PortfoliosLab logo
Сравнение RSPN с RSP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RSPN и RSP составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности RSPN и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%440.00%460.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
389.23%
389.26%
RSPN
RSP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RSPN:

0.25

RSP:

0.28

Коэф-т Сортино

RSPN:

0.52

RSP:

0.51

Коэф-т Омега

RSPN:

1.07

RSP:

1.07

Коэф-т Кальмара

RSPN:

0.24

RSP:

0.27

Коэф-т Мартина

RSPN:

0.84

RSP:

1.05

Индекс Язвы

RSPN:

6.08%

RSP:

4.54%

Дневная вол-ть

RSPN:

20.03%

RSP:

17.09%

Макс. просадка

RSPN:

-61.64%

RSP:

-59.92%

Текущая просадка

RSPN:

-12.47%

RSP:

-10.01%

Доходность по периодам

С начала года, RSPN показывает доходность -4.27%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции RSPN превзошли акции RSP по среднегодовой доходности: 10.57% против 9.27% соответственно.


RSPN

С начала года

-4.27%

1 месяц

-3.40%

6 месяцев

-5.86%

1 год

5.34%

5 лет

18.15%

10 лет

10.57%

RSP

С начала года

-3.98%

1 месяц

-4.03%

6 месяцев

-5.20%

1 год

4.78%

5 лет

14.14%

10 лет

9.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RSPN и RSP

RSPN берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.


График комиссии RSPN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RSPN: 0.40%
График комиссии RSP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RSP: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RSPN и RSP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RSPN
Ранг риск-скорректированной доходности RSPN, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSPN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPN, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPN, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPN, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

RSP
Ранг риск-скорректированной доходности RSP, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSP, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RSPN c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RSPN, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RSPN: 0.25
RSP: 0.28
Коэффициент Сортино RSPN, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RSPN: 0.52
RSP: 0.51
Коэффициент Омега RSPN, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RSPN: 1.07
RSP: 1.07
Коэффициент Кальмара RSPN, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RSPN: 0.24
RSP: 0.27
Коэффициент Мартина RSPN, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RSPN: 0.84
RSP: 1.05

Показатель коэффициента Шарпа RSPN на текущий момент составляет 0.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSP равному 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPN и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
0.28
RSPN
RSP

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPN и RSP

Дивидендная доходность RSPN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности RSP в 1.68%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF
1.03%0.98%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
1.68%1.52%1.63%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%1.46%

Просадки

Сравнение просадок RSPN и RSP

Максимальная просадка RSPN за все время составила -61.64%, примерно равная максимальной просадке RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPN и RSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.47%
-10.01%
RSPN
RSP

Волатильность

Сравнение волатильности RSPN и RSP

Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) имеет более высокую волатильность в 13.93% по сравнению с Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 12.78%. Это указывает на то, что RSPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.93%
12.78%
RSPN
RSP