PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPN с RSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPN с RSP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSPN (Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - RSPN is a Industrials Equities fund tracking the S&P 500® Equal Weight Industrials Index, while RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPN returned 14.34%/yr vs 11.86%/yr for RSP. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. RSPN charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for RSP.

Доходность

Сравнение доходности RSPN и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPN показывает доходность 7.93%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 9.70%. За последние 10 лет акции RSPN превзошли акции RSP по среднегодовой доходности: 14.34% против 11.86% соответственно.

RSPN

1 день
0.02%
1 месяц
1.63%
С начала года
7.93%
6 месяцев
8.48%
1 год
17.20%
3 года*
18.46%
5 лет*
10.97%
10 лет*
14.34%

RSP

1 день
-0.38%
1 месяц
3.77%
С начала года
9.70%
6 месяцев
10.18%
1 год
19.50%
3 года*
15.23%
5 лет*
8.33%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPN и RSP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		7.93%13.84%17.63%22.32%-8.79%26.07%18.07%33.17%-13.23%23.22%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		9.70%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%

Correlation

The correlation between RSPN and RSP is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2006 г.

0.83

The correlation between RSPN and RSP has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPN и RSP

Секторы
RSPN
RSP

Промышленность

91.8%
14.1%

Технологии

4.2%
19.6%

Потребительский циклический сектор

2.5%
9.9%

Коммунальные услуги

1.5%
6.1%

Финансовые услуги

0.0%
14.5%

Сырьевые материалы

-

4.1%

Коммуникационные услуги

-

3.7%

Потребительский защитный сектор

-

6.5%

Энергетика

-

4.5%

Здравоохранение

-

11.0%

Недвижимость

-

6.0%

Промышленность

RSPN
91.8%
RSP
14.1%

Технологии

RSPN
4.2%
RSP
19.6%

Потребительский циклический сектор

RSPN
2.5%
RSP
9.9%

Коммунальные услуги

RSPN
1.5%
RSP
6.1%

Финансовые услуги

RSPN
0.0%
RSP
14.5%

Сырьевые материалы

RSPN

-

RSP
4.1%

Коммуникационные услуги

RSPN

-

RSP
3.7%

Потребительский защитный сектор

RSPN

-

RSP
6.5%

Энергетика

RSPN

-

RSP
4.5%

Здравоохранение

RSPN

-

RSP
11.0%

Недвижимость

RSPN

-

RSP
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с RSPN:
RSPN с QQQRSPN с SPYRSPN с PKBRSPN с EQWLRSPN с IVESRSPN с BISRSPN с BALT
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Доходность на риск

RSPN vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPN
Ранг доходности на риск RSPN: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPN: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPN: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPN: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPN: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPN: 3333
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPN c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPNRSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.70

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
2.47

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

2.49

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.87

9.48

-4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPN vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPN на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа RSP равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPN и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPNRSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.70

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.52

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.65

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.57

-0.04

Просадки

Сравнение просадок RSPN и RSP

Максимальная просадка RSPN за все время составила -59.61%, примерно равная максимальной просадке RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPN и RSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPNRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.61%

-59.92%

+0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-7.85%

-4.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.89%

-17.81%

-3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

-21.38%

-0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

-39.04%

-2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-0.38%

-4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-6.65%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.06%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPN и RSP

Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что RSPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPNRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

2.56%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

8.29%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

11.56%

+3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

16.18%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

18.35%

+2.01%

Сравнение комиссий RSPN и RSP

RSPN берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPN и RSP

Дивидендная доходность RSPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности RSP в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.49%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		0.81%0.86%0.98%1.06%1.09%0.70%0.96%1.33%1.49%1.12%1.31%1.51%

Часто задаваемые вопросы

RSPN and RSP have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPN has higher volatility (4.13%) compared to RSP (2.56%). In terms of maximum drawdown, RSPN dropped -59.61% vs RSP's -59.92%.

On 10-year performance, RSPN leads with 14.34% vs 11.86% for RSP. On fees, RSP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, RSP has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSPN has performed better with a 14.34% return vs 11.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for RSPN.

RSP has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.81% for RSPN.

RSPN is categorized as Industrials Equities, while RSP is S&P 500. RSPN tracks S&P 500® Equal Weight Industrials Index, while RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.40% for RSPN and 0.20% for RSP.

RSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPN и RSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор