PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RSSB с NTSI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RSSBNTSI
Дох-ть с нач. г.15.53%5.42%
Дневная вол-ть14.11%12.91%
Макс. просадка-7.78%-34.01%
Текущая просадка-1.84%-6.92%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между RSSB и NTSI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RSSB и NTSI

С начала года, RSSB показывает доходность 15.53%, что значительно выше, чем у NTSI с доходностью 5.42%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.56%
1.45%
RSSB
NTSI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RSSB и NTSI

RSSB берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии NTSI в 0.26%.


RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
График комиссии RSSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%
График комиссии NTSI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.26%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RSSB c NTSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RSSB
Коэффициент Шарпа
Нет данных
NTSI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NTSI, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NTSI, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NTSI, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NTSI, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NTSI, с текущим значением в 6.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.94

Сравнение коэффициента Шарпа RSSB и NTSI


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSSB и NTSI

Дивидендная доходность RSSB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности NTSI в 2.56%


TTM202320222021
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
0.53%0.61%0.00%0.00%
NTSI
WisdomTree International Efficient Core Fund
2.56%2.35%2.66%0.97%

Просадки

Сравнение просадок RSSB и NTSI

Максимальная просадка RSSB за все время составила -7.78%, что меньше максимальной просадки NTSI в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSB и NTSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.84%
-6.92%
RSSB
NTSI

Волатильность

Сравнение волатильности RSSB и NTSI

Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) имеют волатильность 3.74% и 3.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.74%
3.92%
RSSB
NTSI