PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RSPN с BALT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPN с BALT

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).

RSPN и BALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500® Equal Weight Industrials Index. Фонд был запущен 11 янв. 2006 г.. BALT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RSPN или BALT.

Корреляция

Корреляция между RSPN и BALT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RSPN и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RSPN:

0.58

BALT:

1.59

Коэф-т Сортино

RSPN:

1.04

BALT:

2.56

Коэф-т Омега

RSPN:

1.14

BALT:

1.44

Коэф-т Кальмара

RSPN:

0.61

BALT:

1.75

Коэф-т Мартина

RSPN:

1.97

BALT:

8.76

Индекс Язвы

RSPN:

6.43%

BALT:

0.98%

Дневная вол-ть

RSPN:

20.42%

BALT:

5.00%

Макс. просадка

RSPN:

-61.64%

BALT:

-4.89%

Текущая просадка

RSPN:

-4.19%

BALT:

-0.22%

Доходность по периодам

С начала года, RSPN показывает доходность 4.80%, что значительно выше, чем у BALT с доходностью 1.27%.

RSPN

С начала года

4.80%

1 месяц

11.82%

6 месяцев

-1.80%

1 год

11.83%

5 лет

21.52%

10 лет

11.54%

BALT

С начала года

1.27%

1 месяц

2.18%

6 месяцев

1.89%

1 год

7.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RSPN и BALT

RSPN берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BALT в 0.69%.

BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RSPN и BALT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPN
Ранг риск-скорректированной доходности RSPN, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSPN, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPN, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг риск-скорректированной доходности BALT, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BALT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RSPN c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RSPN на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа BALT равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPN и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPN и BALT

Дивидендная доходность RSPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как BALT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		0.94%0.98%0.57%0.04%0.03%0.04%0.05%0.06%0.04%0.05%0.06%0.05%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RSPN и BALT

Максимальная просадка RSPN за все время составила -61.64%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPN и BALT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RSPN и BALT

Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что RSPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...