PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RSPN с BALT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RSPN и BALT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности RSPN и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
36.32%
21.50%
RSPN
BALT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RSPN:

1.37

BALT:

3.15

Коэф-т Сортино

RSPN:

2.00

BALT:

4.61

Коэф-т Омега

RSPN:

1.24

BALT:

1.72

Коэф-т Кальмара

RSPN:

2.36

BALT:

5.22

Коэф-т Мартина

RSPN:

7.78

BALT:

27.94

Индекс Язвы

RSPN:

2.52%

BALT:

0.35%

Дневная вол-ть

RSPN:

14.30%

BALT:

3.06%

Макс. просадка

RSPN:

-61.64%

BALT:

-2.16%

Текущая просадка

RSPN:

-8.32%

BALT:

-0.76%

Доходность по периодам

С начала года, RSPN показывает доходность 17.96%, что значительно выше, чем у BALT с доходностью 9.38%.


RSPN

С начала года

17.96%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

10.39%

1 год

18.76%

5 лет

13.48%

10 лет

11.01%

BALT

С начала года

9.38%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

4.31%

1 год

9.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RSPN и BALT

RSPN берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BALT в 0.69%.


BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF
График комиссии BALT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
График комиссии RSPN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RSPN c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RSPN, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.373.15
Коэффициент Сортино RSPN, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.004.61
Коэффициент Омега RSPN, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.241.72
Коэффициент Кальмара RSPN, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.365.22
Коэффициент Мартина RSPN, с текущим значением в 7.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.7827.94
RSPN
BALT

Показатель коэффициента Шарпа RSPN на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа BALT равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPN и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.37
3.15
RSPN
BALT

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPN и BALT

Дивидендная доходность RSPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как BALT не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF
0.65%0.55%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF
0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RSPN и BALT

Максимальная просадка RSPN за все время составила -61.64%, что больше максимальной просадки BALT в -2.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPN и BALT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.32%
-0.76%
RSPN
BALT

Волатильность

Сравнение волатильности RSPN и BALT

Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что RSPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.45%
0.84%
RSPN
BALT
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab