Сравнение RSPN с BALT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).
RSPN и BALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500® Equal Weight Industrials Index. Фонд был запущен 11 янв. 2006 г.. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RSPN и BALT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSPN и BALT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RSPN Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF | 3.02% | 13.84% | 17.63% | 22.32% | -8.79% | 5.75% |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | -0.00% | 6.65% | 9.98% | 7.45% | 2.54% | 0.82% |
Доходность по периодам
RSPN
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -8.74%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 4.40%
- 1 год
- 19.42%
- 3 года*
- 16.93%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 14.02%
BALT
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSPN и BALT
RSPN берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BALT в 0.69%.
Доходность на риск
RSPN vs. BALT — Ранг доходности на риск
RSPN
BALT
Сравнение RSPN c BALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSPN | BALT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.51 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.32 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.43 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.95 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | 12.95 | -6.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSPN | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.51 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.71 | -1.20 |
Корреляция
Корреляция между RSPN и BALT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPN и BALT
Дивидендная доходность RSPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как BALT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPN Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF | 0.85% | 0.86% | 0.98% | 1.06% | 1.09% | 0.70% | 0.96% | 1.33% | 1.49% | 1.12% | 1.31% | 1.51% |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RSPN и BALT
Максимальная просадка RSPN за все время составила -59.61%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPN и BALT.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSPN | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.61% | -4.89% | -54.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -3.48% | -9.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.74% | -0.92% | -7.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -0.35% | -7.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 0.52% | +2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPN и BALT
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что RSPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSPN | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 0.62% | +5.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.59% | 1.84% | +9.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.12% | 4.48% | +15.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.09% | 3.36% | +14.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 3.36% | +16.94% |