, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
RSSB: -0.33
NTSX: -0.57

Показатель коэффициента Шарпа RSSB на текущий момент составляет -0.07, что выше коэффициента Шарпа NTSX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSSB и NTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50Dec 08Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30
-0.07
-0.11
RSSB
NTSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSSB и NTSX

Дивидендная доходность RSSB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности NTSX в 1.37%


TTM2024202320222021202020192018
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
1.35%1.26%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund
1.37%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.53%0.62%

Просадки

Сравнение просадок RSSB и NTSX

Максимальная просадка RSSB за все время составила -12.69%, что меньше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSB и NTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.69%
-16.65%
RSSB
NTSX

Волатильность

Сравнение волатильности RSSB и NTSX

Текущая волатильность для Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) составляет 7.86%, в то время как у WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) волатильность равна 9.55%. Это указывает на то, что RSSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.86%
9.55%
RSSB
NTSX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab