Сравнение RSSB с UPAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR).
RSSB и UPAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSSB - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. UPAR - это пассивный фонд от RPAR, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 3 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности RSSB и UPAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSSB и UPAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RSSB Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF | -2.26% | 25.16% | 10.53% | 6.73% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 5.72% | 23.87% | -2.26% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, RSSB показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у UPAR с доходностью 5.72%.
RSSB
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- -2.26%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 20.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPAR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- 5.72%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 21.15%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSSB и UPAR
RSSB берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии UPAR в 0.65%.
Доходность на риск
RSSB vs. UPAR — Ранг доходности на риск
RSSB
UPAR
Сравнение RSSB c UPAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSSB | UPAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.34 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.81 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.95 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 6.88 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSSB | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.34 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | -0.08 | +1.12 |
Корреляция
Корреляция между RSSB и UPAR составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSSB и UPAR
Дивидендная доходность RSSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности UPAR в 2.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RSSB Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF | 3.56% | 3.48% | 1.10% | 0.61% | 0.00% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 2.73% | 3.28% | 3.32% | 3.04% | 4.73% |
Просадки
Сравнение просадок RSSB и UPAR
Максимальная просадка RSSB за все время составила -16.21%, что меньше максимальной просадки UPAR в -39.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSB и UPAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSSB | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.21% | -39.00% | +22.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.52% | -11.21% | -1.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -7.71% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -22.47% | +20.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 3.17% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSSB и UPAR
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что RSSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSSB | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 6.40% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.94% | 10.59% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.17% | 15.83% | +3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.57% | 18.16% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.57% | 18.16% | -1.59% |