Сравнение RSPN с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и Invesco QQQ (QQQ).
RSPN и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500® Equal Weight Industrials Index. Фонд был запущен 11 янв. 2006 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RSPN или QQQ.
Основные характеристики
| RSPN | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.25% | 21.73% |
| Дох-ть за 1 год | 41.10% | 42.44% |
| Дох-ть за 3 года | 10.46% | 9.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.68% | 20.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.63% | 18.21% |
| Коэф-т Шарпа | 3.11 | 2.51 |
| Коэф-т Сортино | 4.27 | 3.25 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 3.55 | 3.18 |
| Коэф-т Мартина | 18.21 | 11.66 |
| Индекс Язвы | 2.32% | 3.70% |
| Дневная вол-ть | 13.57% | 17.16% |
| Макс. просадка | -61.38% | -82.98% |
| Текущая просадка | -1.96% | -1.17% |
Корреляция
Корреляция между RSPN и QQQ составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RSPN и QQQ
С начала года, RSPN показывает доходность 20.25%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.73%. За последние 10 лет акции RSPN уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 11.63% против 18.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSPN и QQQ
RSPN берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RSPN c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPN и QQQ
Дивидендная доходность RSPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности QQQ в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPN Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF | 0.91% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок RSPN и QQQ
Максимальная просадка RSPN за все время составила -61.38%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPN и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RSPN и QQQ
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) составляет 2.90%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что RSPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.