PortfoliosLab logo
Сравнение RSPN с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RSPN и QQQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности RSPN и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
389.23%
1,180.33%
RSPN
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RSPN:

0.25

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

RSPN:

0.52

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

RSPN:

1.07

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

RSPN:

0.24

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

RSPN:

0.84

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

RSPN:

6.08%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

RSPN:

20.03%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

RSPN:

-61.64%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

RSPN:

-12.47%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, RSPN показывает доходность -4.27%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции RSPN уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.57% против 16.72% соответственно.


RSPN

С начала года

-4.27%

1 месяц

-3.40%

6 месяцев

-5.86%

1 год

5.34%

5 лет

18.15%

10 лет

10.57%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

17.80%

10 лет

16.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RSPN и QQQ

RSPN берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии RSPN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RSPN: 0.40%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RSPN и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RSPN
Ранг риск-скорректированной доходности RSPN, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSPN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPN, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPN, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPN, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RSPN c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RSPN, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RSPN: 0.25
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино RSPN, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RSPN: 0.52
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега RSPN, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RSPN: 1.07
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара RSPN, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RSPN: 0.24
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина RSPN, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RSPN: 0.84
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа RSPN на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPN и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
0.47
RSPN
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPN и QQQ

Дивидендная доходность RSPN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF
1.03%0.98%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок RSPN и QQQ

Максимальная просадка RSPN за все время составила -61.64%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPN и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.47%
-12.28%
RSPN
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности RSPN и QQQ

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) составляет 13.93%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что RSPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.93%
16.86%
RSPN
QQQ