PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPN с FMIMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPN с FMIMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSPN (Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF) and FMIMX (FMI Common Stock Fund) are both funds - RSPN is a Industrials Equities fund tracking the S&P 500® Equal Weight Industrials Index, while FMIMX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by FMI Funds. Over the past 10 years, RSPN returned 14.34%/yr vs 11.03%/yr for FMIMX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. RSPN charges 0.40%/yr vs 1.01%/yr for FMIMX.

Доходность

Сравнение доходности RSPN и FMIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и FMI Common Stock Fund (FMIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPN показывает доходность 7.93%, что значительно ниже, чем у FMIMX с доходностью 8.99%. За последние 10 лет акции RSPN превзошли акции FMIMX по среднегодовой доходности: 14.34% против 11.03% соответственно.

RSPN

1 день
0.02%
1 месяц
1.63%
С начала года
7.93%
6 месяцев
8.48%
1 год
17.20%
3 года*
18.46%
5 лет*
10.97%
10 лет*
14.34%

FMIMX

1 день
0.41%
1 месяц
4.03%
С начала года
8.99%
6 месяцев
8.45%
1 год
11.27%
3 года*
12.60%
5 лет*
8.72%
10 лет*
11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPN и FMIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		7.93%13.84%17.63%22.32%-8.79%26.07%18.07%33.17%-13.23%23.22%
FMIMX
FMI Common Stock Fund		8.99%2.12%10.38%24.85%-5.95%30.52%5.79%24.80%-8.77%13.92%

Correlation

The correlation between RSPN and FMIMX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2006 г.

0.82

The correlation between RSPN and FMIMX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF

FMI Common Stock Fund

Часто сравнивают с RSPN:
RSPN с RSPRSPN с QQQRSPN с SPYRSPN с PKBRSPN с EQWLRSPN с IVESRSPN с BIS
Часто сравнивают с FMIMX:
FMIMX с EISMXFMIMX с MPGFXFMIMX с GTSGXFMIMX с BUFTXFMIMX с FITLXFMIMX с PRNHXFMIMX с FXAIX

Доходность на риск

RSPN vs. FMIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPN
Ранг доходности на риск RSPN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPN: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPN: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPN: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPN: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPN: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FMIMX
Ранг доходности на риск FMIMX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIMX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIMX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIMX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIMX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIMX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPN c FMIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и FMI Common Stock Fund (FMIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPNFMIMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
0.78

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
1.29

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.15

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

0.97

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.87

2.43

+2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPN vs. FMIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPN на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа FMIMX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPN и FMIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPNFMIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.78

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.47

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.57

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.52

+0.01

Просадки

Сравнение просадок RSPN и FMIMX

Максимальная просадка RSPN за все время составила -59.61%, примерно равная максимальной просадке FMIMX в -59.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPN и FMIMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPNFMIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.61%

-59.09%

-0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-13.80%

+1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.89%

-21.31%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

-21.31%

-0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

-38.07%

-3.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-4.54%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-10.45%

+2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

5.52%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPN и FMIMX

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) составляет 4.13%, в то время как у FMI Common Stock Fund (FMIMX) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что RSPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPNFMIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

4.56%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

12.31%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

17.14%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

18.66%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

19.26%

+1.10%

Сравнение комиссий RSPN и FMIMX

RSPN берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FMIMX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPN и FMIMX

Дивидендная доходность RSPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности FMIMX в 12.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMIMX
FMI Common Stock Fund		12.15%13.24%2.01%2.84%6.65%12.44%0.76%4.93%10.17%11.82%4.92%10.77%
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		0.81%0.86%0.98%1.06%1.09%0.70%0.96%1.33%1.49%1.12%1.31%1.51%

Часто задаваемые вопросы

RSPN and FMIMX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMIMX has higher volatility (4.56%) compared to RSPN (4.13%). In terms of maximum drawdown, RSPN dropped -59.61% vs FMIMX's -59.09%.

RSPN currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPN и FMIMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор