PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RSSB с UPRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSSB с UPRO

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).

RSSB и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSSB - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RSSB или UPRO.

Корреляция

Корреляция между RSSB и UPRO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности RSSB и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.14%
35.25%
RSSB
UPRO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RSSB:

0.66

UPRO:

0.13

Коэф-т Сортино

RSSB:

1.05

UPRO:

0.59

Коэф-т Омега

RSSB:

1.14

UPRO:

1.09

Коэф-т Кальмара

RSSB:

0.77

UPRO:

0.16

Коэф-т Мартина

RSSB:

3.16

UPRO:

0.58

Индекс Язвы

RSSB:

3.91%

UPRO:

13.43%

Дневная вол-ть

RSSB:

18.65%

UPRO:

57.46%

Макс. просадка

RSSB:

-16.09%

UPRO:

-76.82%

Текущая просадка

RSSB:

-6.06%

UPRO:

-34.61%

Доходность по периодам

RSSB

С начала года

0.00%

1 месяц

-3.05%

6 месяцев

-2.32%

1 год

11.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

UPRO

С начала года

-26.76%

1 месяц

-19.85%

6 месяцев

-25.78%

1 год

4.10%

5 лет

30.60%

10 лет

19.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RSSB и UPRO

RSSB берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.

UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
График комиссии UPRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UPRO: 0.92%
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
График комиссии RSSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RSSB: 0.41%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RSSB и UPRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RSSB
Ранг риск-скорректированной доходности RSSB, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSSB, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSB, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSB, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSB, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг риск-скорректированной доходности UPRO, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UPRO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RSSB c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RSSB, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RSSB: 0.66
UPRO: 0.13
Коэффициент Сортино RSSB, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RSSB: 1.05
UPRO: 0.59
Коэффициент Омега RSSB, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RSSB: 1.14
UPRO: 1.09
Коэффициент Кальмара RSSB, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RSSB: 0.77
UPRO: 0.16
Коэффициент Мартина RSSB, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RSSB: 3.16
UPRO: 0.58

Показатель коэффициента Шарпа RSSB на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа UPRO равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSSB и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00Dec 08Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.66
0.13
RSSB
UPRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSSB и UPRO

Дивидендная доходность RSSB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности UPRO в 1.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF		1.26%1.26%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		1.37%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%0.22%

Просадки

Сравнение просадок RSSB и UPRO

Максимальная просадка RSSB за все время составила -16.09%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSB и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.06%
-34.61%
RSSB
UPRO

Волатильность

Сравнение волатильности RSSB и UPRO

Текущая волатильность для Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) составляет 12.98%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 41.49%. Это указывает на то, что RSSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.98%
41.49%
RSSB
UPRO