PortfoliosLab logo
Сравнение RSPN с BALT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RSPN и BALT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности RSPN и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.13%
22.01%
RSPN
BALT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RSPN:

0.25

BALT:

1.57

Коэф-т Сортино

RSPN:

0.52

BALT:

2.34

Коэф-т Омега

RSPN:

1.07

BALT:

1.40

Коэф-т Кальмара

RSPN:

0.24

BALT:

1.60

Коэф-т Мартина

RSPN:

0.84

BALT:

8.29

Индекс Язвы

RSPN:

6.08%

BALT:

0.95%

Дневная вол-ть

RSPN:

20.03%

BALT:

5.00%

Макс. просадка

RSPN:

-61.64%

BALT:

-4.89%

Текущая просадка

RSPN:

-12.47%

BALT:

-1.60%

Доходность по периодам

С начала года, RSPN показывает доходность -4.27%, что значительно ниже, чем у BALT с доходностью -0.13%.


RSPN

С начала года

-4.27%

1 месяц

-3.40%

6 месяцев

-5.86%

1 год

5.34%

5 лет

18.15%

10 лет

10.57%

BALT

С начала года

-0.13%

1 месяц

0.03%

6 месяцев

1.32%

1 год

7.69%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RSPN и BALT

RSPN берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BALT в 0.69%.


График комиссии BALT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BALT: 0.69%
График комиссии RSPN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RSPN: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RSPN и BALT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RSPN
Ранг риск-скорректированной доходности RSPN, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSPN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPN, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPN, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPN, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

BALT
Ранг риск-скорректированной доходности BALT, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BALT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RSPN c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RSPN, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RSPN: 0.25
BALT: 1.57
Коэффициент Сортино RSPN, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RSPN: 0.52
BALT: 2.34
Коэффициент Омега RSPN, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RSPN: 1.07
BALT: 1.40
Коэффициент Кальмара RSPN, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RSPN: 0.24
BALT: 1.60
Коэффициент Мартина RSPN, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RSPN: 0.84
BALT: 8.29

Показатель коэффициента Шарпа RSPN на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа BALT равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPN и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
1.57
RSPN
BALT

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPN и BALT

Дивидендная доходность RSPN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как BALT не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок RSPN и BALT

Максимальная просадка RSPN за все время составила -61.64%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPN и BALT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.47%
-1.60%
RSPN
BALT

Волатильность

Сравнение волатильности RSPN и BALT

Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) имеет более высокую волатильность в 13.93% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что RSPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.93%
3.96%
RSPN
BALT