Сравнение RSPN с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и Invesco QQQ (QQQ).
RSPN и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500® Equal Weight Industrials Index. Фонд был запущен 11 янв. 2006 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RSPN или QQQ.
Основные характеристики
| RSPN | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.41% | 9.88% |
| Дох-ть за 1 год | 19.62% | 21.43% |
| Дох-ть за 3 года | 7.88% | 6.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.88% | 19.38% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.68% | 17.28% |
| Коэф-т Шарпа | 1.33 | 1.16 |
| Дневная вол-ть | 14.28% | 17.67% |
| Макс. просадка | -61.64% | -82.98% |
| Текущая просадка | -4.10% | -10.79% |
Корреляция
Корреляция между RSPN и QQQ составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RSPN и QQQ
С начала года, RSPN показывает доходность 10.41%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 9.88%. За последние 10 лет акции RSPN уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.68% против 17.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSPN и QQQ
RSPN берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RSPN c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPN и QQQ
Дивидендная доходность RSPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности QQQ в 0.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPN Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF | 0.95% | 0.55% | 0.00% | 0.14% | 0.13% | 0.06% | 0.19% | 0.15% | 0.17% | 0.30% | 0.16% | 0.18% |
QQQ Invesco QQQ | 0.64% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок RSPN и QQQ
Максимальная просадка RSPN за все время составила -61.64%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPN и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RSPN и QQQ
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) составляет 4.49%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что RSPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.