PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RSSB с UPRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RSSB и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.54%
32.64%
RSSB
UPRO

Доходность по периодам

С начала года, RSSB показывает доходность 13.91%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 72.86%.


RSSB

С начала года

13.91%

1 месяц

0.81%

6 месяцев

8.54%

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

UPRO

С начала года

72.86%

1 месяц

7.77%

6 месяцев

32.64%

1 год

96.42%

5 лет (среднегодовая)

25.23%

10 лет (среднегодовая)

24.24%

Основные характеристики


RSSBUPRO
Дневная вол-ть13.95%36.39%
Макс. просадка-7.78%-76.82%
Текущая просадка-3.22%-2.13%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RSSB и UPRO

RSSB берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.


UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
График комиссии UPRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.92%
График комиссии RSSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между RSSB и UPRO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RSSB c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
RSSB
UPRO

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSSB и UPRO

Дивидендная доходность RSSB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности UPRO в 0.73%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
0.53%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
0.73%0.74%0.52%0.06%0.11%0.53%0.63%0.00%0.12%0.34%0.22%0.07%

Просадки

Сравнение просадок RSSB и UPRO

Максимальная просадка RSSB за все время составила -7.78%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSB и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.22%
-2.13%
RSSB
UPRO

Волатильность

Сравнение волатильности RSSB и UPRO

Текущая волатильность для Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) составляет 3.64%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 11.99%. Это указывает на то, что RSSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.64%
11.99%
RSSB
UPRO