PortfoliosLab logo
Сравнение RSSB с NTSI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RSSB и NTSI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности RSSB и NTSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.05%
18.00%
RSSB
NTSI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RSSB:

0.63

NTSI:

0.67

Коэф-т Сортино

RSSB:

1.00

NTSI:

1.04

Коэф-т Омега

RSSB:

1.14

NTSI:

1.13

Коэф-т Кальмара

RSSB:

0.73

NTSI:

0.81

Коэф-т Мартина

RSSB:

2.98

NTSI:

2.01

Индекс Язвы

RSSB:

3.92%

NTSI:

5.37%

Дневная вол-ть

RSSB:

18.66%

NTSI:

16.11%

Макс. просадка

RSSB:

-16.09%

NTSI:

-34.01%

Текущая просадка

RSSB:

-5.34%

NTSI:

-1.59%

Доходность по периодам

С начала года, RSSB показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у NTSI с доходностью 10.23%.


RSSB

С начала года

0.77%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

-1.32%

1 год

12.07%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NTSI

С начала года

10.23%

1 месяц

1.20%

6 месяцев

5.39%

1 год

10.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RSSB и NTSI

RSSB берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии NTSI в 0.26%.


График комиссии RSSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RSSB: 0.41%
График комиссии NTSI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NTSI: 0.26%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RSSB и NTSI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RSSB
Ранг риск-скорректированной доходности RSSB, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSSB, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSB, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSB, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSB, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

NTSI
Ранг риск-скорректированной доходности NTSI, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTSI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RSSB c NTSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RSSB, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RSSB: 0.63
NTSI: 0.67
Коэффициент Сортино RSSB, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RSSB: 1.00
NTSI: 1.04
Коэффициент Омега RSSB, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RSSB: 1.14
NTSI: 1.13
Коэффициент Кальмара RSSB, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RSSB: 0.73
NTSI: 0.81
Коэффициент Мартина RSSB, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RSSB: 2.98
NTSI: 2.01

Показатель коэффициента Шарпа RSSB на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NTSI равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSSB и NTSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00Dec 08Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.63
0.67
RSSB
NTSI

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSSB и NTSI

Дивидендная доходность RSSB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности NTSI в 2.43%


TTM2024202320222021
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
1.25%1.26%0.61%0.00%0.00%
NTSI
WisdomTree International Efficient Core Fund
2.43%2.92%2.35%2.66%0.97%

Просадки

Сравнение просадок RSSB и NTSI

Максимальная просадка RSSB за все время составила -16.09%, что меньше максимальной просадки NTSI в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSB и NTSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.34%
-1.59%
RSSB
NTSI

Волатильность

Сравнение волатильности RSSB и NTSI

Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) имеет более высокую волатильность в 12.95% по сравнению с WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) с волатильностью 9.93%. Это указывает на то, что RSSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.95%
9.93%
RSSB
NTSI