Сравнение RSSB с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
RSSB и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSSB - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности RSSB и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSSB и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RSSB Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF | -2.26% | 25.16% | 10.53% | 6.73% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 12.90% |
Доходность по периодам
С начала года, RSSB показывает доходность -2.26%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%.
RSSB
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- -2.26%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 20.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSSB и UPRO
RSSB берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
RSSB vs. UPRO — Ранг доходности на риск
RSSB
UPRO
Сравнение RSSB c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSSB | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.63 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.21 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.06 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 4.22 | +2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSSB | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.63 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.60 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между RSSB и UPRO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSSB и UPRO
Дивидендная доходность RSSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSSB Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF | 3.56% | 3.48% | 1.10% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок RSSB и UPRO
Максимальная просадка RSSB за все время составила -16.21%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSB и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSSB | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.21% | -76.82% | +60.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.52% | -33.38% | +20.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -18.68% | +10.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -14.53% | +12.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 8.41% | -5.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSSB и UPRO
Текущая волатильность для Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) составляет 7.45%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что RSSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSSB | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 16.04% | -8.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.94% | 28.48% | -16.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.17% | 54.36% | -35.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.57% | 50.34% | -33.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.57% | 53.69% | -37.12% |