PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSSB с UPAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSSB с UPAR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSSB (Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF) and UPAR (UPAR Ultra Risk Parity ETF) are both exchange-traded funds - RSSB is a Global Allocation fund actively managed by Return Stacked, while UPAR is a Diversified Portfolio fund tracking the NONE. RSSB is actively managed, while UPAR is passively managed. Over the past year, RSSB returned 27.89% vs 28.64% for UPAR. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSSB charges 0.41%/yr vs 0.65%/yr for UPAR.

Доходность

Сравнение доходности RSSB и UPAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RSSB показывает доходность 9.57%, а UPAR немного выше – 9.98%.

RSSB

1 день
-1.22%
1 месяц
4.37%
С начала года
9.57%
6 месяцев
9.59%
1 год
27.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UPAR

1 день
-1.04%
1 месяц
2.58%
С начала года
9.98%
6 месяцев
9.51%
1 год
28.64%
3 года*
10.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSSB и UPAR

2026 (YTD)202520242023
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF		9.57%25.16%10.53%6.73%
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF		9.98%23.87%-2.26%6.80%

Correlation

The correlation between RSSB and UPAR is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.77

The correlation between RSSB and UPAR has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSSB и UPAR

Секторы
RSSB
UPAR

Технологии

27.9%
18.3%

Финансовые услуги

15.9%
10.8%

Промышленность

11.5%
12.7%

Потребительский циклический сектор

9.7%
6.3%

Коммуникационные услуги

8.3%
5.2%

Здравоохранение

8.2%
5.0%

Потребительский защитный сектор

5.0%
3.5%

Энергетика

4.3%
17.8%

Сырьевые материалы

4.1%
16.7%

Коммунальные услуги

2.7%
2.2%

Недвижимость

2.4%
1.4%

Технологии

RSSB
27.9%
UPAR
18.3%

Финансовые услуги

RSSB
15.9%
UPAR
10.8%

Промышленность

RSSB
11.5%
UPAR
12.7%

Потребительский циклический сектор

RSSB
9.7%
UPAR
6.3%

Коммуникационные услуги

RSSB
8.3%
UPAR
5.2%

Здравоохранение

RSSB
8.2%
UPAR
5.0%

Потребительский защитный сектор

RSSB
5.0%
UPAR
3.5%

Энергетика

RSSB
4.3%
UPAR
17.8%

Сырьевые материалы

RSSB
4.1%
UPAR
16.7%

Коммунальные услуги

RSSB
2.7%
UPAR
2.2%

Недвижимость

RSSB
2.4%
UPAR
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF

UPAR Ultra Risk Parity ETF

Часто сравнивают с RSSB:
RSSB с NTSXRSSB с RSSTRSSB с VTRSSB с RSBTRSSB с NTSIRSSB с UPRORSSB с VTI
Часто сравнивают с UPAR:
UPAR с ALLWUPAR с RPARUPAR с VOOUPAR с PRPFXUPAR с SWANUPAR с SPMOUPAR с GLD

Доходность на риск

RSSB vs. UPAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSSB
Ранг доходности на риск RSSB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSB: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSB: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSB: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSB: 5656
Ранг коэф-та Мартина
UPAR
Ранг доходности на риск UPAR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPAR: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPAR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPAR: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPAR: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPAR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSSB c UPAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSSBUPARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.12

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.80

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

2.58

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.86

8.53

+1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSSB vs. UPAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSSB на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPAR равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSSB и UPAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSSBUPARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.12

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

-0.02

+1.32

Просадки

Сравнение просадок RSSB и UPAR

Максимальная просадка RSSB за все время составила -16.21%, что меньше максимальной просадки UPAR в -39.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSB и UPAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSSBUPARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.21%

-39.00%

+22.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-11.13%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-3.99%

+2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-21.80%

+19.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.36%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности RSSB и UPAR

Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что RSSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSSBUPARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

4.58%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

11.44%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

13.60%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

18.04%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

18.04%

-1.45%

Сравнение комиссий RSSB и UPAR

RSSB берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии UPAR в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSSB и UPAR

Дивидендная доходность RSSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности UPAR в 2.63%

ПозицияTTM2025202420232022
RSSB
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF		3.18%3.48%1.10%0.61%0.00%
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF		2.63%3.28%3.32%3.04%4.73%

Часто задаваемые вопросы

RSSB and UPAR have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSSB has higher volatility (4.95%) compared to UPAR (4.58%). In terms of maximum drawdown, RSSB dropped -16.21% vs UPAR's -39.00%.

On 1-year performance, UPAR leads with 28.64% vs 27.89% for RSSB. On fees, RSSB is cheaper at 0.41% per year. On volatility, UPAR has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UPAR has performed better with a 28.64% return vs 27.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSSB is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.65% for UPAR.

RSSB has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 2.63% for UPAR.

RSSB is categorized as Global Allocation, while UPAR is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Return Stacked and RPAR. Their fees differ too: 0.41% for RSSB and 0.65% for UPAR.

UPAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSSB и UPAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор