PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPN с BALT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPN с BALT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSPN (Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF) and BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) are both exchange-traded funds - RSPN is a Industrials Equities fund tracking the S&P 500® Equal Weight Industrials Index, while BALT is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 3 years, RSPN returned 18.46%/yr vs 7.27%/yr for BALT. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPN charges 0.40%/yr vs 0.69%/yr for BALT.

Доходность

Сравнение доходности RSPN и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPN показывает доходность 7.93%, что значительно выше, чем у BALT с доходностью 1.91%.

RSPN

1 день
0.02%
1 месяц
1.63%
С начала года
7.93%
6 месяцев
8.48%
1 год
17.20%
3 года*
18.46%
5 лет*
10.97%
10 лет*
14.34%

BALT

1 день
-0.06%
1 месяц
0.53%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.81%
1 год
6.95%
3 года*
7.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPN и BALT

2026 (YTD)20252024202320222021
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		7.93%13.84%17.63%22.32%-8.79%5.75%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		1.91%6.65%9.98%7.45%2.54%0.82%

Correlation

The correlation between RSPN and BALT is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.64

The correlation between RSPN and BALT has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPN и BALT

Секторы
RSPN
BALT

Промышленность

91.8%
8.1%

Технологии

4.2%
36.2%

Потребительский циклический сектор

2.5%
10.1%

Коммунальные услуги

1.5%
2.3%

Финансовые услуги

0.0%
11.9%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

10.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.4%

Недвижимость

-

1.9%

Промышленность

RSPN
91.8%
BALT
8.1%

Технологии

RSPN
4.2%
BALT
36.2%

Потребительский циклический сектор

RSPN
2.5%
BALT
10.1%

Коммунальные услуги

RSPN
1.5%
BALT
2.3%

Финансовые услуги

RSPN
0.0%
BALT
11.9%

Сырьевые материалы

RSPN

-

BALT
1.8%

Коммуникационные услуги

RSPN

-

BALT
10.9%

Потребительский защитный сектор

RSPN

-

BALT
4.9%

Энергетика

RSPN

-

BALT
3.5%

Здравоохранение

RSPN

-

BALT
8.4%

Недвижимость

RSPN

-

BALT
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с RSPN:
RSPN с RSPRSPN с QQQRSPN с SPYRSPN с PKBRSPN с EQWLRSPN с IVESRSPN с BIS
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с BUFDBALT с XST.TOBALT с BSCSBALT с HLIPXBALT с MUSA

Доходность на риск

RSPN vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPN
Ранг доходности на риск RSPN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPN: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPN: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPN: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPN: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPN: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPN c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPNBALTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
3.19

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
4.88

-3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.67

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

6.05

-4.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.87

22.58

-17.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPN vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPN на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа BALT равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPN и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPNBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

3.19

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.80

-1.27

Просадки

Сравнение просадок RSPN и BALT

Максимальная просадка RSPN за все время составила -59.61%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPN и BALT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPNBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.61%

-4.89%

-54.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-1.15%

-11.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.89%

-4.89%

-16.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-0.06%

-4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-0.34%

-7.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

0.31%

+3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPN и BALT

Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что RSPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPNBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

0.37%

+3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

1.56%

+10.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

2.19%

+13.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

3.32%

+14.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

3.32%

+17.04%

Сравнение комиссий RSPN и BALT

RSPN берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BALT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPN и BALT

Дивидендная доходность RSPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как BALT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		0.81%0.86%0.98%1.06%1.09%0.70%0.96%1.33%1.49%1.12%1.31%1.51%

Часто задаваемые вопросы

RSPN and BALT have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPN has higher volatility (4.13%) compared to BALT (0.37%). In terms of maximum drawdown, RSPN dropped -59.61% vs BALT's -4.89%.

On 3-year performance, RSPN leads with 18.46% vs 7.27% for BALT. On fees, RSPN is cheaper at 0.40% per year. On volatility, BALT has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RSPN has performed better with a 18.46% return vs 7.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPN is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.69% for BALT.

RSPN has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.00% for BALT.

RSPN is categorized as Industrials Equities, while BALT is Defined Outcome. RSPN tracks S&P 500® Equal Weight Industrials Index, while BALT tracks S&P 500. They also come from different issuers: Invesco and Innovator. Their fees differ too: 0.40% for RSPN and 0.69% for BALT.

BALT currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPN и BALT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор